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题名基于价值离差的资产选择模型比较分析
被引量：2
- 1
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作者
彭飞
史本山
胡支军
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机构
西南交通大学经济管理学院
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出处
《管理工程学报》
CSSCI
2005年第4期83-86,共4页
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文摘
应用行为经济学展望理论的价值函数思想,提出“价值离差”概念和引入“收益均衡因子”概念,建立了在给定的期望收益条件下,组合绝对价值离差最小化模型和最大化组合价值离差模型,实证结果表明模型具有定性和定量上的有效优势。
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关键词
资产选择
价值离差
收益均衡因子
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Keywords
portfolio selection
value deviation
return tradeoff factor
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名极大极小价值离差的资产选择模型研究
被引量：3
- 2
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作者
彭飞
史本山
黄登仕
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机构
西南交通大学经济管理学院
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出处
《管理学报》
2004年第3期290-294,共5页
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基金
国家杰出青年科学基金香港
澳门青年学者合作研究基金资助项目 ( 70 2 2 90 0 1)
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文摘
心理实验研究表明 ,人们在决策行为中不仅看重财富的绝对量 ,更加看重的是财富的变化量。而与投资总量相比 ,投资者会更加关注投资的盈利或亏损量。基于这一心理研究结论和极大极小决策准则 ,建立了证券资产选择的极大极小价值离差模型 ( MMVD) ;进一步把决策理论中的收益均衡因子 ( return tradeoff factor)概念引入资产选择领域 ,对 MMVD模型进行了更加符合直觉的修正 ;最后以“上证 30指数”的实际数据对
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关键词
极大极小准则
价值离差
收益均衡因子
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Keywords
minimax rule
value function deviation
return tradeoff factor
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名基于均值半绝对价值离差的资产组合选择模型
- 3
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作者
高锦
印凡成
黄健元
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机构
河海大学理学院
公共管理学院
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出处
《科学技术与工程》
北大核心
2012年第13期3180-3183,3187,共5页
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基金
江苏省教育厅高校哲学社会科学研究重大项目与重点项目(2010ZDAXM004)
中央高校基本科研业务费重点项目(2010B28514)资助
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文摘
从投资者心理感受出发,考虑损失规避现象,应用展望理论的价值函数思想,引进均衡因子。运用隶属函数刻画收益和风险的价值满意度。建立了均值半绝对价值离差的资产组合选择模型。从"上证30指数"中选择20种股票,通过实证分析,与半绝对离差模型做了比较。结果显示此模型可行,且更能体现投资者对损失的心理感受。
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关键词
半绝对价值离差
损失规避
价值满意度
均衡因子
价值函数
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Keywords
mean semi-absolute value deviation loss aversion value satisfaction tradeoff factor value function
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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