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多阶段均值-平均绝对偏差投资组合的离散近似迭代法 被引量：6
1
作者 张鹏 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2010年第3期266-271,共6页
提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-平均绝对偏差投资组合模型,并用离散近似迭代法求解。该算法的基本思路为:首先,连续型状态变量离散化,将上述模型转化为多阶段赋权有向图;其次,运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获... 提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-平均绝对偏差投资组合模型,并用离散近似迭代法求解。该算法的基本思路为:首先,连续型状态变量离散化,将上述模型转化为多阶段赋权有向图;其次,运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后2个可行解非常接近。证明了该方法的收敛性、线性收敛和复杂性。最后,通过实证研究验证了算法的有效性。 展开更多
关键词 多阶段投资组合 均值-平均绝对偏差 离散近似迭代法 极大代数 旋转算法
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具有实际约束的多阶段M-V投资组合时间一致性策略研究 被引量：1
2
作者 张鹏 李璟欣 +1 位作者 崔淑琳 曾永泉 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第1期205-211,共7页
从动态规划的角度分析,方差算子的不可分离性导致标准的多阶段均值-方差模型的最优投资策略不满足时间一致性。文章采用条件期望映射的方法,构建了一个具有交易成本、借贷约束和阈值约束的多阶段M-V投资组合模型。由于考虑了交易成本,... 从动态规划的角度分析,方差算子的不可分离性导致标准的多阶段均值-方差模型的最优投资策略不满足时间一致性。文章采用条件期望映射的方法,构建了一个具有交易成本、借贷约束和阈值约束的多阶段M-V投资组合模型。由于考虑了交易成本,该模型是一个具有路径依赖性的动态优化问题。为了获得其时间一致性投资策略,文章将该问题近似地转化为连续性动态规划模型,证明最优解的近似度,并运用离散迭代算法求解。最后,使用上海证券交易所的部分历史数据验证了模型和算法的有效性。 展开更多
关键词 多阶段投资组合 均值-方差 交易成本 时间一致性策略 离散迭代法
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多阶段均值—标准差投资组合时间一致性策略研究
3
作者 张鹏 崔淑琳 《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2024年第2期91-99,共9页
文章运用标准差度量投资组合的风险,考虑交易成本、借贷约束和阈值约束等情况,提出了具有Vasicek随机利率和风险偏好的多阶段均值-标准差投资组合模型(V-M-SD)。基于博弈论的方法,将该模型转化为时间一致的动态优化问题,并使用离散近似... 文章运用标准差度量投资组合的风险,考虑交易成本、借贷约束和阈值约束等情况,提出了具有Vasicek随机利率和风险偏好的多阶段均值-标准差投资组合模型(V-M-SD)。基于博弈论的方法,将该模型转化为时间一致的动态优化问题,并使用离散近似迭代法求解满足时间一致性的最优投资组合。最后,实证分析借贷约束、阈值约束和风险规避系数对V-M-SD模型的最优时间一致性策略的影响。研究发现,当其他约束条件保持不变时,在一定的阈值范围内,投资组合的终期财富分别与借贷约束、阈值约束、风险规避系数正相关、正相关、负相关;投资组合的单位风险水平分别与借贷约束、阈值约束、风险规避系数负相关、负相关、正相关。 展开更多
关键词 多阶段投资组合 均值-标准差 时间一致性策略 Vasicek随机利率 离散近似迭代法
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适用于变压器保护的数字孪生建模技术研究 被引量：21
4
作者 邓祥力 朱慧 +1 位作者 刘世明 张展 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2022年第12期4982-4992,共11页
常用的大型建模软件规模庞大、计算效率低,所建模型不满足保护速动性的要求。该文提出基于数字孪生技术的多绕组变压器保护模型,能够满足变压器保护速动性要求,同时具有不受励磁涌流影响、区内故障检测灵敏度高的优点。首先建立了与物... 常用的大型建模软件规模庞大、计算效率低,所建模型不满足保护速动性的要求。该文提出基于数字孪生技术的多绕组变压器保护模型,能够满足变压器保护速动性要求,同时具有不受励磁涌流影响、区内故障检测灵敏度高的优点。首先建立了与物理实体变压器运行行为一致的数字空间物理属性模型,并在对应行为下利用离散迭代法求解数字空间模型。然后利用物理实体电流和虚拟实体电流之间的偏差确认变压器的异常工况。最后,通过动模实验和ANSYS软件建立的仿真模型验证所建模型的有效性。 展开更多
关键词 变压器模型 离散迭代法 数字孪生 异常工况
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不允许卖空情况下多阶段均值-方差投资组合优化 被引量：1
5
作者 张鹏 曾永泉 《武汉科技大学学报》 CAS 北大核心 2015年第4期316-320,共5页
提出了不允许卖空情况下终期财富最大化的多阶段均值-方差投资组合模型,其目标函数不具有可分离性。将该模型嵌入到一个辅助模型中,从而转化为目标函数可分离的动态规划问题,并用离散近似迭代法进行求解。最后采用源自上海证券交易所的... 提出了不允许卖空情况下终期财富最大化的多阶段均值-方差投资组合模型,其目标函数不具有可分离性。将该模型嵌入到一个辅助模型中,从而转化为目标函数可分离的动态规划问题,并用离散近似迭代法进行求解。最后采用源自上海证券交易所的实证数据验证了该模型和算法的有效性。 展开更多
关键词 投资组合 均值-方差 离散近似迭代法 卖空 财富最大化
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具有借贷限制的多阶段M-SAD投资组合决策研究 被引量：1
6
作者 张鹏 田边 《武汉科技大学学报》 CAS 2014年第6期473-477,共5页
针对资产投资不允许卖空的情况,提出了具有借款限制且借贷利率相同和不同这两种条件下的多阶段均值-半绝对偏差(M-SAD)投资组合模型,该模型的优化为连续型动态规划问题。文中运用自创算法——离散近似迭代法求解,其基本思路为:将连续型... 针对资产投资不允许卖空的情况,提出了具有借款限制且借贷利率相同和不同这两种条件下的多阶段均值-半绝对偏差(M-SAD)投资组合模型,该模型的优化为连续型动态规划问题。文中运用自创算法——离散近似迭代法求解,其基本思路为:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化为多阶段赋权有向图;运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近。文中还证明了该方法的线性收敛性和复杂性,并以一个具体实例比较了两种情况下的最优投资策略。 展开更多
关键词 多阶段投资组合 均值-半绝对偏差 无风险资产 离散近似迭代法 极大代数
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多阶段均值-绝对偏差投资组合优化研究 被引量：1
7
作者 张鹏 《武汉科技大学学报》 CAS 2011年第2期152-156,共5页
建立了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-绝对偏差投资组合模型,并利用离散近似迭代法对其进行求解。离散近似迭代法的基本思路是:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将组合模型转化为多阶段赋权有向图;运用极大代数求... 建立了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-绝对偏差投资组合模型,并利用离散近似迭代法对其进行求解。离散近似迭代法的基本思路是:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将组合模型转化为多阶段赋权有向图;运用极大代数求出起点至终点的最长路程,获得模型的一个可行解;以可行解为基础,继续迭代直至前后两个可行解非常接近。证明了离散近似迭代法的收敛性、复杂性和线性收敛,并通过实证验证了其算法的有效性。 展开更多
关键词 多阶段投资组合 均值-绝对偏差 离散近似迭代法 极大代数 旋转算法
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具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合优化 被引量：2
8
作者 郝静 张鹏 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期156-164,共9页
考虑交易成本、阀值约束和借贷约束,提出了具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合模型.该模型是一个具有路径依赖性的混合整数动态优化问题.提出了离散近似迭代法求解,并证明了算法的收敛性.最后,以一个具体的算例比较了不同基数约束... 考虑交易成本、阀值约束和借贷约束,提出了具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合模型.该模型是一个具有路径依赖性的混合整数动态优化问题.提出了离散近似迭代法求解,并证明了算法的收敛性.最后,以一个具体的算例比较了不同基数约束的投资组合最优投资策略,并验证了模型和算法的有效性. 展开更多
关键词 多阶段投资组合 均值-方差 基数约束 交易成本 离散近似迭代法
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综放工作面顶煤放出体形态理论研究 被引量：2
9
作者 宋晓波 王鹏宇 《煤炭科学技术》 CAS 北大核心 2014年第8期12-14,共3页
为了表述顶煤放出煤体形态,将破碎的顶煤看作随机流动的松散介质,利用PFC2d(Particle Flow Code-2d)离散元计算软件建立了放顶煤横向剖面的二维模型,通过离散元迭代法计算出顶煤放出体形态。以放出体边界小球坐标为基础,对随机介质理论... 为了表述顶煤放出煤体形态,将破碎的顶煤看作随机流动的松散介质,利用PFC2d(Particle Flow Code-2d)离散元计算软件建立了放顶煤横向剖面的二维模型,通过离散元迭代法计算出顶煤放出体形态。以放出体边界小球坐标为基础,对随机介质理论的二维方程进行数据拟合,得出了二维顶煤放出体函数。顶煤放出过程是三维流动过程,在二维模型的基础上,假设在横向剖面和纵向剖面2个方向上,顶煤流动是相互独立的,以边界小球坐标为依据,对随机介质理论的三维方程进行数据拟合,得出了三维顶煤放出体函数,函数图与模拟放出体形状基本一致,说明将随机介质理论引入顶煤放出体形态研究是可行的,可以依此合理确定生产过程中的放煤参数。 展开更多
关键词 综放工作面 随机介质理论 顶煤放出体 离散元迭代法
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具有基数约束的多阶段均值-半方差可信性投资组合优化
10
作者 张鹏 崔淑琳 李璟欣 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第12期138-143,I0022-I0025,共10页
文章探讨了一个多阶段模糊收益的投资组合优化问题。考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的多阶段均值-半方差可信性投资组合模型。在该模型中,本文分别运用可信性期望值和半方差来度量投资组合收益和... 文章探讨了一个多阶段模糊收益的投资组合优化问题。考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的多阶段均值-半方差可信性投资组合模型。在该模型中,本文分别运用可信性期望值和半方差来度量投资组合收益和风险。基于可信性理论,将该模型转化为一个动态优化问题。由于存在交易成本和基数约束,该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题。本文提出了一种新的离散近似迭代方法进行求解,并证明其线性收敛性。最后,文章运用了具体的算例以验证算法和模型的有效性。 展开更多
关键词 多阶段投资组合 可信性测度 均值-半方差 基数约束 离散近似迭代法
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