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题名积极指数化:一种全新的投资模式
被引量：5
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作者
陈春锋
陈伟忠
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机构
同济大学现代金融研究所
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出处
《证券市场导报》
北大核心
2004年第11期16-21,共6页
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文摘
本文从理论和实践两个角度对“积极指数化”这种全新的投资模式进行了阐述,首先回顾了“积极”的主动管理型投资与“消极”的指数化投资两种模式之间孰优孰劣的争论,然后提出了“积极指数化”这种全新的投资模式,并阐述了其内涵,进而对国外积极指数化的投资实践进行了简要总结和分析。
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关键词
积极指数化
投资模式
证券投资基金
股票市场
金融创新
风险收益
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Keywords
active investment
passive investment
active indexing investment
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名基于支持向量机的关键因素拟合指数化投资方法
被引量：1
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作者
倪丽云
沈传河
王向荣
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机构
同济大学经济管理学院
山东科技大学经济管理系
山东科技大学金融工程研究所
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第12期73-76,共4页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70971079)
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文摘
文章针对现有指数化投资组合方法多使用经验最小化原则来分析跟踪误差,致使跟踪效果较差的现状,利用基于结构风险最小化原则的支持向量机进行指数化投资组合的构建,提高投资组合的样本外跟踪效果。同时,又利用关键因素拟合方法进行投资组合前期的成分股票选择,以有效捕捉目标指数波动中的高频因素,增强投资组合把握目标指数动态特性的能力。实证分析表明,这种基于支持向量机的关键因素拟合指数化投资方法在模型鲁棒性和指数跟踪误差方面都具有良好的表现。
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关键词
积极指数化投资
关键因素拟合
支持向量机
结构风险最小化
权重优化
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
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