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基于离散非稳定状态马尔可夫链和t-Copula的零售住房抵押贷款压力测试
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作者 王筠权 郭敏 刘畅 《金融监管研究》 2012年第3期21-42,共22页
本文采用商业银行真实数据,建立离散非稳定状态马尔可夫链模型,研究零售住房贷款的风险迁徙概率,度量并预测商业银行零售住房贷款风险分布状况。根据该风险模型,我们通过多元t-Copula蒙特卡罗模拟,估算了银行零售住房抵押贷款在极端宏... 本文采用商业银行真实数据,建立离散非稳定状态马尔可夫链模型,研究零售住房贷款的风险迁徙概率,度量并预测商业银行零售住房贷款风险分布状况。根据该风险模型,我们通过多元t-Copula蒙特卡罗模拟,估算了银行零售住房抵押贷款在极端宏观风险因子冲击下的贷款风险分布状况和银行抗击风险的能力。研究结果显示,我国商业银行能够抵御轻度和中度的宏观经济因子的冲击,但仍需采取必要风险缓释措施抵御重度冲击。在宏观经济总体向好但仍有诸多不确定性的情况下,上述研究方法与结论对业界和监管层有着重要的警示与借鉴意义。 展开更多
关键词 离散非稳定状态马尔可夫链 压力测试 零售住房抵押贷款 风险迁徙概率
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时间离散状态连续非齐次马氏链的强大数定律 被引量:2
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作者 王蓓 《江苏大学学报(自然科学版)》 EI CAS 北大核心 2008年第1期86-88,共3页
定义了时间离散状态连续的马氏链,引入二元函数的范数,利用近年来研究离散状态马氏链泛函的强大数定律的方法,根据连续状态下数学期望的定义及一些特殊不等式,研究了时间离散状态连续非齐次马氏链的收敛性,得到了时间离散状态连续非齐... 定义了时间离散状态连续的马氏链,引入二元函数的范数,利用近年来研究离散状态马氏链泛函的强大数定律的方法,根据连续状态下数学期望的定义及一些特殊不等式,研究了时间离散状态连续非齐次马氏链的收敛性,得到了时间离散状态连续非齐次马氏链二元函数的强大数定律. 展开更多
关键词 时间离散状态连续齐次马氏 强遍历 强大数定律 转移概率密度
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非齐次马尔可夫跳跃正线性系统的稳定与镇定 被引量:2
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作者 蒋鹏飞 朱进 奚宏生 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第2期229-235,共7页
本文研究一类非齐次马尔可夫跳跃正线性系统的稳定与镇定问题.该系统中模态的变化服从非齐次马尔可夫过程,其模态转移速率/概率矩阵是随时间随机变化的,且变化规律由一个高层马尔可夫过程描述,本文提出一种双层马尔可夫跳跃正系统模型... 本文研究一类非齐次马尔可夫跳跃正线性系统的稳定与镇定问题.该系统中模态的变化服从非齐次马尔可夫过程,其模态转移速率/概率矩阵是随时间随机变化的,且变化规律由一个高层马尔可夫过程描述,本文提出一种双层马尔可夫跳跃正系统模型来刻画此类系统特征.在此基础上,利用切换线性余正李雅普诺夫函数给出此类连续和离散时间非齐次马尔可夫跳跃正线性系统平均稳定的判据.然后,运用线性规划方法设计依赖于模态–模态转移速率/概率矩阵的状态反馈控制器,进而实现闭环系统的平均稳定性.最后,以功率分配系统为例给出仿真算例,验证了所设计控制策略的有效性. 展开更多
关键词 齐次 马尔可夫跳跃正系统 切换余正李雅普诺夫函数 平均稳定 状态反馈控制器
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连续状态马尔科夫链风速模型及其在风电系统可靠性评估中的应用 被引量:3
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作者 王梅 李玉敦 《现代电力》 北大核心 2013年第6期11-15,共5页
基于连续状态马尔科夫链模型提出一种时序风速模拟模型。该模型利用Box-Cox技术将风速序列变换为服从正态分布的序列,进而在多维正态概率空间内构造变换数据的连续状态马尔科夫链模型。在此基础上,利用Box-Cox反变换将正态序列变换为风... 基于连续状态马尔科夫链模型提出一种时序风速模拟模型。该模型利用Box-Cox技术将风速序列变换为服从正态分布的序列,进而在多维正态概率空间内构造变换数据的连续状态马尔科夫链模型。在此基础上,利用Box-Cox反变换将正态序列变换为风速序列,进而得到时序风速的连续状态马尔科夫链。采用实测风速数据验证本文模型的有效性,结果表明:本文提出的模型可保持原风速的概率分布和自相关特性。采用IEEE-RTS可靠性测试系统验证本文模型的应用性,结果表明:本文模型可用于含风能的电力系统发电可靠性评估。 展开更多
关键词 风速模型 连续状态马尔科夫 离散马尔可夫 Box-Cox变换 可靠性评估
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基于MCMC的电网安全稳定控制系统动态可靠性评估方法 被引量:4
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作者 阚骏 董希建 +1 位作者 王敏 夏海峰 《电力工程技术》 北大核心 2024年第3期23-31,共9页
现有安全稳定控制系统(简称稳控系统)的可靠性评估方法本质上属于静态建模,由于未能体现系统内各装置老化和检修等动态过程,在一定程度上影响了评估结果的准确性。为此,文中提出一种基于马尔可夫链蒙特卡洛(Markov chain Monte Carlo,MC... 现有安全稳定控制系统(简称稳控系统)的可靠性评估方法本质上属于静态建模,由于未能体现系统内各装置老化和检修等动态过程,在一定程度上影响了评估结果的准确性。为此,文中提出一种基于马尔可夫链蒙特卡洛(Markov chain Monte Carlo,MCMC)的稳控系统动态可靠性评估方法。首先针对失效过程,构建四状态非齐次马尔可夫模型来模拟装置老化过程,并给出各状态评判方法;其次针对修复过程,分析不同检修策略对装置状态转移的影响以体现状态检修的差异性;最后考虑稳控装置状态转移过程的时序或条件相关性,对稳控系统可靠性进行动态建模。以实际稳控系统为例,仿真对比不同检修策略下的可靠性,并对模型参数进行灵敏度分析。评估结果表明,该方法可以求解稳控系统的时变可用度,用于指导稳控装置现场合理检修。 展开更多
关键词 安全稳定控制系统 时变失效率 动态可靠性 状态检修 马尔可夫蒙特卡洛(MCMC) 灵敏度
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含有模型误差的高阶非完整链系统的反馈镇定
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作者 杨帆 李乐 《华北水利水电学院学报》 2012年第5期126-128,共3页
讨论了一类含有模型误差的高阶非完整链系统的状态反馈镇定问题.运用加幂积分器的方法和state-scaling技巧,构造出不连续反馈律,从而使得相应的闭环系统全局强稳定.
关键词 完整系统 系统 不连续状态反馈 全局强稳定
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基于MCMC的混合α稳定分布参数贝叶斯推理 被引量:4
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作者 陈亚军 刘丁 梁军利 《西安理工大学学报》 CAS 北大核心 2012年第4期385-391,共7页
为解决非高斯信号较难描述这一难点问题,提出一种基于马尔科夫链蒙特卡罗方法的混合α稳定分布参数的贝叶斯推理方法。构建了混合稳定分布分层的贝叶斯图模型,利用Gibbs抽样实现了混合权值和分配参数z的估计,基于Metropolis算法完成了... 为解决非高斯信号较难描述这一难点问题,提出一种基于马尔科夫链蒙特卡罗方法的混合α稳定分布参数的贝叶斯推理方法。构建了混合稳定分布分层的贝叶斯图模型,利用Gibbs抽样实现了混合权值和分配参数z的估计,基于Metropolis算法完成了每个分布元中4个参数的估计。仿真结果表明,该方法能够准确地估计出混合α稳定分布中的各个参数,具有很好的鲁棒性和灵活性,可用于对非高斯信号或数据进行建模。 展开更多
关键词 混合α稳定分布 马尔可夫蒙特卡罗 Metropolis算法 GIBBS抽样 高斯信号
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基于Markov状态转移的动态可靠性分析 被引量:3
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作者 黄飞腾 郁军 肖航 《海军工程大学学报》 CAS 2002年第6期80-83,共4页
基于系统的马尔可夫性假设,对系统状态进行适当的离散化处理,利用状态转移方法来描述系统的动态随机过程.在求得状态转移矩阵后,再建立离散动态事件树,来求得系统故障概率.用此方法具体分析了水位调节系统.
关键词 Markov状态转移 动态可靠性分析 系统故障分析 马尔可夫 离散事件树
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多状态切换下随机退化设备剩余寿命预测 被引量:1
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作者 幸元兴 张建勋 +3 位作者 满谦 胡昌华 杜党波 裴洪 《电光与控制》 CSCD 北大核心 2023年第7期111-118,共8页
工业设备、武器装备等大型复杂系统在全寿命周期中通常会经历贮存、待机、测试、运转、维修等多个状态,且不同状态下设备内部损耗速率各不相同,这给设备的剩余寿命预测问题带来新的挑战。鉴于此,提出了基于维纳过程建立多状态切换设备... 工业设备、武器装备等大型复杂系统在全寿命周期中通常会经历贮存、待机、测试、运转、维修等多个状态,且不同状态下设备内部损耗速率各不相同,这给设备的剩余寿命预测问题带来新的挑战。鉴于此,提出了基于维纳过程建立多状态切换设备的退化模型,结合半马尔可夫模型和离散马尔可夫链模型,推导得到了多状态切换设备的剩余寿命,并提出了一种蒙特卡罗仿真算法进行求解。此外,采用了期望最大化算法和极大似然算法辨识所提模型参数。最后,通过仿真实验和实际案例证明了所提算法的有效性。 展开更多
关键词 状态 剩余寿命预测 维纳过程 马尔可夫 离散马尔可夫
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基于DTMC的工业串行协议状态检测算法
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作者 刘凯祥 谢永芳 +2 位作者 陈新 吕飞 刘俊矫 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2022年第3期301-307,共7页
针对现有工业信息安全研究主要集中在工业以太网方面,缺少对串行链路协议防护的研究等问题,提出一种基于离散时间马尔可夫链(Discrete Time Markov Chain,DTMC)的工业串行协议状态检测算法。该算法利用工业控制系统(Industrial Control ... 针对现有工业信息安全研究主要集中在工业以太网方面,缺少对串行链路协议防护的研究等问题,提出一种基于离散时间马尔可夫链(Discrete Time Markov Chain,DTMC)的工业串行协议状态检测算法。该算法利用工业控制系统(Industrial Control System,ICS)行为有限和状态有限的特征,根据串行链路协议历史流量数据,自动构建ICS正常行为模型——DTMC。模型包含状态事件、状态转移、状态转移概率和状态转移时间间隔等行为信息,使用该模型所包含的状态信息作为状态检测规则集。当检测阶段生成的状态信息与状态检测规则集中的信息不同或偏差超过阈值时,产生告警或拒绝等动作。同时,结合综合包检测(Comprehensive Packet Inspection,CPI)技术来扩大协议载荷数据的可检测范围。实验结果表明,所提算法能有效检测语义攻击,保护串行链路安全,且算法误报率为5.3%,漏报率为0.6%。 展开更多
关键词 工业信息安全 串行路协议 离散时间马尔可夫 状态检测 工业控制系统 综合包检测
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大气低频噪声混合模型的MCMC参数估计 被引量:5
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作者 应文威 蒋宇中 刘月亮 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2012年第6期1241-1245,共5页
大气噪声是低频通信中的主要干扰,且具有严重非高斯分布特性,对非高斯噪声模型的参数估计对于提高低频接收机的性能具有重要意义。设计了估计非高斯混合模型参数的马尔可夫链蒙特卡罗(Markov chainMonte Carlo,MCMC)算法,该算法通过构... 大气噪声是低频通信中的主要干扰,且具有严重非高斯分布特性,对非高斯噪声模型的参数估计对于提高低频接收机的性能具有重要意义。设计了估计非高斯混合模型参数的马尔可夫链蒙特卡罗(Markov chainMonte Carlo,MCMC)算法,该算法通过构建贝叶斯层次模型,利用Gibbs抽样和M-H抽样更新迭代参数。利用乘积特性,将稳定分布作为等价的高斯分布来处理,并在层次模型中设置多个额外参数,以增强其灵活性。仿真实验与实测数据表明,该算法迭代收敛快、精度高,有很高的实用价值。 展开更多
关键词 混合模型 马尔可夫蒙特卡罗 高斯噪声 Α稳定分布
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