相依于时间的交换期权的保险精算定价 被引量：6

1

作者 邓英东 范允征 何启志 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第8期1069-1072,共4页

文章分别就有效期内支付红利和不支付红利2种情况,用保险精算方法和鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参数为常数下的B-S模型的期权公式,比较了这2种定价之间的关系,并说明了保险精算定价是有套利的。

关键词 交换期权 保险精算定价 套利 GIRSANOV定理

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环境责任保险精算定价实证研究 被引量：5

2

作者 游桂云 戴蕾奇 张蕾 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第5期112-116,共5页

文章立足于精算定价理论,针对环境责任保险的定价难点,对化学原料与化学制品行业环境污染事故的损失次数和损失金额分别进行了二项分布和对数正态分布的拟合,测算出了该行业环境责任保险的纯费率,并在此基础上确定附加费率,最终得出总... 文章立足于精算定价理论,针对环境责任保险的定价难点,对化学原料与化学制品行业环境污染事故的损失次数和损失金额分别进行了二项分布和对数正态分布的拟合,测算出了该行业环境责任保险的纯费率,并在此基础上确定附加费率,最终得出总费率。实证结果表明精算方法为环境责任保险费率的厘定提供了研究思路。 展开更多

关键词 环境责任保险 费率厘定 精算定价

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风暴潮灾害综合财产险精算定价模型探析 被引量：7

3

作者 赵昕 王晓婷 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第17期15-18,共4页

文章从风暴潮损失的分布拟合入手,判别风暴潮损失的损失特征,分析风暴潮灾害保险建立的可行性,进而依据保险精算理论对风暴潮灾害保险进行了定价研究;针对风暴潮灾害保险的现实可操作性,为相关部门提出了对策建议。

关键词 风暴潮灾害 损失分布拟合 保险精算定价

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复合期权的保险精算定价 被引量：3

4

作者 钱丽丽 柴俊 邓桂丰 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第18期59-60,共2页

文章引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法。基于此法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立了复合期权的定价模型,并推导出其定价公式。且当投资者对原生资产期望回报率为无风险... 文章引入Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg在无市场假设下关于期权定价的保险精算方法。基于此法,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,建立了复合期权的定价模型,并推导出其定价公式。且当投资者对原生资产期望回报率为无风险利率时,该定价为风险中性价格。 展开更多

关键词 复合期权 保险精算定价 公平保费 概率测度

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幂型期权的保险精算定价(英文) 被引量：4

5

作者 杨建奇 肖庆宪 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第3期549-556,共8页

讨论了金融工程中的期权定价问题。在基础资产价格具有随机幅度跳跃的假设下,利用公平保费原理给出了幂型期权的保险精算价格。考虑到市场信息对风险资产价格影响的随机性,首先用一个具有随机跳跃幅度的跳扩散模型来刻画风险资产的价格... 讨论了金融工程中的期权定价问题。在基础资产价格具有随机幅度跳跃的假设下,利用公平保费原理给出了幂型期权的保险精算价格。考虑到市场信息对风险资产价格影响的随机性,首先用一个具有随机跳跃幅度的跳扩散模型来刻画风险资产的价格过程,然后利用Poisson分布的性质和全期望公式导出了幂型期权的定价公式。在这个价格公式中公平的期权价格通过级数来表示,投资者因而可以容易地计算出期权价格,更好地管理价格风险。 展开更多

关键词 幂型期权 跳扩散过程 保险精算定价 风险管理

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住房抵押贷款保证险的鞅定价与保险精算定价的比较研究 被引量：1

6

作者 陈丽萍 李晨 杨向群 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第3期34-36,共3页

文章引入期权定价理论,利用鞅方法和保险精算方法,得到了全额担保和部分担保两类保证险的鞅定价公式和保险精算定价公式,其中未偿付额为常数,房产价格服从指数O-U过程;并证明了这两种定价结果是不一致的,保险精算定价是有套利定价。

关键词 住房抵押贷款 保证险 期权 鞅定价 保险精算定价

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基于波动率估计的时变O-U模型期权保险精算定价 被引量：1

7

作者 王继霞 肖庆宪 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第20期157-159,共3页

文章主要研究时变O-U模型下期权的保险精算定价问题。首先利用公平保费原理和标的资产价格过程的概率密度,得到了欧式期权的保险精算定价公式。然后注意到期权的保险精算定价公式依赖于未知的标的资产价格的波动率,利用标的资产价格的... 文章主要研究时变O-U模型下期权的保险精算定价问题。首先利用公平保费原理和标的资产价格过程的概率密度,得到了欧式期权的保险精算定价公式。然后注意到期权的保险精算定价公式依赖于未知的标的资产价格的波动率,利用标的资产价格的观测数据,给出了基于波动率估计的保险精算定价公式,并讨论了所得定价公式的强收敛性。 展开更多

关键词 波动率估计 时变O-U模型 保险精算定价 强收敛性

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随机利率下B-S模型基于非参数估计的期权保险精算定价 被引量：2

8

作者 王继霞 王添秀 《郑州大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2018年第3期94-99,共6页

引入服从Hull-White模型的随机利率,讨论了广义B-S模型欧式期权的保险精算定价问题.利用标的资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了在期权有效期内有无红利支付两种情况下,欧式期权的保险精算定价公式.考虑到期权的保险定价... 引入服从Hull-White模型的随机利率,讨论了广义B-S模型欧式期权的保险精算定价问题.利用标的资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了在期权有效期内有无红利支付两种情况下,欧式期权的保险精算定价公式.考虑到期权的保险定价问题依赖于未知的模型参数——标的资产价格的波动率、随机利率过程的漂移参数和波动率参数,利用资产价格和随机利率的观测数据,给出了基于模型参数估计的保险精算定价公式,并讨论了所得定价公式的相合性. 展开更多

关键词 保险精算定价 广义B-S模型 Hull-White短期利率模型 欧式期权 估计 相合性

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广义Poisson跳-扩散模型支付红利下期权的保险精算定价 被引量：2

9

作者 张东云 《河南理工大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2014年第6期840-843,共4页

主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨期权与欧式看跌期权之间的平... 主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨期权与欧式看跌期权之间的平价关系. 展开更多

关键词 跳-扩散过程 红利 期权定价 保险精算定价

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深度学习改变保险精算定价模式 被引量：2

10

作者 张宁 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2017年第3期1-2,9,共3页

介绍了一种基于生理年龄的精算定价新方式,该方式基于手背纹理照片,利用深度学习技术获得可靠的生理年龄评价结果,从而将其应用于保险上以获得更能反映投保人风险的定价。该技术和框架是深度学习在保险公司应用上的尝试,变革了数百年来... 介绍了一种基于生理年龄的精算定价新方式,该方式基于手背纹理照片,利用深度学习技术获得可靠的生理年龄评价结果,从而将其应用于保险上以获得更能反映投保人风险的定价。该技术和框架是深度学习在保险公司应用上的尝试,变革了数百年来保险公司基于日历年龄定价的传统模式。 展开更多

关键词 深度学习 精算定价 生理年龄

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干旱天气指数保险精算定价与衍生品定价的比较 被引量：4

11

作者 梁来存 皮友静 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第3期157-161,共5页

精算定价法、衍生品定价法是干旱天气指数保险的两种定价方法。文章采用这两种方法探讨了粮食作物干旱保险的定价,并以长沙县早稻作物为样本,选取1987—2018年的相关数据进行了实证对比分析。研究表明,当干旱赔付概率为40%时,精算定价... 精算定价法、衍生品定价法是干旱天气指数保险的两种定价方法。文章采用这两种方法探讨了粮食作物干旱保险的定价,并以长沙县早稻作物为样本,选取1987—2018年的相关数据进行了实证对比分析。研究表明,当干旱赔付概率为40%时,精算定价法得到3月至7月纯费率分别为0.63%、0.26%、0.03%、0.22%、0.29%,纯费率随赔付概率而变化;当取干旱测度指标均值作为其执行价格时,天气衍生品定价法得到3月至7月看涨期权的赔付额度分别为2.91元/亩、2.72元/亩、2.27元/亩、2.11元/亩、3.06元/亩,赔付额度随执行价格的变化而变化。 展开更多

关键词 粮食作物 干旱测度指标 精算定价法 衍生品定价法 保险定价

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信用担保产品精算定价研究

12

作者 何涌 王秀 宋京辉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第21期171-174,共4页

文章以担保费和保证率两个模拟参数为主要变量,构建以市场基础为架构的中小企业信用担保产品定价精算模型,并采用模拟参数的不同组合来计算贷款的担保费用,结果显示,一个可能承担更高违约成本的高担保率的担保贷款,将导致担保人提高贷... 文章以担保费和保证率两个模拟参数为主要变量,构建以市场基础为架构的中小企业信用担保产品定价精算模型,并采用模拟参数的不同组合来计算贷款的担保费用,结果显示,一个可能承担更高违约成本的高担保率的担保贷款,将导致担保人提高贷款担保费用。信用担保机构的实证检验结果表明,与实际担保费相比,模型能精确模拟担保费收入,且更简单有效。 展开更多

关键词 担保费 保证率 信用担保产品 精算定价

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带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价 被引量：46

13

作者 闫海峰 刘三阳 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2003年第2期35-40,共6页

利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogensbladt和HinaHviidRydberg关于欧式期权定价的结果。假定股票价格过程遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,获得了欧... 利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogensbladt和HinaHviidRydberg关于欧式期权定价的结果。假定股票价格过程遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系。 展开更多

关键词 扩散过程 BLACK-SCHOLES公式 保险精算定价 期权定价

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房价服从非时齐Poisson跳扩散的住房抵押贷款保证险的定价 被引量：15

14

作者 陈丽萍 杨向群 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2007年第4期345-351,共7页

利用期权定价理论和保险精算方法,分析了住房抵押贷款保证险的定价问题,给出了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保证险的定价公式,其中未偿付额服从一般扩散过程,房产价格服从带非时齐Poisson跳的扩散过程.

关键词 住房抵押贷款 保证险 期权 保险精算定价 poisson跳扩散

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股票价格服从指数O-U过程的复合期权定价方法探析 被引量：3

15

作者 许聪聪 王建锋 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2015年第3期74-79,共6页

为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和等价鞅测度两种方法对欧式复合期权进行定价,得到了两种不同方法下的欧式复合期权的定价公式,并讨论了... 为探讨欧式复合期权的定价方法,假设股票价格服从指数Ornstein-Uhlenback(O-U)过程,且所有参数均为相依于时间的函数,利用保险精算和等价鞅测度两种方法对欧式复合期权进行定价,得到了两种不同方法下的欧式复合期权的定价公式,并讨论了两者之间的关系.证明了在指数O-U过程模型下保险精算定价是一种有套利定价,从而进一步推广了Geske的结论. 展开更多

关键词 复合期权 指数O-U过程 保险精算定价 鞅定价

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大数据背景下寿险产品定价与创新 被引量：6

16

作者 张宁 《贵州财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第2期36-42,共7页

论文主要探讨保险公司如何应用大数据,包括其在保险产品定价、客户价值挖掘以及巨灾风险估计方面的应用。首先基于实际调查结果对中国保险业的数据量进行了统计分析,并给出了数据使用效率的统计结果;其次以具体数据为基础,利用大数据方... 论文主要探讨保险公司如何应用大数据,包括其在保险产品定价、客户价值挖掘以及巨灾风险估计方面的应用。首先基于实际调查结果对中国保险业的数据量进行了统计分析,并给出了数据使用效率的统计结果;其次以具体数据为基础,利用大数据方法和思想对传统的保险产品精算定价进行了改进,包括寿险产品以及财产险产品,该结果使保险公司获得了更大的比较优势;再次还基于寿险公司以及健康险公司的数据融合,通过设计全覆盖的保险产品来挖掘客户价值,并获得产品定价结果;最后还基于跨公司和行业的大数据应用,利用极值理论对中国巨灾风险进行了建模,使之能够应用于保险公司的保险和再保险业务中。 展开更多

关键词 大数据 精算定价 客户价值 巨灾风险 极值理论

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大数据背景下的寿险产品定价与创新 被引量：3

17

作者 张宁 《金融发展研究》 2013年第12期69-73,共5页

本文主要探讨大数据对保险业的影响,并以实例说明在大数据背景下传统寿险产品定价的改进以及新型保险产品的开发情况。首先基于实际数据对于保险业大数据现状进行了统计分析,给出了保险业数据量现状以及数据使用效率的统计结果;其次以... 本文主要探讨大数据对保险业的影响,并以实例说明在大数据背景下传统寿险产品定价的改进以及新型保险产品的开发情况。首先基于实际数据对于保险业大数据现状进行了统计分析,给出了保险业数据量现状以及数据使用效率的统计结果;其次以实际大数据量为基础,对传统的寿险产品定价进行了改进,获得了更优的市场比较优势;最后,以大数据量为基础,打破传统寿险产品的思维定式,开发出新型的保险产品并对产品风险进行了精确测定。 展开更多

关键词 大数据 数据挖掘 精算定价 保险创新

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带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价 被引量：5

18

作者 张利娜 刘新平 宁丽娟 《陕西师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第3期16-19,共4页

假定股票价格过程为遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的条件下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度的保险精算定价方法,得到了有红利支付的欧式双向期权的定价公式.

关键词 Poisson跳-扩散过程 保险精算定价 欧式双向期权 红利 随机微分方程

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随机利率下基于Tsallis熵分布的幂式期权定价

19

作者 未倩 王永茂 《运筹学学报》 北大核心 2019年第4期124-130,共7页

考虑到无风险利率的随机性以及股票收益率分布的尖峰厚尾和长期相依性,利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布建立股票价格的运动模型,在无风险利率服从Vasicek模型下,运用保险精算定价法得到了幂式期权的定价公式,推广了经典... 考虑到无风险利率的随机性以及股票收益率分布的尖峰厚尾和长期相依性,利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布建立股票价格的运动模型,在无风险利率服从Vasicek模型下,运用保险精算定价法得到了幂式期权的定价公式,推广了经典的BlackScholes定价公式,扩展了已有文献的结论。 展开更多

关键词 TSALLIS熵 VASICEK模型 幂式期权 保险精算定价法

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中国智能网联车险之现实困境与创新路径 被引量：3

20

作者 唐金成 刘一鸣 《西南金融》 北大核心 2024年第3期94-104,共11页

在智慧交通新时代,智能网联车险面临着新的机遇和挑战。本文分析了国内外智能网联车险的发展现状和特征;从智能网联汽车衍生的新兴风险、车险市场经营管理面临的挑战、车险产品和服务的创新需求三方面,探讨了智能网联车险发展的现实困... 在智慧交通新时代,智能网联车险面临着新的机遇和挑战。本文分析了国内外智能网联车险的发展现状和特征;从智能网联汽车衍生的新兴风险、车险市场经营管理面临的挑战、车险产品和服务的创新需求三方面,探讨了智能网联车险发展的现实困境。基于国外智能网联车险模式的经验借鉴,提出政府、监管部门、保险公司与科技公司合作共赢,进一步完善智能网联车险相关法律体系,创新监管模式,完善车险生态环境,提供优质车险产品与服务等政策建议。 展开更多

关键词 智能网联汽车 自动驾驶 智能网联汽车保险 交强险 保险创新 精算定价 智慧交通 交通强国

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