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噪音环境下跳-扩散模型中积分波动率的非参数估计被引量：3: 1; 作者叶绪国林金官《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第6期581-591,共11页; 本文研究了噪音环境下跳-扩散过程的积分波动率非参数估计问题.利用门限技术,分别提出了积分波动率的门限两尺度与多尺度已实现波动率估计量,并获得了相应的大样本性质,推广了已有文献的结果.; 关键词非参数估计门限技术微结构噪音跳-扩散过程积分波动率; 在线阅读下载PDF 职称材料

跳稳健积分波动率估计量的研究: 2; 作者魏正元赵瑜张鑫《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2015年第6期134-143,共10页; 度量和预测资产价格的波动在金融计量学的多个领域起着关键的作用,为了更深刻地理解金融市场,基于高频金融数据的波动率研究更具有价值和意义。基于已实现方法与最邻近截尾的思想,构建了积分波动率的一种新的估计量——三项最小值已实... 展开更多; 关键词高频金融数据 TMinRV 积分波动率稳健性; 在线阅读下载PDF 职称材料

一种带有自权重的积分波动率的非参估计被引量：2: 3; 作者李翠霞郭二林包美娟《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第1期55-58,共4页; 为了对带有自权重的积分波动率∫10f(Xt)σ2tdt进行估计,定义了一个新的非参数估计量,并利用"已实现"波动率的方法,证明了该估计量是积分∫10f(Xt)σ2tdt的一致估计量,同时还得到此估计量的渐近正态分布以及学生化形式,从而... 展开更多; 关键词自权重积分波动率非参估计渐近正态分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

高频数据波动率小波估计方法的比较被引量：3: 4; 作者卢小华张艳慧郑宇轩《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第7期89-91,共3页; 文章利用上证综指高频分钟交易数据,研究基于极大重叠离散小波变换的积分波动率,并选用4种小波函数考察其对积分波动率小波估计的影响,与实际波动率进行对比。实证分析表明,实际波动率大于小波估计值,当频率较高时,两种估计方法误差小... 展开更多; 关键词高频数据积分波动率实际波动率小波估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

关于半鞅的双幂变差门限版本的收敛速度（英文）被引量：1: 5; 作者肖小勇尹洪位《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2015年第4期337-346,共10页; 本文中,对于由标准布朗运动和纯跳Levy过程驱动的半鞅,在允许小跳有无穷活性的情况下,我们研究了其双幂变差门限版本的收敛速度.; 关键词收敛速度双幂变差半鞅积分波动率; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名噪音环境下跳-扩散模型中积分波动率的非参数估计被引量：3: 1; 作者叶绪国林金官; 机构东南大学数学系凯里学院数学科学学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第6期581-591,共11页; 基金贵州省科技厅自然科学基金(LKK[2013]30) 凯里学院校级重点项目(Z1505) +1 种基金江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(KYLX15_0102)资助; 文摘本文研究了噪音环境下跳-扩散过程的积分波动率非参数估计问题.利用门限技术,分别提出了积分波动率的门限两尺度与多尺度已实现波动率估计量,并获得了相应的大样本性质,推广了已有文献的结果.; 关键词非参数估计门限技术微结构噪音跳-扩散过程积分波动率; Keywords nonparametric estimation threshold technique market microstructure noise jump-diffusion processes integrated volatility; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名跳稳健积分波动率估计量的研究: 2; 作者魏正元赵瑜张鑫; 机构重庆理工大学数学与统计学院; 出处《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2015年第6期134-143,共10页; 基金重庆市自然科学基金资助项目(cstc2012jj A00018) 重庆市教委科学技术研究项目(KJ130810) 重庆市高等教育教学改革研究项目(1203053); 文摘度量和预测资产价格的波动在金融计量学的多个领域起着关键的作用,为了更深刻地理解金融市场,基于高频金融数据的波动率研究更具有价值和意义。基于已实现方法与最邻近截尾的思想,构建了积分波动率的一种新的估计量——三项最小值已实现波动(TMinRV)。在模型假设下,证明了该估计量的相合性及跳存在情况下所遵循的渐近极限理论。实证研究选取上证综指和深证成指5分钟高频金融数据对TMinRV进行研究,并且将其与MinRV和MedRV进行对比,发现TMinRV能够更好地消除价格跳跃带来的波动,TMinRV的有效性及稳健性优于MinRV和MedRV,它能够更加准确地估计金融资产收益的波动。; 关键词高频金融数据 TMinRV 积分波动率稳健性; Keywords high-frequency financial data third minimum realized volatility（TMinRV） integrated volatility jump robustness; 分类号 O21 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一种带有自权重的积分波动率的非参估计被引量：2: 3; 作者李翠霞郭二林包美娟; 机构兰州大学数学与统计学院; 出处《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第1期55-58,共4页; 基金兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(lzujbky-2012-179 lzujbky-2012-180); 文摘为了对带有自权重的积分波动率∫10f(Xt)σ2tdt进行估计,定义了一个新的非参数估计量,并利用"已实现"波动率的方法,证明了该估计量是积分∫10f(Xt)σ2tdt的一致估计量,同时还得到此估计量的渐近正态分布以及学生化形式,从而可对该积分做区间估计或假设检验。; 关键词自权重积分波动率非参估计渐近正态分布; Keywords cross integrated volatility nonparametric estimate asymptotic normality; 分类号 O211.4 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名高频数据波动率小波估计方法的比较被引量：3: 4; 作者卢小华张艳慧郑宇轩; 机构北京工商大学数学系; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第7期89-91,共3页; 基金国家自然科学基金资助项目(11501015); 文摘文章利用上证综指高频分钟交易数据,研究基于极大重叠离散小波变换的积分波动率,并选用4种小波函数考察其对积分波动率小波估计的影响,与实际波动率进行对比。实证分析表明,实际波动率大于小波估计值,当频率较高时,两种估计方法误差小。特别地,在5分钟采样频率时,两种估计方法最接近,并且小波方法估计积分波动率对选取的小波函数无明显差异。; 关键词高频数据积分波动率实际波动率小波估计; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于半鞅的双幂变差门限版本的收敛速度（英文）被引量：1: 5; 作者肖小勇尹洪位; 机构南昌大学数学系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2015年第4期337-346,共10页; 基金 supported by the Natural Science Foundation of Jiangxi Province(20151BAB201021); 文摘本文中,对于由标准布朗运动和纯跳Levy过程驱动的半鞅,在允许小跳有无穷活性的情况下,我们研究了其双幂变差门限版本的收敛速度.; 关键词收敛速度双幂变差半鞅积分波动率; Keywords Speed of convergence, bipower variation, semimartingales, integrated volatility; 分类号 O211.4 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	噪音环境下跳-扩散模型中积分波动率的非参数估计	叶绪国林金官	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2016	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	跳稳健积分波动率估计量的研究	魏正元赵瑜张鑫	《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	一种带有自权重的积分波动率的非参估计	李翠霞郭二林包美娟	《中山大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2013	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	高频数据波动率小波估计方法的比较	卢小华张艳慧郑宇轩	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2018	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	关于半鞅的双幂变差门限版本的收敛速度（英文）	肖小勇尹洪位	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料