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我国银行业系统性违约风险测度——基于系统性或有权益分析模型
被引量：
4
1
作者
王征洋
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2017年第4期31-34,40,共5页
2008年全球金融危机以来,世界主要经济体都加强了对系统性风险的防范。在此背景下,对系统性风险的动态监测与评估就显得尤为重要。优化了系统性或有权益分析模型(SCCA),并选取我国具有代表性的5家上市银行作为样本,对我国银行业的系统...
2008年全球金融危机以来,世界主要经济体都加强了对系统性风险的防范。在此背景下,对系统性风险的动态监测与评估就显得尤为重要。优化了系统性或有权益分析模型(SCCA),并选取我国具有代表性的5家上市银行作为样本,对我国银行业的系统性风险进行了动态测度与分析。研究发现,2015年以来,我国银行业系统性违约风险显著上升,5家联合违约的概率已逼近20%,从联合预期损失来看,其值也已处于较高水平。
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关键词
系统性或有权益分析
系统性
违约风险
风险测度
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职称材料
SCCA方法与系统性风险度量
被引量：
10
2
作者
巴曙松
居姗
朱元倩
《金融监管研究》
2013年第3期1-12,共12页
金融危机引起的机构间风险传染、溢出和反馈效应,促使人们开始关注系统性风险。以Gray、Merton和Bodie为代表提出的或有权益分析方法,考察了以资产负债表为基础的微观经济扭曲是如何在经济部门间传导、扩散,并引致宏观危机发生的。在此...
金融危机引起的机构间风险传染、溢出和反馈效应,促使人们开始关注系统性风险。以Gray、Merton和Bodie为代表提出的或有权益分析方法,考察了以资产负债表为基础的微观经济扭曲是如何在经济部门间传导、扩散,并引致宏观危机发生的。在此基础上,结合极值分布理论和机构间违约相依关系的SCCA方法,可用于评估极端风险时期金融机构违约时债权人的预期损失,以及政府部门的偿债能力和维持金融稳定的能力。本文从或有权益分析方法的理论来源出发,介绍了SCCA方法的基本模型及其对金融机构相关风险指标的度量,同时对如何运用该模型度量金融体系的系统性风险和宏观经济风险进行了总结和梳理,并在此基础上归纳、分析了或有权益分析方法的优缺点,指出了该方法在实践中需考虑的问题。
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关键词
系统性或有权益分析
系统性
风险
政府担保
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职称材料
题名
我国银行业系统性违约风险测度——基于系统性或有权益分析模型
被引量：
4
1
作者
王征洋
机构
南京大学经济学院
出处
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2017年第4期31-34,40,共5页
文摘
2008年全球金融危机以来,世界主要经济体都加强了对系统性风险的防范。在此背景下,对系统性风险的动态监测与评估就显得尤为重要。优化了系统性或有权益分析模型(SCCA),并选取我国具有代表性的5家上市银行作为样本,对我国银行业的系统性风险进行了动态测度与分析。研究发现,2015年以来,我国银行业系统性违约风险显著上升,5家联合违约的概率已逼近20%,从联合预期损失来看,其值也已处于较高水平。
关键词
系统性或有权益分析
系统性
违约风险
风险测度
Keywords
SCCA
systematic default risk
risk calibrating
分类号
F830.3 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
SCCA方法与系统性风险度量
被引量：
10
2
作者
巴曙松
居姗
朱元倩
机构
国务院发展研究中心金融研究所
中国银行业协会
中国科学技术大学
北京大学经济学院
出处
《金融监管研究》
2013年第3期1-12,共12页
文摘
金融危机引起的机构间风险传染、溢出和反馈效应,促使人们开始关注系统性风险。以Gray、Merton和Bodie为代表提出的或有权益分析方法,考察了以资产负债表为基础的微观经济扭曲是如何在经济部门间传导、扩散,并引致宏观危机发生的。在此基础上,结合极值分布理论和机构间违约相依关系的SCCA方法,可用于评估极端风险时期金融机构违约时债权人的预期损失,以及政府部门的偿债能力和维持金融稳定的能力。本文从或有权益分析方法的理论来源出发,介绍了SCCA方法的基本模型及其对金融机构相关风险指标的度量,同时对如何运用该模型度量金融体系的系统性风险和宏观经济风险进行了总结和梳理,并在此基础上归纳、分析了或有权益分析方法的优缺点,指出了该方法在实践中需考虑的问题。
关键词
系统性或有权益分析
系统性
风险
政府担保
Keywords
Systemic Contingent Claims Analysis
Systemic Risk
Government Guarantee
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
我国银行业系统性违约风险测度——基于系统性或有权益分析模型
王征洋
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2017
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
SCCA方法与系统性风险度量
巴曙松
居姗
朱元倩
《金融监管研究》
2013
10
在线阅读
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职称材料
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参考文献
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统计分析
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