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积极型投资管理的策略设计与风险度量:实证分析
被引量:
1
1
作者
张蜀林
周莉
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2006年第9期66-71,共6页
本文通过程序化交易策略设计探索被动投资策略的有效性、信息传递的弱式有效性,在最大预期损失这一风险度量下,实证分析结果初步否定了我国A股市场被动投资策略的有效性和信息传递的弱式有效性。
关键词
积极型投资管理
风险度量
被动
投资
策略的有效性
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职称材料
积极型投资管理的内在规律:零和博弈与少数法则
2
作者
张蜀林
周莉
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2007年第11期59-64,共6页
从资本市场的博弈本质出发,本文深入探索了积极型投资管理的内在规律:指出了Sharpe (1991)论断的重要疏漏,纠正了被动投资总成本一定低于积极管理的偏见,划分了两种不同性质的零和博弈,分析了积极型投资管理取得成功的必要前提及其竞争...
从资本市场的博弈本质出发,本文深入探索了积极型投资管理的内在规律:指出了Sharpe (1991)论断的重要疏漏,纠正了被动投资总成本一定低于积极管理的偏见,划分了两种不同性质的零和博弈,分析了积极型投资管理取得成功的必要前提及其竞争优势。
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关键词
积极型投资管理
零和博弈
少数法则
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职称材料
题名
积极型投资管理的策略设计与风险度量:实证分析
被引量:
1
1
作者
张蜀林
周莉
机构
北京工业大学
北京工商大学
出处
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2006年第9期66-71,共6页
基金
北京市社科人文项目:<产融结合的风险投资管理>研究成果之一。
文摘
本文通过程序化交易策略设计探索被动投资策略的有效性、信息传递的弱式有效性,在最大预期损失这一风险度量下,实证分析结果初步否定了我国A股市场被动投资策略的有效性和信息传递的弱式有效性。
关键词
积极型投资管理
风险度量
被动
投资
策略的有效性
Keywords
Active investment Risk measurement Efficiency of passive management
分类号
F123.6 [经济管理—世界经济]
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题名
积极型投资管理的内在规律:零和博弈与少数法则
2
作者
张蜀林
周莉
机构
北方工业大学
北京工商大学
出处
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2007年第11期59-64,共6页
基金
北京市社科人文项目:<产融结合的风险投资管理>研究成果之一.
文摘
从资本市场的博弈本质出发,本文深入探索了积极型投资管理的内在规律:指出了Sharpe (1991)论断的重要疏漏,纠正了被动投资总成本一定低于积极管理的偏见,划分了两种不同性质的零和博弈,分析了积极型投资管理取得成功的必要前提及其竞争优势。
关键词
积极型投资管理
零和博弈
少数法则
Keywords
Active investment management Minority rule Heterogeneity
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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作者
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被引量
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1
积极型投资管理的策略设计与风险度量:实证分析
张蜀林
周莉
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2006
1
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职称材料
2
积极型投资管理的内在规律:零和博弈与少数法则
张蜀林
周莉
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2007
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