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信用风险、融资担保和动态保费估值
1
作者
吴建华
王新军
张颖
《统计与信息论坛》
CSSCI
2013年第6期10-15,共6页
基于市场化信息和风险中性的概念,度量了有担保贷款的边际违约概率和累积违约概率,确定了贷款担保风险的精算现值,根据市场信用价差的变化给出了动态保费每期的调整幅度,并利用数值模拟进行了担保费率的比较静态分析,最后根据实际的担...
基于市场化信息和风险中性的概念,度量了有担保贷款的边际违约概率和累积违约概率,确定了贷款担保风险的精算现值,根据市场信用价差的变化给出了动态保费每期的调整幅度,并利用数值模拟进行了担保费率的比较静态分析,最后根据实际的担保数据给出了动态保费的实证检验。结果显示,实际的违约支付非常接近于动态保费的估值,证明动态保费估值模型是一个简单、可行和实用的定价模型。
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关键词
信用风险
融资担保
精算估值
数
值
分析
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职称材料
题名
信用风险、融资担保和动态保费估值
1
作者
吴建华
王新军
张颖
机构
山东大学经济学院
济南大学数学科学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2013年第6期10-15,共6页
文摘
基于市场化信息和风险中性的概念,度量了有担保贷款的边际违约概率和累积违约概率,确定了贷款担保风险的精算现值,根据市场信用价差的变化给出了动态保费每期的调整幅度,并利用数值模拟进行了担保费率的比较静态分析,最后根据实际的担保数据给出了动态保费的实证检验。结果显示,实际的违约支付非常接近于动态保费的估值,证明动态保费估值模型是一个简单、可行和实用的定价模型。
关键词
信用风险
融资担保
精算估值
数
值
分析
Keywords
credit risk
financing guarantees
actuarial valuation
numerical analysis
分类号
F840.682 [经济管理—保险]
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题名
作者
出处
发文年
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1
信用风险、融资担保和动态保费估值
吴建华
王新军
张颖
《统计与信息论坛》
CSSCI
2013
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