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中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于Copula-CoVaR模型被引量：7: 1; 作者潘凌遥蒋晓泉费紫微《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2015年第3期23-28,共6页; 在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制,旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula-CoVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应,考虑到额外的资本对溢出风险吸收作用,在控制每一家银行对银行系统的风险... 展开更多; 关键词 Copula—CoVaR模型风险溢出系统重要性银行附加资本; 在线阅读下载PDF 职称材料

英国系统重要性银行额外资本要求研究--兼论对我国的启示被引量：3: 2; 作者孙树强王文龙《武汉金融》北大核心 2020年第8期71-78,共8页; 资本监管是银行监管的核心要素。对于系统重要性银行来说,除了要满足最低的资本监管要求之外,还需要根据其对金融体系及整体经济的重要性,设定额外的资本监管要求,以提高损失吸收能力和韧性。2008年金融危机之后,英国在系统重要性银行... 展开更多; 关键词资本系统重要性银行监管; 在线阅读下载PDF 职称材料

国内系统重要性银行核心一级资本缺口测算与补充策略被引量：3: 3; 作者魏琪朱浩庞雨薇《西部论坛》 CSSCI 北大核心 2022年第1期111-124,共14页; 有效防范系统性金融风险需要加强对系统重要性金融机构的监管,系统重要性银行监管政策的陆续出台使国内系统重要性银行面临更高的核心一级资本监管要求。采用指标法在40家规模较大商业银行中识别出2020年的18家国内系统重要性银行,其中... 展开更多; 关键词系统重要性银行核心一级资本资本充足率资本缺口资本补充来源; 在线阅读下载PDF 职称材料

巴塞尔Ⅲ宏观审慎资本监管工具的作用机理探析——基于商业银行实施内评法的视角被引量：2: 4; 作者潘凌遥《武汉金融》北大核心 2015年第6期58-62,共5页; 巴塞尔Ⅲ强调宏观审慎监管,并针对系统性风险提出了许多宏观审慎监管要求,一方面提高银行业自身的抗冲击能力,另一方面限制银行经营中的高风险行为。本文采用内部评级法计算资本要求引发的顺周期性和系统性风险的时空特性,并分析了杠杆... 展开更多; 关键词杠杆率留存超额资本逆周期超额资本系统重要性附加资本作用机理; 在线阅读下载PDF 职称材料

国内外主要大型银行资本结构及资本工具发行情况比较被引量：6: 5; 作者辛华李肖楠《西南金融》 2016年第4期28-34,共7页; 本文从理论层面梳理分析了商业银行合规资本工具设计原理,对巴塞尔协议Ⅲ及总风险损失吸收能力(Total Loss Absorbing Capacity)监管框架下的资本工具条款进行了深入分析;对国际主要大型银行的资本充足率、资本结构及新型资本工具发行... 展开更多; 关键词全球系统重要性银行巴塞尔协议Ⅲ 总风险损失吸收能力资本工具资本结构资本充足率金融监管; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于Copula-CoVaR模型被引量：7: 1; 作者潘凌遥蒋晓泉费紫微; 机构湖南大学金融与统计学院美国佛罗里达国际大学商学院金融系; 出处《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2015年第3期23-28,共6页; 基金国家自然科学基金项目(71373071); 文摘在CoVaR风险度量框架的基础上建立系统重要性银行附加资本计提机制,旨在将风险溢出与资本计提挂钩。运用Copula-CoVaR模型测算商业银行对银行体系的风险溢出效应,考虑到额外的资本对溢出风险吸收作用,在控制每一家银行对银行系统的风险溢出一致的基础上确定银行的资本充足水平,进而确定对应的系统重要性银行附加资本的计提比例。; 关键词 Copula—CoVaR模型风险溢出系统重要性银行附加资本; Keywords Copula-CoVaR Model Risk spillover Systemically important banks additional capital; 分类号 F832.2 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名英国系统重要性银行额外资本要求研究--兼论对我国的启示被引量：3: 2; 作者孙树强王文龙; 机构中国人民银行沈阳分行北京体育大学商学院; 出处《武汉金融》北大核心 2020年第8期71-78,共8页; 文摘资本监管是银行监管的核心要素。对于系统重要性银行来说,除了要满足最低的资本监管要求之外,还需要根据其对金融体系及整体经济的重要性,设定额外的资本监管要求,以提高损失吸收能力和韧性。2008年金融危机之后,英国在系统重要性银行的资本监管方面做了一些探索实践,包括G-SIB资本缓冲、系统风险缓冲、补充杠杆率和MREL等,已有研究对其中的一些指标进行了简要介绍,但不够全面、深入和系统。为此,本文根据英格兰银行发布的相关文件,对这些监管指标进行系统整理,为观察系统重要性银行额外资本监管提供一个新的视角,进而借鉴有益经验,为我国系统重要性银行资本监管提供参考。; 关键词资本系统重要性银行监管; 分类号 F831 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国内系统重要性银行核心一级资本缺口测算与补充策略被引量：3: 3; 作者魏琪朱浩庞雨薇; 机构重庆工商大学长江上游经济研究中心重庆工商大学金融学院重庆邮电大学经济管理学院; 出处《西部论坛》 CSSCI 北大核心 2022年第1期111-124,共14页; 基金重庆市教育委员会人文社会科学研究重点项目(21SKGH101)。; 文摘有效防范系统性金融风险需要加强对系统重要性金融机构的监管,系统重要性银行监管政策的陆续出台使国内系统重要性银行面临更高的核心一级资本监管要求。采用指标法在40家规模较大商业银行中识别出2020年的18家国内系统重要性银行,其中除四大国有控股商业银行和交通银行、招商银行外,大部分银行的实际核心一级资本充足率与监管要求的距离较小,面临较大的资本补充压力。进一步采用17家国内系统重要性银行2010—2020年的数据,通过异方差随机边界模型分析核心一级资本来源与银行利润效率的关系,结果表明:通过内部资本积累补充核心一级资本有助于国内系统重要性银行利润效率的提升,且利润效率水平随内部资本积累占比的增加而提高;而通过外部融资方式补充核心一级资本会降低国内系统重要性银行的利润效率,且利润效率水平随外部融资占比的增加而降低。因此,国内系统重要性银行应采取先内部资本积累后外部融资的策略补充核心一级资本,以实现防范风险与提升效率的双赢。其中,目前核心一级资本缺口较小且利润率较高的四大国有控股商业银行、交通银行、招商银行等宜采取内部资本积累为主、外部融资为辅的资本补充策略,而其他银行则可采取外部融资为主、内部资本积累为辅的资本补充策略。; 关键词系统重要性银行核心一级资本资本充足率资本缺口资本补充来源; Keywords systemically important banks core tier 1 capital capital adequacy ratio capital gap sources of capital supplementation; 分类号 F832.21 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名巴塞尔Ⅲ宏观审慎资本监管工具的作用机理探析——基于商业银行实施内评法的视角被引量：2: 4; 作者潘凌遥; 机构湖南大学金融与统计学院; 出处《武汉金融》北大核心 2015年第6期58-62,共5页; 文摘巴塞尔Ⅲ强调宏观审慎监管,并针对系统性风险提出了许多宏观审慎监管要求,一方面提高银行业自身的抗冲击能力,另一方面限制银行经营中的高风险行为。本文采用内部评级法计算资本要求引发的顺周期性和系统性风险的时空特性,并分析了杠杆率、留存超额资本、逆周期超额资本、系统重要性附加资本等宏观审慎资本监管工具的作用机理,最后提出宏观审慎资本工具实施过程中需注意的协调问题。; 关键词杠杆率留存超额资本逆周期超额资本系统重要性附加资本作用机理; 分类号 F832.21 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国内外主要大型银行资本结构及资本工具发行情况比较被引量：6: 5; 作者辛华李肖楠; 机构中国工商银行商务部研究院; 出处《西南金融》 2016年第4期28-34,共7页; 文摘本文从理论层面梳理分析了商业银行合规资本工具设计原理,对巴塞尔协议Ⅲ及总风险损失吸收能力(Total Loss Absorbing Capacity)监管框架下的资本工具条款进行了深入分析;对国际主要大型银行的资本充足率、资本结构及新型资本工具发行情况进行了比较分析,总结归纳相关特点及规律;全面梳理了国内大型银行的资本结构及资本工具发行情况,深入分析国内大型银行资本工具发行所面临的问题,提出了相关政策建议。; 关键词全球系统重要性银行巴塞尔协议Ⅲ 总风险损失吸收能力资本工具资本结构资本充足率金融监管; 分类号 F832.2 [经济管理—金融学] F27 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	中国系统重要性银行附加资本计提机制研究基于Copula-CoVaR模型	潘凌遥蒋晓泉费紫微	《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心	2015	7	在线阅读下载PDF 职称材料
2	英国系统重要性银行额外资本要求研究--兼论对我国的启示	孙树强王文龙	《武汉金融》北大核心	2020	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	国内系统重要性银行核心一级资本缺口测算与补充策略	魏琪朱浩庞雨薇	《西部论坛》 CSSCI 北大核心	2022	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	巴塞尔Ⅲ宏观审慎资本监管工具的作用机理探析——基于商业银行实施内评法的视角	潘凌遥	《武汉金融》北大核心	2015	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	国内外主要大型银行资本结构及资本工具发行情况比较	辛华李肖楠	《西南金融》	2016	6	在线阅读下载PDF 职称材料