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系统性风险溢出与脆弱度——基于中国上市金融机构尾部风险感知的研究
被引量：
5
1
作者
朱子言
刘晓星
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2023年第2期20-34,共15页
基于上市金融机构尾部风险感知模型,通过QRNN(神经网络分位数回归)对多种状态下的CoVaR进行估计,结合中国63家上市金融机构2011—2021年的市场数据,研究了各机构的系统性风险溢出与脆弱度及其影响因素。研究结果发现,尾部风险感知模型...
基于上市金融机构尾部风险感知模型,通过QRNN(神经网络分位数回归)对多种状态下的CoVaR进行估计,结合中国63家上市金融机构2011—2021年的市场数据,研究了各机构的系统性风险溢出与脆弱度及其影响因素。研究结果发现,尾部风险感知模型通过选择非线性模型,能够更好地预测金融机构的尾部风险,且以此测度的风险溢出可以解释系统性风险在具体事件中的累积;与银行和保险类相比,证券类机构和其他类金融机构向金融系统溢出了更多风险,但溢出水平自2015年起已显著降低;通过测度系统溢出度和脆弱度,发现少数机构具有显著的“风险缓释”作用,“吸收”了系统整体风险,而有些机构则具有“反脆弱性”,能够在市场下行时获益;通过个体效应控制前后的回归结果对比,显著影响系统溢出度与脆弱度的是机构自身风险,而非机构的规模、杠杆等。本文构建的模型和研究结论可为监管部门识别重要性金融机构和机构脆弱性测度提供经验佐证。
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关键词
系统
性风险
尾部风险感知
风险溢出关联
系统
溢出
度
系统脆弱度
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职称材料
计及节点脆弱程度的新能源消纳能力风险评估
被引量：
11
2
作者
李亦凡
房鑫炎
+1 位作者
王波
蔡振华
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2020年第12期4479-4485,共7页
随着在电网中新能源接入比例的逐步提高,系统整体的脆弱程度上升,为分析新能源接入后对系统脆弱程度的影响,针对负荷节点是否含新能源接入进行分类,建立不同的负荷节点-系统的短路容量比数学模型反映新能源接入带来的影响。结合新能源...
随着在电网中新能源接入比例的逐步提高,系统整体的脆弱程度上升,为分析新能源接入后对系统脆弱程度的影响,针对负荷节点是否含新能源接入进行分类,建立不同的负荷节点-系统的短路容量比数学模型反映新能源接入带来的影响。结合新能源渗透率,综合考虑新能源消纳能力以及新能源接入后的系统脆弱程度,提出新能源消纳风险指标。结合IEEE 39节点系统进行仿真,考虑系统运行约束及新能源出力波动时的系统暂态稳定性,以风险指标最大为目标函数,研究不同新能源接入容量及功率因数对应的不同场景对风险指标的影响,求解系统兼顾新能源消纳与系统脆弱程度的最佳运行点。仿真结果表明,所提出的新能源消纳风险指标可以有效反映不同新能源接入容量下,系统整体的脆弱程度及区域新能源的消纳能力。
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关键词
新能源消纳
负荷–
系统
短路容量比
渗透率
系统脆弱度
风险评估
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职称材料
基于潮流增长率泰尔熵的脆弱支路辨识
被引量：
21
3
作者
张弘历
李华强
+1 位作者
杨植雅
李春海
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2017年第7期2340-2346,共7页
电力系统脆弱支路辨识,对提高系统安全运行、预防电网灾难性事故发生具有十分重要意义。针对传统电网脆弱性评估模型未能有效考虑系统电压等级的问题,引入泰尔熵指标在计及系统电压等级的基础上,构建了基于支路潮流增长率泰尔熵的电网...
电力系统脆弱支路辨识,对提高系统安全运行、预防电网灾难性事故发生具有十分重要意义。针对传统电网脆弱性评估模型未能有效考虑系统电压等级的问题,引入泰尔熵指标在计及系统电压等级的基础上,构建了基于支路潮流增长率泰尔熵的电网脆弱支路辨识模型。该模型从支路潮流冲击影响力和系统脆弱度两个方面对电网中的脆弱支路进行综合评估,评估结果更加贴近电网实际运行状态。通过对IEEE 30节点系统和某地区实际系统的仿真,证明了该模型的科学性与实用性。
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关键词
电压等级
潮流增长率
泰尔熵
潮流冲击影响力
系统脆弱度
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职称材料
题名
系统性风险溢出与脆弱度——基于中国上市金融机构尾部风险感知的研究
被引量：
5
1
作者
朱子言
刘晓星
机构
东南大学经济管理学院
出处
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2023年第2期20-34,共15页
基金
国家自然科学基金项目(72173018)
国家重点研发计划(2021QY2100)。
文摘
基于上市金融机构尾部风险感知模型,通过QRNN(神经网络分位数回归)对多种状态下的CoVaR进行估计,结合中国63家上市金融机构2011—2021年的市场数据,研究了各机构的系统性风险溢出与脆弱度及其影响因素。研究结果发现,尾部风险感知模型通过选择非线性模型,能够更好地预测金融机构的尾部风险,且以此测度的风险溢出可以解释系统性风险在具体事件中的累积;与银行和保险类相比,证券类机构和其他类金融机构向金融系统溢出了更多风险,但溢出水平自2015年起已显著降低;通过测度系统溢出度和脆弱度,发现少数机构具有显著的“风险缓释”作用,“吸收”了系统整体风险,而有些机构则具有“反脆弱性”,能够在市场下行时获益;通过个体效应控制前后的回归结果对比,显著影响系统溢出度与脆弱度的是机构自身风险,而非机构的规模、杠杆等。本文构建的模型和研究结论可为监管部门识别重要性金融机构和机构脆弱性测度提供经验佐证。
关键词
系统
性风险
尾部风险感知
风险溢出关联
系统
溢出
度
系统脆弱度
Keywords
systemic risk
tail risk perception
risk spillover association
systemic spillover
systemic vulnerability
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
计及节点脆弱程度的新能源消纳能力风险评估
被引量：
11
2
作者
李亦凡
房鑫炎
王波
蔡振华
机构
电力传输与功率变换控制教育部重点实验室(上海交通大学)
国网宁波电力调度控制中心
出处
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2020年第12期4479-4485,共7页
基金
国家电网有限公司科技项目(5211NB1800VQ):“基于多源互补的特高压受端电网新能源消纳与协调控制关键技术研究与应用”。
文摘
随着在电网中新能源接入比例的逐步提高,系统整体的脆弱程度上升,为分析新能源接入后对系统脆弱程度的影响,针对负荷节点是否含新能源接入进行分类,建立不同的负荷节点-系统的短路容量比数学模型反映新能源接入带来的影响。结合新能源渗透率,综合考虑新能源消纳能力以及新能源接入后的系统脆弱程度,提出新能源消纳风险指标。结合IEEE 39节点系统进行仿真,考虑系统运行约束及新能源出力波动时的系统暂态稳定性,以风险指标最大为目标函数,研究不同新能源接入容量及功率因数对应的不同场景对风险指标的影响,求解系统兼顾新能源消纳与系统脆弱程度的最佳运行点。仿真结果表明,所提出的新能源消纳风险指标可以有效反映不同新能源接入容量下,系统整体的脆弱程度及区域新能源的消纳能力。
关键词
新能源消纳
负荷–
系统
短路容量比
渗透率
系统脆弱度
风险评估
Keywords
new energy consumption
load-system short circuit capacity ratio
penetration rate
system vulnerability
risk assessment
分类号
TM721 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
基于潮流增长率泰尔熵的脆弱支路辨识
被引量：
21
3
作者
张弘历
李华强
杨植雅
李春海
机构
四川大学电气信息学院
出处
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2017年第7期2340-2346,共7页
文摘
电力系统脆弱支路辨识,对提高系统安全运行、预防电网灾难性事故发生具有十分重要意义。针对传统电网脆弱性评估模型未能有效考虑系统电压等级的问题,引入泰尔熵指标在计及系统电压等级的基础上,构建了基于支路潮流增长率泰尔熵的电网脆弱支路辨识模型。该模型从支路潮流冲击影响力和系统脆弱度两个方面对电网中的脆弱支路进行综合评估,评估结果更加贴近电网实际运行状态。通过对IEEE 30节点系统和某地区实际系统的仿真,证明了该模型的科学性与实用性。
关键词
电压等级
潮流增长率
泰尔熵
潮流冲击影响力
系统脆弱度
Keywords
voltage level
flow growth rate
Theil entropy
branch flow impact force
system vulnerability
分类号
TM721 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
系统性风险溢出与脆弱度——基于中国上市金融机构尾部风险感知的研究
朱子言
刘晓星
《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
2023
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
计及节点脆弱程度的新能源消纳能力风险评估
李亦凡
房鑫炎
王波
蔡振华
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2020
11
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于潮流增长率泰尔熵的脆弱支路辨识
张弘历
李华强
杨植雅
李春海
《电网技术》
EI
CSCD
北大核心
2017
21
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职称材料
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