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积极型投资管理的策略设计与风险度量:实证分析 被引量:1
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作者 张蜀林 周莉 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2006年第9期66-71,共6页
本文通过程序化交易策略设计探索被动投资策略的有效性、信息传递的弱式有效性,在最大预期损失这一风险度量下,实证分析结果初步否定了我国A股市场被动投资策略的有效性和信息传递的弱式有效性。
关键词 积极型投资管理 风险度量 被动投资策略的有效性
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积极型投资管理的内在规律:零和博弈与少数法则
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作者 张蜀林 周莉 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2007年第11期59-64,共6页
从资本市场的博弈本质出发,本文深入探索了积极型投资管理的内在规律:指出了Sharpe (1991)论断的重要疏漏,纠正了被动投资总成本一定低于积极管理的偏见,划分了两种不同性质的零和博弈,分析了积极型投资管理取得成功的必要前提及其竞争... 从资本市场的博弈本质出发,本文深入探索了积极型投资管理的内在规律:指出了Sharpe (1991)论断的重要疏漏,纠正了被动投资总成本一定低于积极管理的偏见,划分了两种不同性质的零和博弈,分析了积极型投资管理取得成功的必要前提及其竞争优势。 展开更多
关键词 积极型投资管理 零和博弈 少数法则
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