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题名基于稳健主成分回归的统计数据可靠性评估方法
被引量：10
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作者
卢二坡
张焕明
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机构
南京大学
安徽财经大学应用统计研究所
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2011年第8期21-27,共7页
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基金
国家社科基金重点项目(09AZD045)"国家统计数据质量管理问题研究"
国家社科基金青年项目(10CTJ008)"中国经济短期波动对长期增长影响机制的实证研究"的资助
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文摘
稳健主成分回归(RPCR)是稳健主成分分析和稳健回归分析结合使用的一种方法,本文首次运用稳健的RPCR及异常值诊断方法,对2008年我国地区经济增长横截面数据可靠性做了评估。评估结果表明:稳健的RPCR方法能更好地克服异常值的影响,使估计结果更加可靠,并能有效地克服经典的主成分回归(CPCR)方法容易出现的多个异常点的掩盖现象;基本可以认为2008年地区经济增长与相关指标数据是匹配的,但部分地区的经济增长数据可能存在可靠性问题。
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关键词
统计数据可靠性
稳健主成分回归
异常值诊断
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Keywords
The Reliability of Statistics
RPCR
Outliers Diagnostic
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分类号
C81
[社会学—统计学]
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题名稳健主成分回归及其医学应用
被引量：2
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作者
刘伟新
郭东星
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机构
南昌大学公共卫生学院流行病学教研室
山西医科大学卫生统计学教研室
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出处
《中国卫生统计》
CSCD
北大核心
2011年第1期22-25,共4页
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基金
山西省自然基金资助项目(项目编号20021104)
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文摘
目的探讨主成分回归模型的一种稳健估计方法。方法将稳健主成分分析方法ROBPCA(robust principal component regression)和重新加权的LTS(least trimmed squares)方法结合起来,同时结合实例分析,建立稳健主成分回归方程,并可以生成诊断图来诊断异常点。结果用含有异常点的原始数据得到的稳健模型,拟合效果较好。解决了主成分回归中存在异常点的问题。结论当主成分回归中存在异常点时,本文中所述的稳健主成分回归方法具有较高的稳健性,有较好的应用前景。
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关键词
ROBPCA法
重新加权的LTS估计
稳健主成分回归
异常点诊断
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Keywords
POBPCA method
LTS
Robust principalcomponent regression
Outlier diagnosis
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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题名主成分回归中异常点的稳健诊断
被引量：2
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作者
郭东星
刘伟新
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机构
山西医科大学卫生统计教研室
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出处
《中国卫生统计》
CSCD
北大核心
2008年第1期31-34,共4页
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基金
山西省自然基金资助项目(项目编号20021104)
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文摘
目的探讨主成分回归模型中存在异常点时的稳健诊断方法。方法采用基于MVT和LMS方法的一种稳健主成分回归方法来诊断异常点,并结合实例进行方法的对比。结果与未去除异常点时得到的回归方程相比较,具有较小的残差平方和,拟合效果较好。解决了主成分回归中存在异常点的问题。结论当主成分回归中存在异常点时,本文中所述的稳健诊断方法具有较高的稳健性,在主成分回归分析中有较好的应用前景。
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关键词
MVT方法
LMS估计
稳健主成分回归
异常点诊断
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Keywords
MVT method
LMS estimator
robust principal component regression
outlier diagnosis
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分类号
R195
[医药卫生—卫生统计学]
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题名基于网络熵的银行系统稳定的影响因素研究
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作者
李智
牛晓健
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机构
复旦大学
复旦大学经济学院
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出处
《现代管理科学》
2018年第1期18-20,共3页
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基金
国家自然科学基金项目“基于耦合网络的”企业-银行“系统性风险的传播机制及控制策略研究”(项目号:71573051)
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文摘
文章利用网络熵衡量银行系统稳定性,进而通过稳健主成分回归方法挖掘银行网络拓扑结构特征、股票收益率及其波动水平与银行系统稳定的内在关系。基于我国上市银行数据研究发现:网络聚集系数、平均最短路径以及平均收益率均与银行系统稳定性存在正相关关系;而平均波动率与银行系统稳定性存在负相关关系。
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关键词
网络熵
银行系统
稳定性
稳健主成分回归
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分类号
F832.3
[经济管理—金融学]
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