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一种GARCH模型异常值的稳健检测法及其应用
被引量：
4
1
作者
王志坚
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第10期41-44,共4页
文章借鉴Charles(2005)提出的GARCH模型异常值检测法,提出一种GARCH模型AO型与IO型异常值稳健检测法,模拟不同污染率、不同样本量下的GARCH序列。实证检验结果显示,稳健检测法对异常值检测的正确率显著高于传统检测法。
关键词
IO型异常点
AO型异常点
稳健检测法
金融时间序列
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职称材料
题名
一种GARCH模型异常值的稳健检测法及其应用
被引量：
4
1
作者
王志坚
机构
广东财经大学大数据与教育统计应用实验室
广东财经大学统计与数学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第10期41-44,共4页
基金
广东省普通高校特色创新类项目(2019KTSCX042)。
文摘
文章借鉴Charles(2005)提出的GARCH模型异常值检测法,提出一种GARCH模型AO型与IO型异常值稳健检测法,模拟不同污染率、不同样本量下的GARCH序列。实证检验结果显示,稳健检测法对异常值检测的正确率显著高于传统检测法。
关键词
IO型异常点
AO型异常点
稳健检测法
金融时间序列
Keywords
IO type outliers
AO type outliers
robust detection method
financial time series
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
一种GARCH模型异常值的稳健检测法及其应用
王志坚
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020
4
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