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金融机构ESG表现对系统性风险溢出作用研究被引量：1: 1; 作者谢赤董美钰《湖南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2024年第5期53-61,共9页; 基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型,考察金融机构ESG表现与其系统性风险溢出之间的关系。实证研究发现,整体上金融机构ESG表现改善能够有效降低系统性风险溢出,且当将其拆解为三个维度时,环境和社会表现对系统性风险溢出具有抑制作用,而治理表... 展开更多; 关键词金融机构 ESG表现系统性风险溢出金融风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

结构性去杠杆与金融机构系统性风险溢出:促进还是抑制? 被引量：6: 2; 作者郭文伟《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2020年第4期26-41,共16页; 本文以我国上市金融机构为研究对象,在测度出其系统性风险溢出效应的基础上采用动态面板模型来揭示四部门(居民、金融、非金融企业、政府)结构性去杠杆对系统性风险溢出的影响机制。结果表明:金融部门和政府部门去杠杆不能有效抑制金融... 展开更多; 关键词结构性去杠杆金融机构系统性风险溢出影响机制; 在线阅读下载PDF 职称材料

部门杠杆区制转换对金融系统性风险溢出的非线性影响: 3; 作者郭文伟《金融与经济》北大核心 2020年第9期4-13,共10页; 通过马尔科夫区制转换向量自回归模型来分析不同部门杠杆区制转换对金融系统性风险溢出的影响效应后发现:各部门杠杆走势存在不同区制特征。区制杠杆水平越高,其波动率越大。各部门杠杆区制转换趋势不同:金融部门杠杆正由高杠杆区制转... 展开更多; 关键词杠杆区制金融系统性风险溢出区制依赖脉冲响应; 在线阅读下载PDF 职称材料

全球股市的依存结构与风险传染研究被引量：5: 4; 作者郭文伟何洁沈明浩《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2021年第5期80-97,共18页; 为全面刻画全球股市极端波动风险的跨区域传染效应及其传染路径,本文结合滚动窗口技术构建了高维动态R-Vine Copula模型,分析全球28个股市在2003—2020年的动态相依结构演化及其系统性风险溢出效应。结论表明,全球股市相依结构分布呈明... 展开更多; 关键词全球股市危机冲击相依结构演化系统性风险溢出; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融机构ESG表现对系统性风险溢出作用研究被引量：1: 1; 作者谢赤董美钰; 机构湖南大学工商管理学院产业数智金融湖南省哲学社会科学重点实验室; 出处《湖南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2024年第5期53-61,共9页; 基金国家社会科学基金重大项目:新兴数字技术驱动下金融安全风险防控体系构建与能力建设研究(21ZDA114) 国家自然科学基金项目:大数据环境下基于动态耦合网络的投资决策交互过程与证券市场稳定性研究(71971079)。; 文摘基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型,考察金融机构ESG表现与其系统性风险溢出之间的关系。实证研究发现,整体上金融机构ESG表现改善能够有效降低系统性风险溢出,且当将其拆解为三个维度时,环境和社会表现对系统性风险溢出具有抑制作用,而治理表现的作用则是促进性的。作为内部因素的机构规模增大会增强ESG表现对于系统性风险溢出的抑制作用,而在外部因素即危机事件发生的情况下该作用的效果更加明显。将金融行业细分后,证券业中金融机构ESG表现的改善能够降低系统性风险溢出,但在保险业结果却相反,而在银行业中的作用则并不显著。; 关键词金融机构 ESG表现系统性风险溢出金融风险; Keywords financial institution ESG performance systemic risk spillover financial risk; 分类号 F830.34 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名结构性去杠杆与金融机构系统性风险溢出:促进还是抑制? 被引量：6: 2; 作者郭文伟; 机构广东财经大学金融学院; 出处《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2020年第4期26-41,共16页; 基金国家社会科学基金项目“房价泡沫空间溢出对区域金融风险的影响机制和防范研究”(项目编号:19BJY244)。; 文摘本文以我国上市金融机构为研究对象,在测度出其系统性风险溢出效应的基础上采用动态面板模型来揭示四部门(居民、金融、非金融企业、政府)结构性去杠杆对系统性风险溢出的影响机制。结果表明:金融部门和政府部门去杠杆不能有效抑制金融机构系统性风险溢出,而非金融企业部门和居民部门去杠杆对金融机构系统性风险溢出具有显著的抑制作用,但存在行业异质性;在影响路径方面,非金融企业部门和居民部门去杠杆均能通过对行业波动、财务杠杆、运营能力和国内经济政策不确定性的中介调节效应来降低系统性风险溢出。因此,有序推进结构性去杠杆重点在于降低非金融企业部门和居民部门的杠杆,控制去杠杆的力度和节奏;同时要降低国内经济政策不确定性和各部门杠杆波动率,控制广义货币增速和稳定经济增速,也要重视通过提升金融机构盈利能力来降低其系统性风险溢出。; 关键词结构性去杠杆金融机构系统性风险溢出影响机制; Keywords Structural deleveraging Financial institution Systemic risk spillover Impact mechanism; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名部门杠杆区制转换对金融系统性风险溢出的非线性影响: 3; 作者郭文伟; 机构广东财经大学金融学院; 出处《金融与经济》北大核心 2020年第9期4-13,共10页; 基金国家社会科学基金项目“房价泡沫空间溢出对区域金融风险的影响机制和防范研究”(19BJY244)。; 文摘通过马尔科夫区制转换向量自回归模型来分析不同部门杠杆区制转换对金融系统性风险溢出的影响效应后发现:各部门杠杆走势存在不同区制特征。区制杠杆水平越高,其波动率越大。各部门杠杆区制转换趋势不同:金融部门杠杆正由高杠杆区制转向中杠杆区制,非金融企业部门和政府部门由低杠杆区制转向高杠杆区制,居民部门由中杠杆区制转向高杠杆区制。部门杠杆对金融业系统性风险溢出的影响方向和影响程度存在杠杆区制依赖特征。应在厘清各部门杠杆区制及其转换趋势的基础上控制有序结构去杠杆的力度和节奏,重点在于降低非金融部门杠杆和居民部门杠杆。; 关键词杠杆区制金融系统性风险溢出区制依赖脉冲响应; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名全球股市的依存结构与风险传染研究被引量：5: 4; 作者郭文伟何洁沈明浩; 机构广东财经大学金融学院; 出处《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2021年第5期80-97,共18页; 基金国家社会科学基金项目“房价泡沫空间溢出对区域金融风险的影响机制和防范研究”(19BJY244)的资助。; 文摘为全面刻画全球股市极端波动风险的跨区域传染效应及其传染路径,本文结合滚动窗口技术构建了高维动态R-Vine Copula模型,分析全球28个股市在2003—2020年的动态相依结构演化及其系统性风险溢出效应。结论表明,全球股市相依结构分布呈明显的洲际聚集特征,即亚太区域-欧洲区域-美洲区域。中国香港、法国和美国股市分别为亚太、欧洲和美洲的中心枢纽。新加坡和荷兰股市起到了联结亚太区域和欧洲区域的中介桥梁作用。2008年金融危机和2020年新冠肺炎疫情危机的冲击均未改变全球股市的总体相依结构,但导致了临时性结构突变,并提升了全球系统性风险溢出水平。新冠肺炎疫情导致欧美区域股市间的系统性风险水平超过了金融危机期间的影响,而金融危机导致亚太区域股市间的系统性风险溢出水平则明显超过了新冠肺炎疫情的影响。在2008年和2020年的两次危机中,沪深股市主要面临中国香港股市的系统性风险溢入。; 关键词全球股市危机冲击相依结构演化系统性风险溢出; Keywords Global Stock Market Crisis Shock Dependent Structure Evolution Systemic Financial Risk Spillover; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	金融机构ESG表现对系统性风险溢出作用研究	谢赤董美钰	《湖南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2024	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	结构性去杠杆与金融机构系统性风险溢出:促进还是抑制?	郭文伟	《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心	2020	6	在线阅读下载PDF 职称材料
3	部门杠杆区制转换对金融系统性风险溢出的非线性影响	郭文伟	《金融与经济》北大核心	2020	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	全球股市的依存结构与风险传染研究	郭文伟何洁沈明浩	《金融监管研究》 CSSCI 北大核心	2021	5	在线阅读下载PDF 职称材料