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基于复杂辐射状配电系统简约模型的可靠性评估算法 被引量:16
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作者 束洪春 刘宗兵 胡泽江 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2006年第19期66-70,共5页
建立了一种配电网简约模型,提出了开关节点和负荷区间等概念以及适用于复杂辐射状配电系统的可靠性评估算法。该算法只需考虑开关节点和负荷区间对故障的影响,不需具体到系统各个元件,通过遍历搜索分析故障事件的影响、评估其可靠性。... 建立了一种配电网简约模型,提出了开关节点和负荷区间等概念以及适用于复杂辐射状配电系统的可靠性评估算法。该算法只需考虑开关节点和负荷区间对故障的影响,不需具体到系统各个元件,通过遍历搜索分析故障事件的影响、评估其可靠性。对于分支馈线较多的配电系统,该算法在原理和编程上具有优势,且能计及开关故障、备用电源和计划检修等多种情况。利用C++语言计算RBTS母线6系统的可靠性指标,验证了该算法的正确性和有效性。 展开更多
关键词 配电系统 可靠性评估 简约模型 故障分类
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传递性关系推理的简约模型——诠释传递性关系推理的新理论 被引量:2
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作者 陈璟 李红 张仲明 《心理科学进展》 CSSCI CSCD 北大核心 2004年第3期347-354,共8页
Wynne的简约模型是基于动物的传递性关系推理研究所提出的理论模型。该模型假设:个体的传递性关系推理是通过运用刺激的强化值来表征顺序信息,并比较所呈现刺激之间强化值的差异来实现的。研究文献证实简约模型能够说明在人类和其它动... Wynne的简约模型是基于动物的传递性关系推理研究所提出的理论模型。该模型假设:个体的传递性关系推理是通过运用刺激的强化值来表征顺序信息,并比较所呈现刺激之间强化值的差异来实现的。研究文献证实简约模型能够说明在人类和其它动物的传递性关系推理研究中所发现的大多数标准化效应,因此其被视为迄今解释传递性关系推理问题最经济的模型。但该模型将人类高级认知活动采用动物的机械学习方式来解释的还原论倾向是值得商榷的,它所探讨的传递性行为是否是“真传递性关系推理”也有待进一步验证。 展开更多
关键词 传递性关系推理 简约模型 强化 完形刺激
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信用风险的两阶段非线性变量边界Logit模型实证研究 被引量:3
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作者 顾乾屏 孙晓昆 +1 位作者 吴斌 张林 《系统管理学报》 北大核心 2008年第6期680-685,共6页
为有效测度公司的信用风险,基于统计、结构、简约模型原理,利用某商业银行的数据,得到了多个具有较高回判精度的实证模型,并比较了不同模型的相关性和特点,由此提出了一个回判率为88%的两阶段非线性变量边界Logit模型。认为,统计、结构... 为有效测度公司的信用风险,基于统计、结构、简约模型原理,利用某商业银行的数据,得到了多个具有较高回判精度的实证模型,并比较了不同模型的相关性和特点,由此提出了一个回判率为88%的两阶段非线性变量边界Logit模型。认为,统计、结构、简约模型对信用风险的计量具有相关性和一定的互补性,可根据信息掌握情况选用不同模型有效预测风险,信息收集与模型技术改进间具有一定的替代性。 展开更多
关键词 信用风险 违约概率 统计模型 结构模型 简约模型
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信用风险模型的新发展与商业银行风险管理 被引量:4
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作者 周天芸 《经济与管理》 2006年第11期74-77,共4页
信用风险是商业银行面临的主要风险之一,其直接影响商业银行持续经营的能力。《新巴塞尔资本协议》鼓励商业银行在进行信用风险管理时更多地使用内部模型,这意味着建立有效的信用风险模型应成为商业银行的重要任务。中国银行业要健康、... 信用风险是商业银行面临的主要风险之一,其直接影响商业银行持续经营的能力。《新巴塞尔资本协议》鼓励商业银行在进行信用风险管理时更多地使用内部模型,这意味着建立有效的信用风险模型应成为商业银行的重要任务。中国银行业要健康、稳定地发展,需要借鉴西方信用风险模型,对风险进行科学管理。 展开更多
关键词 简约模型 新巴塞尔协议 信用风险模型 商业银行 风险管理 中国
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考虑流动性风险的可违约债券定价模型 被引量:5
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作者 李鹏 任兆璋 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第2期25-26,共2页
本文在Duffie-Singleton的简约化框架内构造了流动性风险影响下的可违约债券定价模型。模型通过假设市场利率与违约过程的独立,推导出了债券定价模型的解析形式。与国外研究成果不同,本文模型中的流动性过程具有均值回复和条件异方差特... 本文在Duffie-Singleton的简约化框架内构造了流动性风险影响下的可违约债券定价模型。模型通过假设市场利率与违约过程的独立,推导出了债券定价模型的解析形式。与国外研究成果不同,本文模型中的流动性过程具有均值回复和条件异方差特性,与市场中的实际情况更为相符。 展开更多
关键词 流动性风险 可违约债券 简约模型
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信用风险模型比较研究 被引量:3
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作者 田新时 彭丹 《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心 2004年第1期74-76,共3页
对三类著名的信用风险模型:结构化模型、简约化模型、混合模型进行了比较研究,分别指出了它们的特点和优缺点,同时,分析了这些定量模型在我国应用时存在的问题,提出了提高我国信用风险管理水平的几点建议。
关键词 中国 信用风险 金融机构 随机强度 结构化模型 简约模型
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基于信用利差期限结构的企业债券定价研究 被引量:8
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作者 谢赤 陈歆 禹湘 《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2006年第6期66-69,共4页
在目前中国普遍缺少违约概率和回收率等历史数据的情况下,简约定价模型模拟出的理论价格与市场价格吻合得较为理想,这说明简约定价方法能够较好的反映短期企业债券的内在价值。而且市场对中长期企业债券的不同信用风险的定价信息理论上... 在目前中国普遍缺少违约概率和回收率等历史数据的情况下,简约定价模型模拟出的理论价格与市场价格吻合得较为理想,这说明简约定价方法能够较好的反映短期企业债券的内在价值。而且市场对中长期企业债券的不同信用风险的定价信息理论上也可以用类似的方法得到(如中长期企业债券的风险定价可以用中长期的国债作为计量的参照物,其计算程序与短期的一致)。 展开更多
关键词 企业债券 简约模型 信用利差期限结构 CIR模型 信用利差
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高层停车系统钢结构映射建模与设计方法 被引量:1
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作者 高有山 徐格宁 张学良 《中国工程机械学报》 2005年第1期1-7,共7页
探讨高层停车系统钢结构设计的映射建模方法,使简约模型既便于分析计算,又能包含足够信息,保证与完全模型失真度最小.根据“以层划块-依块建模”的思想,建立模块化的简约模型,用位移法建立各梁元刚度方程,可解得所有简约模型的内力.完... 探讨高层停车系统钢结构设计的映射建模方法,使简约模型既便于分析计算,又能包含足够信息,保证与完全模型失真度最小.根据“以层划块-依块建模”的思想,建立模块化的简约模型,用位移法建立各梁元刚度方程,可解得所有简约模型的内力.完全模型采用国际著名的有限元分析软件进行力学数值分析.根据简约模型的理论分析和完全模型的有限元分析结果对比,运用人工神经网络的双系统辨识技术,建立多层停车系统钢结构简约模型与完全模型基础上的模型映射,实现高层立体停车系统钢结构截面优化设计,达到了速度快精度高的效果. 展开更多
关键词 简约模型 完全模型 模型映射 人工神经网络 优化设计
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市场风险与违约风险同时存在下的最优资产配置 被引量:6
9
作者 卞世博 刘海龙 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2013年第1期160-165,共6页
本文研究了当投资者同时面临市场风险(利率风险)和违约风险时,如何对可违约债券、国债、股票以及银行存款进行最优配置的问题。利用简约化模型来刻画可违约债券的违约风险,并给出其价格的动态方程。通过鞅方法给出了此优化问题的解析解... 本文研究了当投资者同时面临市场风险(利率风险)和违约风险时,如何对可违约债券、国债、股票以及银行存款进行最优配置的问题。利用简约化模型来刻画可违约债券的违约风险,并给出其价格的动态方程。通过鞅方法给出了此优化问题的解析解,结果表明:股票的最优投资策略与Merton模型的结果相同;国债的最优投资策略是利率风险溢价的增函数;可违约债券的最优投资策略与跳跃(违约)风险溢价密切相关,只有当可违约债券的跳跃风险溢价大于1,即市场对跳跃风险进行风险补偿时,投资者才会持有可违约债券;否则,投资者对可违约债券的最优投资为零。 展开更多
关键词 利率风险 违约风险 简约模型 最优资产配置 鞅方法
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信用债券型基金的最优资产配置策略 被引量:6
10
作者 卞世博 刘海龙 张晓阳 《系统管理学报》 CSSCI 2012年第5期596-601,共6页
对信用债券型基金的最优资产配置策略进行了研究。利用简约化模型对信用债券进行定价,并给出其价格的动态过程,通过随机控制方法求出了最优策略的解析解,揭示了跳跃风险溢价对最优策略的影响。结果表明:只有当信用债券的跳跃风险溢价大... 对信用债券型基金的最优资产配置策略进行了研究。利用简约化模型对信用债券进行定价,并给出其价格的动态过程,通过随机控制方法求出了最优策略的解析解,揭示了跳跃风险溢价对最优策略的影响。结果表明:只有当信用债券的跳跃风险溢价大于1,即市场对跳跃风险进行风险补偿时,投资基金才会持有信用债券;否则,投资基金对信用债券的最优投资为零。 展开更多
关键词 信用债券 简约模型 最优投资策略 随机控制
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存在违约风险时的最优资产组合 被引量:2
11
作者 卞世博 刘海龙 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2012年第3期28-33,共6页
本文研究了当存在违约风险时,一个代表性投资者投资于一个可违约债券、股票以及银行存款的最优资产配置问题。利用简约化模型来刻画可违约债券的违约风险,并给出其价格的动态过程。通过随机控制方法给出了此优化问题的解析解。结果表明... 本文研究了当存在违约风险时,一个代表性投资者投资于一个可违约债券、股票以及银行存款的最优资产配置问题。利用简约化模型来刻画可违约债券的违约风险,并给出其价格的动态过程。通过随机控制方法给出了此优化问题的解析解。结果表明跳跃(违约)风险的存在,使可违约债券的最优投资策略不再是连续函数。当可违约债券违约时,投资者对可违约债券的持有量为零;当债券未发生违约时,投资者对可违约债券的最优持有量主要受信用利差、违约强度以及投资期限的影响。 展开更多
关键词 违约风险 简约模型 最优资产组合 随机控制
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开放式信用债券型基金的最优投资策略 被引量:1
12
作者 卞世博 张熠 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2016年第6期1023-1028,共6页
假设开放式信用债券型基金的资金净流入为一个随机过程,基金的投资目标为基于最终财富的期望效用最大化,研究了基金如何对信用债券以及银行存款进行最优投资,并利用鞅方法给出了此优化问题的解析解。结果表明:开放式信用债券型基金对信... 假设开放式信用债券型基金的资金净流入为一个随机过程,基金的投资目标为基于最终财富的期望效用最大化,研究了基金如何对信用债券以及银行存款进行最优投资,并利用鞅方法给出了此优化问题的解析解。结果表明:开放式信用债券型基金对信用债券的最优投资策略是跳跃风险溢价以及剩余投资期限的增函数;是违约损失率以及资金净流入波动率的减函数。 展开更多
关键词 开放式信用型债券基金 简约模型 资金净流入 最优投资策略 鞅方法
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宏观经济对国债利率期限结构的影响研究 被引量:6
13
作者 帅昭文 沈根祥 张碧馨 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第17期159-164,共6页
文章用隐因子模型和无套利简约宏观金融模型分别对中国国债收益率曲线进行拟合和预测,发现将宏观因子加入利率期限模型后,国债收益率曲线的长端拟合和预测效果均有提升。经脉冲响应和方差分解分析后发现,CPI增长率主要通过影响短期收益... 文章用隐因子模型和无套利简约宏观金融模型分别对中国国债收益率曲线进行拟合和预测,发现将宏观因子加入利率期限模型后,国债收益率曲线的长端拟合和预测效果均有提升。经脉冲响应和方差分解分析后发现,CPI增长率主要通过影响短期收益率来影响收益率曲线,而工业增加值增长率主要通过影响长期收益率来影响收益率曲线。此外,简约宏观金融模型可以形成对宏观经济的预测,尤其是对工业增加值增长率的预测较为准确。 展开更多
关键词 简约宏观金融模型 国债收益率 宏观因子
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流动性因素对信用违约互换价格的影响研究
14
作者 王海丞 李爽 《金融理论与实践》 北大核心 2011年第8期51-53,共3页
本文从信用衍生品的定价模型入手,分析了影响信用违约互换价格的信用风险因素和流动性风险因素,利用美国信用违约互换市场上的数据,实证了流动性因素对于信用违约互换价格有着不容忽视的影响。
关键词 信用违约互换 简约模型 定价 流动性
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RS-SVM forecasting model and power supply-demand forecast 被引量:4
15
作者 杨淑霞 曹原 +1 位作者 刘达 黄陈锋 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2011年第6期2074-2079,共6页
A support vector machine (SVM) forecasting model based on rough set (RS) data preprocess was proposed by combining the rough set attribute reduction and the support vector machine regression algorithm, because there a... A support vector machine (SVM) forecasting model based on rough set (RS) data preprocess was proposed by combining the rough set attribute reduction and the support vector machine regression algorithm, because there are strong complementarities between two models. Firstly, the rough set was used to reduce the condition attributes, then to eliminate the attributes that were redundant for the forecast, Secondly, it adopted the minimum condition attributes obtained by reduction and the corresponding original data to re-form a new training sample, which only kept the important attributes affecting the forecast accuracy. Finally, it studied and trained the SVM with the training samples after reduction, inputted the test samples re-formed by the minimum condition attributes and the corresponding original data, and then got the mapping relationship model between condition attributes and forecast variables after testing it. This model was used to forecast the power supply and demand. The results show that the average absolute error rate of power consumption of the whole society and yearly maximum load are 14.21% and 13.23%, respectively, which indicates that the RS-SVM forecast model has a higher degree of accuracy. 展开更多
关键词 rough set (RS) support vector machine (SVM) power supply and demand FORECAST
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