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多阶段均值-平均绝对偏差投资组合的离散近似迭代法被引量：6: 1; 作者张鹏《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2010年第3期266-271,共6页; 提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-平均绝对偏差投资组合模型,并用离散近似迭代法求解。该算法的基本思路为:首先,连续型状态变量离散化,将上述模型转化为多阶段赋权有向图;其次,运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获... 展开更多; 关键词多阶段投资组合均值-平均绝对偏差离散近似迭代法极大代数旋转算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

多阶段均值—标准差投资组合时间一致性策略研究: 2; 作者张鹏崔淑琳《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2024年第2期91-99,共9页; 文章运用标准差度量投资组合的风险,考虑交易成本、借贷约束和阈值约束等情况,提出了具有Vasicek随机利率和风险偏好的多阶段均值-标准差投资组合模型(V-M-SD)。基于博弈论的方法,将该模型转化为时间一致的动态优化问题,并使用离散近似... 展开更多; 关键词多阶段投资组合均值-标准差时间一致性策略 Vasicek随机利率离散近似迭代法; 在线阅读下载PDF 职称材料

不允许卖空情况下多阶段均值-方差投资组合优化被引量：1: 3; 作者张鹏曾永泉《武汉科技大学学报》 CAS 北大核心 2015年第4期316-320,共5页; 提出了不允许卖空情况下终期财富最大化的多阶段均值-方差投资组合模型,其目标函数不具有可分离性。将该模型嵌入到一个辅助模型中,从而转化为目标函数可分离的动态规划问题,并用离散近似迭代法进行求解。最后采用源自上海证券交易所的... 展开更多; 关键词投资组合均值-方差离散近似迭代法卖空财富最大化; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有借贷限制的多阶段M-SAD投资组合决策研究被引量：1: 4; 作者张鹏田边《武汉科技大学学报》 CAS 2014年第6期473-477,共5页; 针对资产投资不允许卖空的情况,提出了具有借款限制且借贷利率相同和不同这两种条件下的多阶段均值-半绝对偏差(M-SAD)投资组合模型,该模型的优化为连续型动态规划问题。文中运用自创算法——离散近似迭代法求解,其基本思路为:将连续型... 展开更多; 关键词多阶段投资组合均值-半绝对偏差无风险资产离散近似迭代法极大代数; 在线阅读下载PDF 职称材料

多阶段均值-绝对偏差投资组合优化研究被引量：1: 5; 作者张鹏《武汉科技大学学报》 CAS 2011年第2期152-156,共5页; 建立了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-绝对偏差投资组合模型,并利用离散近似迭代法对其进行求解。离散近似迭代法的基本思路是:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将组合模型转化为多阶段赋权有向图;运用极大代数求... 展开更多; 关键词多阶段投资组合均值-绝对偏差离散近似迭代法极大代数旋转算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合优化被引量：2: 6; 作者郝静张鹏《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期156-164,共9页; 考虑交易成本、阀值约束和借贷约束,提出了具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合模型.该模型是一个具有路径依赖性的混合整数动态优化问题.提出了离散近似迭代法求解,并证明了算法的收敛性.最后,以一个具体的算例比较了不同基数约束... 展开更多; 关键词多阶段投资组合均值-方差基数约束交易成本离散近似迭代法; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有基数约束的多阶段均值-半方差可信性投资组合优化: 7; 作者张鹏崔淑琳李璟欣《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第12期138-143,I0022-I0025,共10页; 文章探讨了一个多阶段模糊收益的投资组合优化问题。考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的多阶段均值-半方差可信性投资组合模型。在该模型中,本文分别运用可信性期望值和半方差来度量投资组合收益和... 展开更多; 关键词多阶段投资组合可信性测度均值-半方差基数约束离散近似迭代法; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名多阶段均值-平均绝对偏差投资组合的离散近似迭代法被引量：6: 1; 作者张鹏; 机构武汉科技大学管理学院; 出处《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2010年第3期266-271,共6页; 基金教育部人文社科研究项目(08JC630062) 湖北省教育厅人文社科研究项目(2008q115) 武汉科技大学校基金项目(2008XY33); 文摘提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-平均绝对偏差投资组合模型,并用离散近似迭代法求解。该算法的基本思路为:首先,连续型状态变量离散化,将上述模型转化为多阶段赋权有向图;其次,运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后2个可行解非常接近。证明了该方法的收敛性、线性收敛和复杂性。最后,通过实证研究验证了算法的有效性。; 关键词多阶段投资组合均值-平均绝对偏差离散近似迭代法极大代数旋转算法; Keywords multiperiod portfolio selection mean-average absolute deviation discrete approximate（iteration ） max-plusalgebra pivoting algorithm; 分类号 F224.9 [经济管理—国民经济] O221.2 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名多阶段均值—标准差投资组合时间一致性策略研究: 2; 作者张鹏崔淑琳; 机构华南师范大学经济与管理学院; 出处《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2024年第2期91-99,共9页; 基金国家自然科学基金项目(71271161) 广东省自然科学基金项目(2024A1515011808)。; 文摘文章运用标准差度量投资组合的风险,考虑交易成本、借贷约束和阈值约束等情况,提出了具有Vasicek随机利率和风险偏好的多阶段均值-标准差投资组合模型(V-M-SD)。基于博弈论的方法,将该模型转化为时间一致的动态优化问题,并使用离散近似迭代法求解满足时间一致性的最优投资组合。最后,实证分析借贷约束、阈值约束和风险规避系数对V-M-SD模型的最优时间一致性策略的影响。研究发现,当其他约束条件保持不变时,在一定的阈值范围内,投资组合的终期财富分别与借贷约束、阈值约束、风险规避系数正相关、正相关、负相关;投资组合的单位风险水平分别与借贷约束、阈值约束、风险规避系数负相关、负相关、正相关。; 关键词多阶段投资组合均值-标准差时间一致性策略 Vasicek随机利率离散近似迭代法; Keywords multiperiod portfolio selection mean standard deviation time-consistent strategy Vasicek stochastic interest rate discrete approximate iteration method; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名不允许卖空情况下多阶段均值-方差投资组合优化被引量：1: 3; 作者张鹏曾永泉; 机构武汉科技大学管理学院华中师范大学社会学院; 出处《武汉科技大学学报》 CAS 北大核心 2015年第4期316-320,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(71271161) 国家社会科学基金资助项目(13BJL0062); 文摘提出了不允许卖空情况下终期财富最大化的多阶段均值-方差投资组合模型,其目标函数不具有可分离性。将该模型嵌入到一个辅助模型中,从而转化为目标函数可分离的动态规划问题,并用离散近似迭代法进行求解。最后采用源自上海证券交易所的实证数据验证了该模型和算法的有效性。; 关键词投资组合均值-方差离散近似迭代法卖空财富最大化; Keywords portfolio selection mean-variance discrete approximate iteration short sale wealth max-imization; 分类号 F224.9 [经济管理—国民经济] O221.2 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有借贷限制的多阶段M-SAD投资组合决策研究被引量：1: 4; 作者张鹏田边; 机构武汉科技大学管理学院; 出处《武汉科技大学学报》 CAS 2014年第6期473-477,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(71271161 71301144); 文摘针对资产投资不允许卖空的情况,提出了具有借款限制且借贷利率相同和不同这两种条件下的多阶段均值-半绝对偏差(M-SAD)投资组合模型,该模型的优化为连续型动态规划问题。文中运用自创算法——离散近似迭代法求解,其基本思路为:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化为多阶段赋权有向图;运用极大代数求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近。文中还证明了该方法的线性收敛性和复杂性,并以一个具体实例比较了两种情况下的最优投资策略。; 关键词多阶段投资组合均值-半绝对偏差无风险资产离散近似迭代法极大代数; Keywords multiperiod portfolio selection mean semi-absolute deviation risk-free asset discrete approximate iteration max-plus algebra; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名多阶段均值-绝对偏差投资组合优化研究被引量：1: 5; 作者张鹏; 机构武汉科技大学管理学院; 出处《武汉科技大学学报》 CAS 2011年第2期152-156,共5页; 基金教育部人文社会科学研究资助项目(08JC630062) 湖北省社会科学基金"十一五"规划资助项目([2010]102) 湖北省教育厅人文社会科学研究资助项目(2008q115); 文摘建立了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-绝对偏差投资组合模型,并利用离散近似迭代法对其进行求解。离散近似迭代法的基本思路是:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将组合模型转化为多阶段赋权有向图;运用极大代数求出起点至终点的最长路程,获得模型的一个可行解;以可行解为基础,继续迭代直至前后两个可行解非常接近。证明了离散近似迭代法的收敛性、复杂性和线性收敛,并通过实证验证了其算法的有效性。; 关键词多阶段投资组合均值-绝对偏差离散近似迭代法极大代数旋转算法; Keywords multistage portfolio selection mean-absolute deviation discrete approximate iteration max-plus algebra pivoting algorithm; 分类号 F830 [经济管理—金融学] O221.2 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合优化被引量：2: 6; 作者郝静张鹏; 机构武汉科技大学管理学院武汉理工大学经济学院; 出处《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期156-164,共9页; 基金国家自然科学基金(71271161) 国家社会科学基金(13BJL0062)资助; 文摘考虑交易成本、阀值约束和借贷约束,提出了具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合模型.该模型是一个具有路径依赖性的混合整数动态优化问题.提出了离散近似迭代法求解,并证明了算法的收敛性.最后,以一个具体的算例比较了不同基数约束的投资组合最优投资策略,并验证了模型和算法的有效性.; 关键词多阶段投资组合均值-方差基数约束交易成本离散近似迭代法; Keywords multi-period portfolio selection mean-variance cardinality constraint transaction costs discrete approximate iteration; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有基数约束的多阶段均值-半方差可信性投资组合优化: 7; 作者张鹏崔淑琳李璟欣; 机构华南师范大学经济与管理学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第12期138-143,I0022-I0025,共10页; 基金国家自然科学基金资助项目(71271161) 中央高校基本科研业务费专项资金项目(175215003) 武汉理工大学自主创新项目资助(171315005)。; 文摘文章探讨了一个多阶段模糊收益的投资组合优化问题。考虑交易成本、借贷约束、阈值约束和基数约束等现实约束,提出了一种新的多阶段均值-半方差可信性投资组合模型。在该模型中,本文分别运用可信性期望值和半方差来度量投资组合收益和风险。基于可信性理论,将该模型转化为一个动态优化问题。由于存在交易成本和基数约束,该模型是具有路径依赖性的混合整数动态优化问题。本文提出了一种新的离散近似迭代方法进行求解,并证明其线性收敛性。最后,文章运用了具体的算例以验证算法和模型的有效性。; 关键词多阶段投资组合可信性测度均值-半方差基数约束离散近似迭代法; Keywords multiperiod portfolio selection credibilistic measure mean-semivariance cardinality constraints discrete approximate iteration method; 分类号 F272 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	多阶段均值-平均绝对偏差投资组合的离散近似迭代法	张鹏	《系统管理学报》 CSSCI 北大核心	2010	6	在线阅读下载PDF 职称材料
2	多阶段均值—标准差投资组合时间一致性策略研究	张鹏崔淑琳	《华南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	不允许卖空情况下多阶段均值-方差投资组合优化	张鹏曾永泉	《武汉科技大学学报》 CAS 北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	具有借贷限制的多阶段M-SAD投资组合决策研究	张鹏田边	《武汉科技大学学报》 CAS	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	多阶段均值-绝对偏差投资组合优化研究	张鹏	《武汉科技大学学报》 CAS	2011	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	具有基数约束的多阶段均值-方差投资组合优化	郝静张鹏	《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心	2016	2	在线阅读下载PDF 职称材料
7	具有基数约束的多阶段均值-半方差可信性投资组合优化	张鹏崔淑琳李璟欣	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2023	0	在线阅读下载PDF 职称材料