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羊群效应与内幕信息的揭示分析
被引量：
10
1
作者
李平
曾勇
《管理工程学报》
CSSCI
2005年第2期46-49,共4页
本文用金融市场微观结构模型的序贯交易框架分析了证券市场上的多维不确定性怎样引起投资者的羊群交易行为。结论表明当市场上存在事件不确定和信息精度不确定时,投资者之间可能发生羊群行为,这种行为会导致内幕信息在一段时间内得不到...
本文用金融市场微观结构模型的序贯交易框架分析了证券市场上的多维不确定性怎样引起投资者的羊群交易行为。结论表明当市场上存在事件不确定和信息精度不确定时,投资者之间可能发生羊群行为,这种行为会导致内幕信息在一段时间内得不到有效揭示。做市商在发生羊群效应期间虽然只能判断出事件的存在性,而无法学习到内幕信息的好坏和精度,但他仍会继续调整资产的价格并最终结束羊群效应。
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关键词
市场微观结构
羊群效应
内幕信息
事件
不确定
精度不确定
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职称材料
题名
羊群效应与内幕信息的揭示分析
被引量：
10
1
作者
李平
曾勇
机构
电子科技大学管理学院
出处
《管理工程学报》
CSSCI
2005年第2期46-49,共4页
基金
教育部优秀青年教师资助计划项目(教人司[2003]355号)
文摘
本文用金融市场微观结构模型的序贯交易框架分析了证券市场上的多维不确定性怎样引起投资者的羊群交易行为。结论表明当市场上存在事件不确定和信息精度不确定时,投资者之间可能发生羊群行为,这种行为会导致内幕信息在一段时间内得不到有效揭示。做市商在发生羊群效应期间虽然只能判断出事件的存在性,而无法学习到内幕信息的好坏和精度,但他仍会继续调整资产的价格并最终结束羊群效应。
关键词
市场微观结构
羊群效应
内幕信息
事件
不确定
精度不确定
Keywords
market microstructure
herding
private information
event uncertainty
precision uncertainty
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
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1
羊群效应与内幕信息的揭示分析
李平
曾勇
《管理工程学报》
CSSCI
2005
10
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