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宏观经济对国债利率期限结构的影响研究
被引量：
6
1
作者
帅昭文
沈根祥
张碧馨
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第17期159-164,共6页
文章用隐因子模型和无套利简约宏观金融模型分别对中国国债收益率曲线进行拟合和预测,发现将宏观因子加入利率期限模型后,国债收益率曲线的长端拟合和预测效果均有提升。经脉冲响应和方差分解分析后发现,CPI增长率主要通过影响短期收益...
文章用隐因子模型和无套利简约宏观金融模型分别对中国国债收益率曲线进行拟合和预测,发现将宏观因子加入利率期限模型后,国债收益率曲线的长端拟合和预测效果均有提升。经脉冲响应和方差分解分析后发现,CPI增长率主要通过影响短期收益率来影响收益率曲线,而工业增加值增长率主要通过影响长期收益率来影响收益率曲线。此外,简约宏观金融模型可以形成对宏观经济的预测,尤其是对工业增加值增长率的预测较为准确。
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关键词
简约宏观金融模型
国债收益率
宏观
因子
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题名
宏观经济对国债利率期限结构的影响研究
被引量：
6
1
作者
帅昭文
沈根祥
张碧馨
机构
上海财经大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第17期159-164,共6页
文摘
文章用隐因子模型和无套利简约宏观金融模型分别对中国国债收益率曲线进行拟合和预测,发现将宏观因子加入利率期限模型后,国债收益率曲线的长端拟合和预测效果均有提升。经脉冲响应和方差分解分析后发现,CPI增长率主要通过影响短期收益率来影响收益率曲线,而工业增加值增长率主要通过影响长期收益率来影响收益率曲线。此外,简约宏观金融模型可以形成对宏观经济的预测,尤其是对工业增加值增长率的预测较为准确。
关键词
简约宏观金融模型
国债收益率
宏观
因子
Keywords
parsimonious macro-finance model
bond yield rates
macro factors
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
宏观经济对国债利率期限结构的影响研究
帅昭文
沈根祥
张碧馨
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017
6
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