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双重随机不确定条件下的一次性容量扩展投资
被引量：
6
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作者
臧宝锋
胡汉辉
庄伟钢
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2007年第3期37-43,共7页
考察在未来市场价格和新增容量利用率双重不确定条件下,一次性容量扩展项目投资的最优时机选择问题.应用实物期权的相关理论和方法,建立了一个以投资期权价值最大化为目标函数,以期望第一触点时间为决策变量的项目投资决策模型,并设计...
考察在未来市场价格和新增容量利用率双重不确定条件下,一次性容量扩展项目投资的最优时机选择问题.应用实物期权的相关理论和方法,建立了一个以投资期权价值最大化为目标函数,以期望第一触点时间为决策变量的项目投资决策模型,并设计了基于Riskoptimizer软件包的仿真优化算法.最后的仿真算例表明了双重随机不确定因素对容量扩展项目最优投资时机选择的定量影响.
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关键词
一次性容量扩展
双重随机
第一触点时间
仿真优化
Riskoptimizer
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职称材料
题名
双重随机不确定条件下的一次性容量扩展投资
被引量：
6
1
作者
臧宝锋
胡汉辉
庄伟钢
机构
东南大学电气工程学院
东南大学集团经济与产业组织研究中心
国家开发银行江苏省分行
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2007年第3期37-43,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(70473013)
文摘
考察在未来市场价格和新增容量利用率双重不确定条件下,一次性容量扩展项目投资的最优时机选择问题.应用实物期权的相关理论和方法,建立了一个以投资期权价值最大化为目标函数,以期望第一触点时间为决策变量的项目投资决策模型,并设计了基于Riskoptimizer软件包的仿真优化算法.最后的仿真算例表明了双重随机不确定因素对容量扩展项目最优投资时机选择的定量影响.
关键词
一次性容量扩展
双重随机
第一触点时间
仿真优化
Riskoptimizer
Keywords
lumpy capacity expansion
dual stochastic
first hitting time
simulation optimization
riskoptimizer
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
双重随机不确定条件下的一次性容量扩展投资
臧宝锋
胡汉辉
庄伟钢
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2007
6
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