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题名任意秩多元线性模型中的简单投影预测
被引量：3
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作者
喻胜华
何灿芝
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机构
湖南大学数学与计量经济学院
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出处
《中南工业大学学报》
CSCD
北大核心
2002年第4期438-440,共3页
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基金
国家自然科学基金资助项目 ( 1910 10 10 0 6 )
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文摘
考虑任意秩多元线性模型Y =XB +ε(其中 ,E(Vec(ε) ) =0 ,V(Vec(ε) ) =σ2 Δ Σ) ,该模型的预测问题就是利用已观察值矩阵Y预测未观察值矩阵Y0 =X0 B +ε0 .H .Bolfarine等强调预测必须有简洁而直观的形式 ,最简洁、直观的预测是简单投影预测 (SPP) ;对于超总体模型 ,H .Bolfarine等得到了简单投影预测为最优预测的充要条件 .作者研究了预测的最优性 ,对任一线性可预测变量θ =KY0 L ,它的简单投影预测被定义为 ^θSPP =KX0 (X′T- X) - X′T- YL(其中 ,T =Σ +XX′) ;得到了 ^θSPP为θ的最优线性无偏预测的充要条件 ,并研究了 ^θSPP关于协方差矩阵的稳健性 ,从而推广了H .
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关键词
任意秩多元线性模型
简单投影预测
稳健性
最优预测
协方差矩阵
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Keywords
simple projection predictor
robustness
optimal predictor
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分类号
O212.4
[理学—概率论与数理统计]
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