负相依索赔下更新风险模型的精细大偏差 被引量：2

1

作者 肖鸿民 马秀芬 +1 位作者 崔艳君 王英 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第1期12-15,共4页

研究了基于客户到来的更新风险模型,该风险模型中假设索赔额序列是负相依不同分布的重尾随机变量序列,则在索赔额服从D∩L族的条件下,得到了损失过程的精细大偏差.

关键词 负相依 更新过程 D∩L族 精细大偏差

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负相依索赔条件下关于复合更新风险模型的精细大偏差 被引量：1

2

作者 宋立新 冯敬海 +1 位作者 袁亮亮 石新勇 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第6期696-701,共6页

研究不独立、不同分布的精细大偏差问题,其中假设{Xn,n≥1}是一列负相依的随机变量序列,{Fn,n≥1}为其对应的分布函数列.在满足一定的条件下,重点解决非随机和的精细大偏差的下限问题,得到相对应的随机和的一致渐近结论,并将所得结论应... 研究不独立、不同分布的精细大偏差问题,其中假设{Xn,n≥1}是一列负相依的随机变量序列,{Fn,n≥1}为其对应的分布函数列.在满足一定的条件下,重点解决非随机和的精细大偏差的下限问题,得到相对应的随机和的一致渐近结论,并将所得结论应用到更为实际的复合更新风险模型中,验证了其理论与实际价值. 展开更多

关键词 精细大偏差 负相依 随机和 复合更新风险模型

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负相依重尾索赔条件下损失过程的精细大偏差 被引量：1

3

作者 肖鸿民 马慧娟 《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期101-106,111,共7页

建立了一个基于客户来到过程的风险模型,其中不同客户发生实际索赔的概率不同.假设索赔额为负相依同分布的随机变量序列,在索赔额分布属于C族的条件下,得到了损失过程的精细大偏差.

关键词 客户来到过程 风险模型 精细大偏差 C族 负相依

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复合更新风险模型中负相依索赔额下的精细大偏差（英文）

4

作者 宋立新 冯敬海 袁亮亮 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2015年第2期168-182,共15页

本文考虑了在复合更新风险模型当中,负相依索赔额情形下与之相关的精细大偏差的若干问题.文中假设{X_n,n≥1}是一列负相依的随机变量,其对应分布列为{F_n,n≥1},并假定F_n的右尾分布等同于某个具有一致变化尾的分布.根据所得的结果试图... 本文考虑了在复合更新风险模型当中,负相依索赔额情形下与之相关的精细大偏差的若干问题.文中假设{X_n,n≥1}是一列负相依的随机变量,其对应分布列为{F_n,n≥1},并假定F_n的右尾分布等同于某个具有一致变化尾的分布.根据所得的结果试图建立与经典大偏差相似的结论,并将其应用到改进后的复合更新风险模型当中. 展开更多

关键词 精细大偏差 负相依 随机和 一致变化的尾部 复合更新风险模型

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二维回归相依风险模型的精细大偏差

5

作者 陈振龙 刘扬 傅可昂 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2022年第3期934-942,共9页

该文讨论了一类非标准二维风险模型,其中索赔额向量{X^(→)_(k)=(X1k,X2k)^(T),k≥1}是独立同分布的非负随机向量序列,向量内部两分量之间相依,且向量与索赔发生时间间隔之间还存在回归相依关系.在索赔额向量边际分布具有一致变化尾的... 该文讨论了一类非标准二维风险模型,其中索赔额向量{X^(→)_(k)=(X1k,X2k)^(T),k≥1}是独立同分布的非负随机向量序列,向量内部两分量之间相依,且向量与索赔发生时间间隔之间还存在回归相依关系.在索赔额向量边际分布具有一致变化尾的条件下,得到该二维回归相依风险模型损失和的精细大偏差. 展开更多

关键词 二维风险模型 一致变化尾 精细大偏差 回归相依

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基于投保过程的风险过程的精细大偏差

6

作者 陈进源 李泽慧 《兰州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期99-103,108,共6页

提出了一个基于投保过程的风险模型.在索赔额为重尾分布假设条件下研究了损失过程的精细大偏差.

关键词 泊松发射噪声过程 重尾分布 精细大偏差

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一类风险模型的精细大偏差

7

作者 胡学平 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第6期926-930,共5页

考虑一类重尾索赔条件下带干扰项的双险种风险模型,当索赔到达过程为一般非负整值过程,索赔额的分布属于重尾分布C族时,利用分析和概率方法得到了索赔剩余过程的精细大偏差.

关键词 双险种风险模型 精细大偏差 随机和 重尾分布

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非负不同分布负相协随机变量下的精细大偏差（英文） 被引量：1

8

作者 袁亮亮 宋立新 冯敬海 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第4期393-407,共15页

本文研究非负,不同分布,负相协随机变量的精细大偏差问题.在相对较弱的条件下,重点解决了非随机和的精细大偏差的下限问题,得到相对应的随机和的一致渐近结论.同时,对复合更新风险模型进行了深入的讨论,在一定的条件之下将其简化为一般... 本文研究非负,不同分布,负相协随机变量的精细大偏差问题.在相对较弱的条件下,重点解决了非随机和的精细大偏差的下限问题,得到相对应的随机和的一致渐近结论.同时,对复合更新风险模型进行了深入的讨论,在一定的条件之下将其简化为一般的更新模型,并将所得相关的精细大偏差的结论应用到更为实际的复合更新风险模型中,验证了其理论与实际价值.除此之外,本文的研究还表明,随机变量间的这种相依关系对精细大偏差的最终结果的影响并不大. 展开更多

关键词 精细大偏差 负相协 非随机和 随机和 复合更新风险模型

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非负不同分布负相伴随机变量下的精细大偏差

9

作者 袁亮亮 宋立新 冯敬海 《应用数学》 CSCD 北大核心 2016年第1期217-224,共8页

研究非负,不同分布,负相伴随机变量的精细大偏差问题.在相对较弱的条件下,重点解决非随机和的精细大偏差的下限问题,得到相对应的随机和的一致渐近结论.同时,对复合更新风险模型进行深入的讨论,在一定的条件之下将其简化为一般的更新风... 研究非负,不同分布,负相伴随机变量的精细大偏差问题.在相对较弱的条件下,重点解决非随机和的精细大偏差的下限问题,得到相对应的随机和的一致渐近结论.同时,对复合更新风险模型进行深入的讨论,在一定的条件之下将其简化为一般的更新风险模型,并将所得相关的精细大偏差的结论应用到更为实际的复合更新风险模型中,验证其理论与实际价值.除此之外,本文的研究还表明,随机变量间的这种相依关系对精细大偏差的最终结果的影响并不大. 展开更多

关键词 精细大偏差 负相伴 更新风险模型 复合更新风险模型

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基于客户来到的二维风险模型的精细大偏差 被引量：2

10

作者 肖鸿民 王占魁 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2020年第4期1108-1120,共13页

该文讨论基于客户来到的二维风险模型.假设潜在索赔额X^i=(X1i,X2i)^T是独立同分布的随机向量序列,X1^i与X2^i是相依的,在重尾分布族C下得到了损失过程部分和与随机和的精细大偏差.

关键词 保险风险模型 精细大偏差 二维 C族 COPULA函数

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基于精细大偏差下D族随机变量的随机和及其最大值的封闭性

11

作者 郭多 杭敏 汪世界 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第5期390-396,共7页

令X={X1,X2,…}是一列独立但不同分布的随机变量序列,η是另一整数值计数随机变量,且独立于X.研究了随机和Sη=η∑k=1Xk 和随机和的最大值S(η)=max{S0,…,Sη}.假设对任意的k≥1,Xk为D族随机变量,利用D族随机变量精细大偏差的结果,在... 令X={X1,X2,…}是一列独立但不同分布的随机变量序列,η是另一整数值计数随机变量,且独立于X.研究了随机和Sη=η∑k=1Xk 和随机和的最大值S(η)=max{S0,…,Sη}.假设对任意的k≥1,Xk为D族随机变量,利用D族随机变量精细大偏差的结果,在一些条件下,证明了Sη和S(η)仍属于D族.这拓展了前人研究的相关结果. 展开更多

关键词 随机和 最大值 精细大偏差 封闭性

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重尾分布S下延迟索赔风险过程的精细大偏差 被引量：1

12

作者 肖鸿民 赵弘宇 王占魁 《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2020年第3期1-5,F0002,共6页

讨论了一类非经典风险模型(延迟索赔风险模型)的极限性质.假设主索赔额序列和延迟索赔额序列均是同分布的重尾随机变量序列.在索赔额属于S族的条件下,利用鞅论得到了损失过程的部分和与随机和的精细大偏差.

关键词 延迟索赔 S族 停时 精细大偏差

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变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差 被引量：3

13

作者 韦晓 于金酉 胡亦钧 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第4期616-623,共8页

该文考虑变保费率的扰动风险模型,其中索赔的分布是重尾的.对这个风险模型,给出了索赔剩余过程的精细大偏差;同时,还得到了它的有限时间破产概率的Cramér-Lundberg型极限结果.

关键词 变保费率 布朗运动 扰动风险模型 精细大偏差 破产概率

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重尾索赔下变保费率干扰风险模型的大偏差 被引量：1

14

作者 胡学平 陈昱 吴耀华 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第12期1060-1064,共5页

考虑一类重尾索赔下变保费率带干扰项的风险模型,当索赔到达过程为一般非负整值过程,索赔额的分布属于重尾分布一致变化族时,利用分析和概率的有关理论得到了索赔剩余过程的精细大偏差,从而推广了文献[Wei X,Yu J,Hu Y.Large deviations... 考虑一类重尾索赔下变保费率带干扰项的风险模型,当索赔到达过程为一般非负整值过程,索赔额的分布属于重尾分布一致变化族时,利用分析和概率的有关理论得到了索赔剩余过程的精细大偏差,从而推广了文献[Wei X,Yu J,Hu Y.Large deviations and finite time ruin probability for perturbed risk with variable premium rate.Acta Mathematical Scientia,2007,27(4):616-623]中有关结论. 展开更多

关键词 带干扰风险模型 重尾分布 随机和 精细大偏差

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非负相依随机变量和的尾部概率一致渐近估计 被引量：1

15

作者 唐风琴 《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第3期55-58,共4页

假设{X_i}_(i≥1)为一列非负不同分布的随机变量,其分布函数属于重尾子族-C族且联合分布满足多元FGM copula函数。探讨了序列{X_i}_(i≥1)的部分和及随机和的一致渐近估计,推广了相依结构随机变量尾部渐近概率的相应结果.。

关键词 精细大偏差 FGM C族

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一类时间相依复合更新风险模型损失过程的尾概率渐近估计

16

作者 唐风琴 丁文文 《高校应用数学学报（A辑）》 北大核心 2020年第1期11-20,共10页

考虑一类复合相依更新风险模型,一次事故引发多次索赔.假设索赔次数与索赔时刻相依,同一事故引起的索赔额是宽上限相依(widely upper orthant dependent)且服从重尾分布.得到该风险模型损失过程的精细大偏差和有限时破产概率的渐近估计.

关键词 精细大偏差 复合更新风险模型 时间相依 宽上象限相依 破产概率

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