基于Gibbs抽样方法的空间滞后随机前沿模型Bayesian估计 被引量：3

1

作者 窦剑军 王媛 +1 位作者 张辉国 胡锡健 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第7期14-17,共4页

文章应用Gibbs抽样方法对空间滞后随机前沿模型参数进行Bayesian推断,得到模型参数的后验条件分布。应用Gibbs抽样方法对模型参数的后验均值进行了推断,该方法避免了对复杂表达式的高维积分计算。通过蒙特卡罗模拟显示在最小后验均方误... 文章应用Gibbs抽样方法对空间滞后随机前沿模型参数进行Bayesian推断,得到模型参数的后验条件分布。应用Gibbs抽样方法对模型参数的后验均值进行了推断,该方法避免了对复杂表达式的高维积分计算。通过蒙特卡罗模拟显示在最小后验均方误差准则下得到的参数估计值十分逼近真值。 展开更多

关键词 GIBBS抽样 空间滞后随机前沿模型 贝叶斯估计 技术效率估计

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空间滞后随机前沿模型估计研究 被引量：4

2

作者 张进峰 《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2014年第8期89-97,共9页

和传统随机前沿模型相比,空间滞后随机前沿模型遇到的问题是应该采用何种方法估计模型?由于空间滞后效应的存在,无法直接采用传统随机前沿模型的修正普通最小二乘法;另一方面,虽然可以采用极大似然法估计模型,但是会遇到计算上的困难。... 和传统随机前沿模型相比,空间滞后随机前沿模型遇到的问题是应该采用何种方法估计模型?由于空间滞后效应的存在,无法直接采用传统随机前沿模型的修正普通最小二乘法;另一方面,虽然可以采用极大似然法估计模型,但是会遇到计算上的困难。文章构建了针对半正态空间滞后随机前沿模型的修正估计方法,该方法首先采用两阶段最小二乘法估计空间滞后模型,然后通过考虑随机前沿效应对相关参数进行修正。蒙特卡罗模拟的结果表明,文章建议的估计方法有良好的有限样本性质。 展开更多

关键词 空间滞后模型 随机前沿 矩估计 蒙特卡罗

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空间滞后误差自相关随机前沿模型参数的估计 被引量：1

3

作者 窦剑军 张辉国 胡锡健 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第24期4-7,共4页

文章利用工具变量矩阵方法研究了空间滞后误差自相关随机前沿模型参数的估计问题,得到了参数估计的表达式。与极大似然估计相比较,工具变量矩阵法极大地简化了计算。蒙特卡罗模拟的结果表明,参数估计值十分逼近真值。

关键词 空间滞后误差自相关模型 随机前沿模型 工具变量矩阵 蒙特卡罗模拟

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双重滞后随机前沿模型技术效率的估计 被引量：4

4

作者 蒋青嬗 韩兆洲 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2016年第11期38-44,共7页

首次在随机前沿模型中同时引入因变量间(或双边误差间)和技术效率间的空间相关性并构造了双重滞后随机前沿模型,使用极大似然估计方法和JLMS方法得出参数和技术效率的估计。蒙特卡罗模拟表明:忽略技术效率的空间相关性,参数估计和技术... 首次在随机前沿模型中同时引入因变量间(或双边误差间)和技术效率间的空间相关性并构造了双重滞后随机前沿模型,使用极大似然估计方法和JLMS方法得出参数和技术效率的估计。蒙特卡罗模拟表明:忽略技术效率的空间相关性,参数估计和技术效率的估计均表现欠佳。本研究能以较高的精度估计参数和技术效率。随着样本容量的增加,估计效果更优。 展开更多

关键词 随机前沿模型 技术效率 空间滞后 合成误差 极大似然估计

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基于随机前沿生产模型的IPO抑价分解与滞后效应研究 被引量：4

5

作者 胡志强 赵美娟 《北京工商大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2015年第4期70-77,共8页

为了探究我国A股市场IPO抑价现象的原因,在随机前沿生产模型的基础上对IPO抑价进行了分解,得到IPO发行价格的边界值。实证结果表明,IPO定价效率为99.14%,证实了样本期间的发行人故意抑价行为,但并不显著。进一步对二级市场进行研究,构... 为了探究我国A股市场IPO抑价现象的原因,在随机前沿生产模型的基础上对IPO抑价进行了分解,得到IPO发行价格的边界值。实证结果表明,IPO定价效率为99.14%,证实了样本期间的发行人故意抑价行为,但并不显著。进一步对二级市场进行研究,构建得到GARCH(1,1)是IPO首日抑价率的最优拟合,证实了新股抑价滞后效应的存在性。最后,根据新股发行改革时间点划分样本区间,得到了滞后性逐渐减弱的实证结论,这对IPO发行制度向市场化的注册制改革方向提供了支持。 展开更多

关键词 IPO抑价 随机前沿生产模型 滞后效应 GARCH模型

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随机效应空间滞后单指数面板模型 被引量：6

6

作者 陈建宝 孙林 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第1期95-101,共7页

本文构建了随机效应空间滞后单指数面板模型的截面极大似然估计方法,从理论证明和数值模拟两方面分别考察了其估计量的大样本性质和小样本表现。研究结果表明:在大样本条件下,估计量均具有一致性,并且参数估计量具有渐近正态性;在小样... 本文构建了随机效应空间滞后单指数面板模型的截面极大似然估计方法,从理论证明和数值模拟两方面分别考察了其估计量的大样本性质和小样本表现。研究结果表明:在大样本条件下,估计量均具有一致性,并且参数估计量具有渐近正态性;在小样本条件下,各估计量依然具有良好的表现,其精度随着样本容量的增加而提高。空间权重矩阵结构的复杂性对空间相关系数的估计量影响较大,但对其他估计量的影响较小。 展开更多

关键词 随机效应 空间滞后单指数面板模型 截面极大似然估计 数值模拟

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动态面板空间随机前沿模型的参数估计及应用 被引量：3

7

作者 任燕燕 吕洪渠 王娜 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2019年第11期113-124,共12页

生产效率一般会受到空间相关性和时间滞后效应的影响,不易准确测算。本文考虑时空双重滞后特征,提出一种动态面板数据空间随机前沿模型,针对模型的内生性问题,借鉴已有的估计方法,本文提出一种广义矩估计方法(Generalized Method of Mom... 生产效率一般会受到空间相关性和时间滞后效应的影响,不易准确测算。本文考虑时空双重滞后特征,提出一种动态面板数据空间随机前沿模型,针对模型的内生性问题,借鉴已有的估计方法,本文提出一种广义矩估计方法(Generalized Method of Moments,GMM),并证明了参数估计的一致性。在应用分析中,利用本文所提出的理论模型实证分析了我国战略性新兴产业发展的效率,该理论模型能够客观、科学地测算技术效率,实证结论验证了理论模型的应用效果。 展开更多

关键词 面板数据 空间计量模型 随机前沿分析 GMM

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中国制造业劳动生产率增长来自全要素生产率变动还是要素积累效应——基于状态空间随机前沿面板模型的计量分析 被引量：7

8

作者 金春雨 程浩 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2015年第7期30-38,共9页

基于超越对数生产函数构建具备时变截距项和时变斜率参数的随机趋势模型,采用卡尔曼滤波和卡尔曼平滑算法估计模型参数,并运用制造业劳动生产率增长分解方法分析制造业劳动生产率增长来源,识别全要要生产率变动、资本和中间投入要素积... 基于超越对数生产函数构建具备时变截距项和时变斜率参数的随机趋势模型,采用卡尔曼滤波和卡尔曼平滑算法估计模型参数,并运用制造业劳动生产率增长分解方法分析制造业劳动生产率增长来源,识别全要要生产率变动、资本和中间投入要素积累效应对制造业劳动生产率增长的贡献。结果表明:资本投入和中间投入的一阶斜率参数具有显著的时变特征,且中间投入的一阶斜率参数远高于资本投入,各省中间投入要素积累效应对制造业劳动生产率增长的贡献远高于资本投入要素积累效应和全要素生产率变动,全要素生产率变动对制造业劳动生产率增长的相对重要性强于资本要素积累效应;由于资本和中间投入一阶系数显著时变上升,资本和中间投入的技术进步偏离成为全要素生产率变动的重要来源,且对制造业劳动生产率增长具有显著的正向影响。 展开更多

关键词 状态空间随机前沿面板模型 制造业劳动生产率 全要素生产率 要素积累效应

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真实固定效应空间随机前沿模型的贝叶斯估计 被引量：6

9

作者 蒋青嬗 韩兆洲 吴栩 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第11期105-115,共11页

忽略个体效应和空间效应会严重干扰效率测算,其中忽略个体效应使得技术无效率项发生偏移,忽略空间相关性导致估计量有偏且不一致。本文基于真实固定效应随机前沿模型(引入了个体效应),引入因变量和双边误差项的空间滞后项,构建了适用性... 忽略个体效应和空间效应会严重干扰效率测算,其中忽略个体效应使得技术无效率项发生偏移,忽略空间相关性导致估计量有偏且不一致。本文基于真实固定效应随机前沿模型(引入了个体效应),引入因变量和双边误差项的空间滞后项,构建了适用性更佳的真实固定效应空间随机前沿模型。对模型进行组内变化以消除额外参数,使用贝叶斯方法(需推导未知参数的后验分布并执行MCMC抽样)估计参数和技术效率。该方法真正克服了额外参数问题,比同类方法直观、简便。数值模拟结果表明,本文方法对参数、个体截距项及技术无效率项的估计精度均较高,且增加样本容量,估计精度变优。 展开更多

关键词 真实固定效应随机前沿模型 个体效应 空间效应 贝叶斯估计 后验分布

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空间误差自相关随机前沿模型及其估计 被引量：7

10

作者 胡晶 魏传华 吴喜之 《统计与信息论坛》 2007年第2期26-28,共3页

将空间计量经济学的思想引入随机前沿分析,构建了基于横截面数据的空间误差自相关随机前沿模型,推导出模型的似然函数以求得参数估计,并给出了各生产单元技术效率的估计。

关键词 横截面数据 随机前沿模型 空间自相关 估计

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异质性空间随机前沿模型的参数估计及应用 被引量：3

11

作者 冯冬发 张涛 +1 位作者 李奥 宫汝娜 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2023年第1期144-156,共13页

经典的随机前沿模型忽略了决策单元之间的空间关联性,无法准确估计效率影响因素相关参数,限制了其适用范围。本文在空间自回归随机前沿模型的基础上,引入效率影响因素,构建出一个异质性空间随机前沿模型,基于极大似然估计法给出模型参... 经典的随机前沿模型忽略了决策单元之间的空间关联性,无法准确估计效率影响因素相关参数,限制了其适用范围。本文在空间自回归随机前沿模型的基础上,引入效率影响因素,构建出一个异质性空间随机前沿模型,基于极大似然估计法给出模型参数的单步估计策略,提出决策单元技术效率的最优预测量。理论分析证明,模型参数在一定的假设条件下具备一致性;模拟实验表明,参数估计量和技术效率预测量较之经典模型具有更高的估计精度,且会随着样本量的扩大而逐渐提升。本文使用所提出理论方法讨论了我国城市数字普惠金融发展与技术效率水平之间的相关关系,发现两者之间存在显著的正相关关系,同时也印证了模型设定和估计方法的可靠性。 展开更多

关键词 空间自回归 随机前沿模型 技术效率 极大似然估计

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空间门限随机前沿模型的构建与估计 被引量：2

12

作者 蒋青嬗 李毅君 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2019年第4期25-31,共7页

基于空间计量视角拓展门限随机前沿模型,从技术效率时变和非时变两个层面分别构建空间门限随机前沿模型。模型同时考虑了生产单元的异质性和空间相关性,适用性较佳。分别使用两阶段最小二乘法和极大似然方法估计非时变和时变层面下的参... 基于空间计量视角拓展门限随机前沿模型,从技术效率时变和非时变两个层面分别构建空间门限随机前沿模型。模型同时考虑了生产单元的异质性和空间相关性,适用性较佳。分别使用两阶段最小二乘法和极大似然方法估计非时变和时变层面下的参数,使用JLMS法估计效率。蒙特卡罗结果表明:此方法的估计精度较高。随着样本容量的增加,估计精度增加;忽略空间效应或者门限效应,估计精度较低。 展开更多

关键词 随机前沿模型 门限效应 空间效应 两阶段最小二乘法 极大似然估计

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平滑转移空间随机前沿模型的贝叶斯估计 被引量：1

13

作者 蒋青嬗 黄晶晶 马佳羽 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2023年第3期43-48,共6页

经济数据常存在空间相关性,忽略空间相关性会引发内生性问题,导致相应估计量有偏且不一致。空间随机前沿模型在随机前沿模型的基础上考虑了生产单元的空间相关性,更利于效率测算。然而现有空间随机前沿模型的生产函数形式单一,适用性较... 经济数据常存在空间相关性,忽略空间相关性会引发内生性问题,导致相应估计量有偏且不一致。空间随机前沿模型在随机前沿模型的基础上考虑了生产单元的空间相关性,更利于效率测算。然而现有空间随机前沿模型的生产函数形式单一,适用性较差,实证分析存在局限性。文章在空间随机前沿模型中引入平滑转移效应,构建了平滑转移空间随机前沿模型,该模型同时考虑了空间相关性和个体异质性,适用性较佳。为丰富估计方法,同时采用极大似然方法和贝叶斯方法估计模型,其中极大似然估计的核心在于推导对数似然函数、对数似然函数的最优化以及使用JLMS法估计技术效率,贝叶斯估计的核心在于推导未知参数的后验分布及执行MCMC抽样。数值模拟结果显示:(1)极大似然估计和贝叶斯估计的估计精度均较高,其中贝叶斯估计的估计精度略高于极大似然估计;增加样本容量,贝叶斯估计和极大似然估计的估计精度更高。(2)若忽略空间效应或者平滑转移效应,则估计精度较低。 展开更多

关键词 随机前沿模型 平滑转移 空间效应 极大似然估计 贝叶斯估计

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江苏省生态效率的时空特征与影响因素——基于随机前沿生产函数与空间计量的检验 被引量：12

14

作者 顾荣华 朱玉林 《地域研究与开发》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第6期166-170,176,共6页

以单位生态足迹投入产出关系构建随机前沿生产函数,采用其技术无效率项表征生态效率,测算2009—2018年江苏省各市生态效率,分析其时空演化特征,并进一步构建空间滞后变量模型,实证检验江苏省生态效率的影响因素。结果表明:江苏省生态效... 以单位生态足迹投入产出关系构建随机前沿生产函数,采用其技术无效率项表征生态效率,测算2009—2018年江苏省各市生态效率,分析其时空演化特征,并进一步构建空间滞后变量模型,实证检验江苏省生态效率的影响因素。结果表明:江苏省生态效率较高且稳步增长,空间差异明显,苏南高、苏北低、苏中居中,但空间差距在缩小;江苏省生态效率呈现空间联动提升的有利局面;经济发展是提升生态效率的主导驱动力。建设用地扩张与节约集约利用、交通基础设施建设、降低能源消耗、农业现代化也显著促进了江苏省生态效率提升;土地市场化、互联网规模扩张、专利发明、节能环保财政支出、人口规模增长等因素没有显著提升生态效率;收入水平与生态效率的关系呈“U”型,江苏省当前收入增长对生态效率提升起抑制作用。 展开更多

关键词 生态效率 影响因素 随机前沿生产函数 空间计量模型 江苏省

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空间面板数据模型设定问题分析 被引量：41

15

作者 季民河 武占云 姜磊 《统计与信息论坛》 CSSCI 2011年第6期3-9,共7页

空间面板数据模型将空间计量经济学和面板数据方法相结合,不仅同时考虑时空特征,而且将空间效应纳入研究体系,成为当前计量经济学的热点研究领域,但其模型设定、参数估计及模型检验也更为复杂,实证研究中往往出现模型设定偏误等问题。因... 空间面板数据模型将空间计量经济学和面板数据方法相结合,不仅同时考虑时空特征,而且将空间效应纳入研究体系,成为当前计量经济学的热点研究领域,但其模型设定、参数估计及模型检验也更为复杂,实证研究中往往出现模型设定偏误等问题。因此,基于空间面板数据模型的前沿理论,重点探讨模型设定中的常见问题,包括空间滞后模型与空间误差模型的选择、随机效应与固定效应的选择以及模型拟合优度的选择与比较,为模型的应用和新模型的扩展提供理论依据和参考。 展开更多

关键词 空间面板数据模型 空间滞后 空间误差 随机效应 固定效应

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考虑空间效应的区域创新效率测评 被引量：29

16

作者 李婧 白俊红 谭清美 《研究与发展管理》 CSSCI 北大核心 2011年第1期17-22,共6页

以1998—2007年中国30个省份的面板数据为基础,在考虑空间效应的基础上,应用随机前沿模型对各地区创新效率进行实证测评与分析.研究结果表明,中国的创新生产表现出规模报酬递减的性质,且R&D人员投入比R&D经费支出具有更高的产... 以1998—2007年中国30个省份的面板数据为基础,在考虑空间效应的基础上,应用随机前沿模型对各地区创新效率进行实证测评与分析.研究结果表明,中国的创新生产表现出规模报酬递减的性质,且R&D人员投入比R&D经费支出具有更高的产出弹性;空间效应对区域创新效率的提升具有显著的正向影响,邻近地区的R&D活动对本地区产生积极作用.其他控制变量中,劳动者素质、基础设施对区域创新效率有显著的正影响,而产业结构有显著的负影响.本文结论为国家及地方创新工程建设提供政策依据. 展开更多

关键词 区域创新 创新效率 空间效应 随机前沿模型

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中国与RCEP伙伴国的贸易效率和潜力探析——基于SFA模型的测度 被引量：26

17

作者 王俊 王青松 《苏州大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2021年第3期111-123,共13页

RCEP的签署为充分挖掘中国与RCEP伙伴国的贸易效率和潜力提供了可能。随机前沿引力模型结果显示:一方面,中国对RCEP伙伴国出口贸易量基本上达到了出口贸易前沿水平的一半,双边贸易效率仍处于较低水平,但双边贸易潜力巨大。得益于贸易便... RCEP的签署为充分挖掘中国与RCEP伙伴国的贸易效率和潜力提供了可能。随机前沿引力模型结果显示:一方面,中国对RCEP伙伴国出口贸易量基本上达到了出口贸易前沿水平的一半,双边贸易效率仍处于较低水平,但双边贸易潜力巨大。得益于贸易便利化措施和“一带一路”倡议的实施,中国对越南及柬埔寨的双边贸易率尤其是出口贸易效率均有显著提升。另一方面,中国与RCEP伙伴国存在巨大的贸易潜力。2019年中国出口贸易潜力排名前三的国家为日本、菲律宾和澳大利亚,而双边贸易潜力排名前三的国家则为日本、澳大利亚和泰国。为进一步提高贸易效率,激发贸易潜力,中国应鼓励企业积极“走出去”,并加快推进与日本等国双边贸易谈判,深化与RCEP发展中成员的互联互通。 展开更多

关键词 RCEP 随机前沿引力模型 贸易效率 贸易潜力 贸易扩展空间

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我国R&D技术效率的空间差异及变动趋势检验 被引量：1

18

作者 师萍 韩先锋 +1 位作者 宋文飞 周凡磬 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第1期77-79,共3页

文章以1999～2008年省级地区面板数据为基础,运用超越对数生产函数的随机前沿模型对我国R&D技术效率进行了测度,并进一步考察了技术效率的空间差异及变动趋势。研究发现,我国R&D技术效率平均水平较低,但呈现稳步的增长趋势。各... 文章以1999～2008年省级地区面板数据为基础,运用超越对数生产函数的随机前沿模型对我国R&D技术效率进行了测度,并进一步考察了技术效率的空间差异及变动趋势。研究发现,我国R&D技术效率平均水平较低,但呈现稳步的增长趋势。各地区R&D技术效率存在明显的差异,东部高于中、西部,但有逐步缩小的趋势,不同地区间也有向各自稳态逼近的趋势。我国R&D技术效率在空间上呈现出东高西低、南高北低、"两极分化,东南聚集"的分布特征。 展开更多

关键词 R&D技术效率 随机前沿模型 空间差异 收敛性

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我国农业全要素生产率增长与空间溢出效应——基于31个省市区2000—2014年数据的实证分析 被引量：15

19

作者 刘莉 张文爱 《西部论坛》 CSSCI 北大核心 2017年第6期49-57,共9页

不断提升农业全要素生产率是新时代农业现代化的必然要求。建立超越对数生产函数模型,测算我国31个省市区2000—2014年的农业全要素生产率(TFP),并采用动态SAR模型分析农业TFP的空间溢出效应,结果表明:我国农业TFP整体上不断增长,但近... 不断提升农业全要素生产率是新时代农业现代化的必然要求。建立超越对数生产函数模型,测算我国31个省市区2000—2014年的农业全要素生产率(TFP),并采用动态SAR模型分析农业TFP的空间溢出效应,结果表明:我国农业TFP整体上不断增长,但近年来增速趋于下降;农业TFP存在显著的动态效应,表现出较强的发展惯性;农业TFP具有显著的正向空间溢出效应,相邻地区的农业TFP增长相互促进;劳动和资本投入不仅直接促进本地区的农业TFP增长,也间接促进邻近地区的农业TFP增长。为此,需要从加强农业投入、区域合作、政策支持等方面入手,充分利用农业TFP增长的空间溢出效应和动态效应,有效促进各地区农业TFP的持续快速增长。 展开更多

关键词 农业全要素生产率 随机前沿分析(SFA) 动态SAR模型 空间溢出效应 动态效应 技术效率 技术进步率

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中国省际绿色创新效率的空间溢出效应——同质性和异质性检验 被引量：25

20

作者 肖黎明 高军峰 韩彬 《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2018年第4期30-38,共9页

为了考察绿色创新在解决环境与经济增长矛盾中的作用,本文使用基于超越对数和产出距离函数改进后的随机前沿模型(SFA)测度出中国30个省份2001~2015年的绿色创新效率;运用全域和局域Moran’s I对其空间相关性进行初步检验,发现同质性溢... 为了考察绿色创新在解决环境与经济增长矛盾中的作用,本文使用基于超越对数和产出距离函数改进后的随机前沿模型(SFA)测度出中国30个省份2001~2015年的绿色创新效率;运用全域和局域Moran’s I对其空间相关性进行初步检验,发现同质性溢出效应较为明显;用动态空间自回归模型(DSAR)重点考察了环境管制政策和开放程度对其同质性溢出的具体作用。结果表明:中国省际绿色创新效率具有较为显著的路径依赖性和同质性空间溢出效应;在目前较弱的环境管制下,创新方向整体上偏向于污染型,环境库兹涅茨曲线(EKC)的拐点效应尚未完全显现;进口的绿色创新溢出效应为正,出口为负,外资进入程度的影响取决于两种效应的净结果,因此其正向效应的发挥还需要合理的政策引导和较严格的环境管制。 展开更多

关键词 绿色创新效率 同质性空间溢出 随机前沿模型 动态空间自回归 环境管制 开放程度

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