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题名基于离散近似迭代法的多阶段M-SAD投资组合优化
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作者
张鹏
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机构
武汉科技大学管理学院
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出处
《科学技术与工程》
2008年第19期5347-5351,共5页
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基金
国家自然科学基金项目(70471077)
武汉科技大学校基金项目(2008XY33)资助
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文摘
提出了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-半绝对偏差(M-SAD)投资组合模型,并用自创算法——离散近似迭代方法求解。该算法的基本思路为:首先,将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将上述模型转化多阶段赋权有向图;其次,运用嘉量原理求出起点至终点的最长路程,即获得模型的一个可行解;最后,以该可行解为基础,继续迭代直到前后两个可行解非常接近。文章还证明了该方法的收敛性和复杂性。
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关键词
多阶段投资组合
均值-半绝对偏差
离散近似迭代方法
嘉量原理
旋转算法
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Keywords
multiperiod portfolio selection mean-semi-absolute deviation discrete approximate iteration jar-metric principle pivoting algorithm
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分类号
O157.6
[理学—基础数学]
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题名均值—动态方差多阶段投资组合优化研究
被引量：3
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作者
张鹏
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机构
武汉科技大学管理学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第6期67-68,共2页
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基金
教育部人文社会科学研究项目(08JC630062)
湖北省教育厅人文社会科学研究项目(2008q115)
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文摘
文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略。
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关键词
多阶段投资组合
均值—动态方差
离散近似迭代方法
极大代数
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分类号
F224.9
[经济管理—国民经济]
O221.2
[理学—运筹学与控制论]
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题名连续型动态规划的新算法研究
被引量：2
- 3
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作者
张鹏
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机构
武汉科技大学管理学院
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出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2012年第1期97-105,共9页
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基金
教育部人文社科研究项目(08JC630062)
湖北省自然科学基金项目(2010CDB03304
+1 种基金
2010CDB02103)
湖北省科技厅软科学项目(2010DHA018)
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文摘
提出了求解一维连续型动态规划问题的自创算法——离散近似迭代法,并结合双收敛方法求解多维连续型动态规划问题.该算法的基本思路为:在给定其它状态向量序列的基础上,每次对一个状态变量序列进行离散近似迭代,并找出该状态变量的最优序列,直到所有状态向量序列都检查完.当模型为非凸非凹动态规划时,证明了该算法的收敛性.当模型为凸动态规划时,证明了该算法的线性收敛性.最后,以一个具体算例验证了该模型和算法的有效性.
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关键词
动态规划问题
多维
离散近似迭代方法
双收敛法
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Keywords
dynamic programming, dimension, discrete approximate iteration, biconvergent method
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分类号
O221.3
[理学—运筹学与控制论]
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