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模型不确定性条件下稳健投资行为与资产定价
被引量：
2
1
作者
高金窑
李仲飞
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期546-552,共7页
不确定性在很早以前就引起了经济学界的重视.本文通过一个异质偏好下的世代交叠模型,研究了模型不确定性偏好对资产定价的影响.结果发现,均衡时的资产价格与模型不确定性偏好成反比,并且随市场上稳健投资者数量的增加而降低.另外,本文...
不确定性在很早以前就引起了经济学界的重视.本文通过一个异质偏好下的世代交叠模型,研究了模型不确定性偏好对资产定价的影响.结果发现,均衡时的资产价格与模型不确定性偏好成反比,并且随市场上稳健投资者数量的增加而降低.另外,本文的结论能够解释股票溢价之谜.
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关键词
模型不确定性
稳健投资策略
资产定价
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职称材料
题名
模型不确定性条件下稳健投资行为与资产定价
被引量：
2
1
作者
高金窑
李仲飞
机构
山东大学经济学院
中山大学岭南学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第5期546-552,共7页
基金
国家杰出青年科学基金资助项目(70825002)
国家自然科学基金资助项目(70518001)
教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(07JA630031)
文摘
不确定性在很早以前就引起了经济学界的重视.本文通过一个异质偏好下的世代交叠模型,研究了模型不确定性偏好对资产定价的影响.结果发现,均衡时的资产价格与模型不确定性偏好成反比,并且随市场上稳健投资者数量的增加而降低.另外,本文的结论能够解释股票溢价之谜.
关键词
模型不确定性
稳健投资策略
资产定价
Keywords
model uncertainty
robust portfolio selection
asset pricing
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
模型不确定性条件下稳健投资行为与资产定价
高金窑
李仲飞
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009
2
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