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基于DSGE模型的货币政策对银行风险承担影响研究——兼论货币政策的应对
被引量：
4
1
作者
郭田勇
杨帆
李丹
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2018年第9期73-89,共17页
本文着力研究货币政策对商业银行风险承担的影响机制,并在此基础上分析货币政策应当如何应对。为此,本文构建了DSGE模型对比分析银行风险承担行为的传导机制,结果显示在信息不对称和有限债务的条件下,银行存在着道德风险,会过度地主动...
本文着力研究货币政策对商业银行风险承担的影响机制,并在此基础上分析货币政策应当如何应对。为此,本文构建了DSGE模型对比分析银行风险承担行为的传导机制,结果显示在信息不对称和有限债务的条件下,银行存在着道德风险,会过度地主动承担风险。为应对银行风险承担行为造成的低效率,本文设计了"最优"货币政策规则:货币政策应适当容忍通货膨胀的波动,优先关注实际利率,以降低由银行风险承担行为所导致的社会福利损失。
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关键词
货币政策
DSGE模型
福利损失函数
银行风险承担
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职称材料
不完全汇率传递下的货币政策工具规则分析
被引量：
2
2
作者
金山
汪前元
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2012年第1期55-61,共7页
本文尝试构建一个开放条件下的总供给-总需求模型,通过名义进口价格刚性在模型中引入汇率传递因素。模型对各种货币政策工具规则下社会福利损失函数进行比较,考察在不同的汇率传递程度下的各种货币政策工具规则。研究结果显示,社会福利...
本文尝试构建一个开放条件下的总供给-总需求模型,通过名义进口价格刚性在模型中引入汇率传递因素。模型对各种货币政策工具规则下社会福利损失函数进行比较,考察在不同的汇率传递程度下的各种货币政策工具规则。研究结果显示,社会福利水平随着汇率传递程度下降而提高;货币政策工具规则对消费者物价指数(CPI)上涨作出反应一定程度上优于对国内制造商品价格上涨作出反应,制定的货币政策工具规则应该以CPI为目标,以使社会福利损失最小。
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关键词
货币政策工具规则
名义汇率
不完全传递
社会
福利损失函数
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职称材料
伪产出缺口、真实泰勒规则与中央银行的区间调控
被引量：
5
3
作者
陈婉莹
刘金全
刘达禹
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2022年第10期84-101,共18页
以往大量研究表明,中央银行并不会根据滤波法测算的产出缺口来调整名义利率,这使得传统产出缺口的合意性受到质疑。鉴于此,本文从产出缺口的经济内涵出发,利用我国国内生产总值(GDP)实际增长率与目标增长率之差构建了“伪产出缺口”,并...
以往大量研究表明,中央银行并不会根据滤波法测算的产出缺口来调整名义利率,这使得传统产出缺口的合意性受到质疑。鉴于此,本文从产出缺口的经济内涵出发,利用我国国内生产总值(GDP)实际增长率与目标增长率之差构建了“伪产出缺口”,并依据不同的偏好假设来捕捉中央银行的真实利率操作,主要得出以下几点结论:第一,相比于传统泰勒规则,基于伪产出缺口的泰勒规则能够更好地捕捉中央银行的政策意图,说明中央银行更倾向于根据伪产出缺口来进行逆周期调控;第二,在1996—2019年的全样本期间内,中央银行具有明显的规避通货紧缩和经济收缩偏好;第三,分段福利损失函数的估计结果显示,2012—2019年中央银行的政策调控机制发生了结构性转变,伪产出缺口和通胀偏离的福利损失都存在明显的惰性区域,这意味着中央银行已逐渐转向了更加灵活适度的区间调控。
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关键词
中央银行
伪产出缺口
泰勒规则
福利损失函数
区间调控
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职称材料
题名
基于DSGE模型的货币政策对银行风险承担影响研究——兼论货币政策的应对
被引量：
4
1
作者
郭田勇
杨帆
李丹
机构
中央财经大学金融学院
中央财经大学会计学院
出处
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2018年第9期73-89,共17页
基金
国家社会科学基金重大项目"改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架研究"(15ZDC019)的资助
文摘
本文着力研究货币政策对商业银行风险承担的影响机制,并在此基础上分析货币政策应当如何应对。为此,本文构建了DSGE模型对比分析银行风险承担行为的传导机制,结果显示在信息不对称和有限债务的条件下,银行存在着道德风险,会过度地主动承担风险。为应对银行风险承担行为造成的低效率,本文设计了"最优"货币政策规则:货币政策应适当容忍通货膨胀的波动,优先关注实际利率,以降低由银行风险承担行为所导致的社会福利损失。
关键词
货币政策
DSGE模型
福利损失函数
银行风险承担
Keywords
monetary policy
DSGE model
weliare loss tunctionl bank risk taking
分类号
F822.0 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
不完全汇率传递下的货币政策工具规则分析
被引量：
2
2
作者
金山
汪前元
机构
广东金融学院华南金融研究所
出处
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2012年第1期55-61,共7页
基金
广东省哲学社会科学"十一五"规划基金资助项目(GD10XY304)
文摘
本文尝试构建一个开放条件下的总供给-总需求模型,通过名义进口价格刚性在模型中引入汇率传递因素。模型对各种货币政策工具规则下社会福利损失函数进行比较,考察在不同的汇率传递程度下的各种货币政策工具规则。研究结果显示,社会福利水平随着汇率传递程度下降而提高;货币政策工具规则对消费者物价指数(CPI)上涨作出反应一定程度上优于对国内制造商品价格上涨作出反应,制定的货币政策工具规则应该以CPI为目标,以使社会福利损失最小。
关键词
货币政策工具规则
名义汇率
不完全传递
社会
福利损失函数
Keywords
monetary policy instrument rule
nominal exchange rate
incomplete pass- through
loss function-of social welfare
分类号
F830.73 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
伪产出缺口、真实泰勒规则与中央银行的区间调控
被引量：
5
3
作者
陈婉莹
刘金全
刘达禹
机构
吉林大学商学与管理学院
吉林大学数量经济研究中心
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2022年第10期84-101,共18页
基金
国家社会科学基金重大项目“健全目标优化、分工合理、高效协同的宏观经济治理体系的理论与实践研究”(21ZDA042)
国家社会科学基金重点项目“经济周期形态变异、子类经济周期划分、子类经济周期与经济周期关联机制研究”(19AJY005)
吉林大学研究生创新研究计划项目“政策不确定性测度及其产业调控效应研究”(101832020CX068)。
文摘
以往大量研究表明,中央银行并不会根据滤波法测算的产出缺口来调整名义利率,这使得传统产出缺口的合意性受到质疑。鉴于此,本文从产出缺口的经济内涵出发,利用我国国内生产总值(GDP)实际增长率与目标增长率之差构建了“伪产出缺口”,并依据不同的偏好假设来捕捉中央银行的真实利率操作,主要得出以下几点结论:第一,相比于传统泰勒规则,基于伪产出缺口的泰勒规则能够更好地捕捉中央银行的政策意图,说明中央银行更倾向于根据伪产出缺口来进行逆周期调控;第二,在1996—2019年的全样本期间内,中央银行具有明显的规避通货紧缩和经济收缩偏好;第三,分段福利损失函数的估计结果显示,2012—2019年中央银行的政策调控机制发生了结构性转变,伪产出缺口和通胀偏离的福利损失都存在明显的惰性区域,这意味着中央银行已逐渐转向了更加灵活适度的区间调控。
关键词
中央银行
伪产出缺口
泰勒规则
福利损失函数
区间调控
Keywords
Central Bank
Pseudo-output Gap
Taylor Rule
Welfare Loss Function
Interval Regulation
分类号
F015 [经济管理—政治经济学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于DSGE模型的货币政策对银行风险承担影响研究——兼论货币政策的应对
郭田勇
杨帆
李丹
《经济理论与经济管理》
CSSCI
北大核心
2018
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
不完全汇率传递下的货币政策工具规则分析
金山
汪前元
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2012
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
伪产出缺口、真实泰勒规则与中央银行的区间调控
陈婉莹
刘金全
刘达禹
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2022
5
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职称材料
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