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逆周期缓冲机制在中国的适用性——基于巴塞尔委员会推荐模型的检验
被引量：
6
1
作者
杨新兰
吴博
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第1期107-113,共7页
本文借鉴巴塞尔银行监管委员会提出的逆周期资本缓冲计提模型和方法,选取广义信贷/GDP和修正后的社会融资余额/GDP作为监测指标,运用HP滤波法对我国银行业2002-2015年的逆周期资本缓冲的提取时点和提取比例进行了实证分析,对巴塞尔委员...
本文借鉴巴塞尔银行监管委员会提出的逆周期资本缓冲计提模型和方法,选取广义信贷/GDP和修正后的社会融资余额/GDP作为监测指标,运用HP滤波法对我国银行业2002-2015年的逆周期资本缓冲的提取时点和提取比例进行了实证分析,对巴塞尔委员会推荐模型在我国的适用性进行了检验。结果表明,广义信贷余额和修正后的社会融资余额均可作为我国监测逆周期资本缓冲的挂钩变量。本文还结合信贷增长、宏观经济＂一致性指数＂等,来审慎确定是否需要计提逆周期资本缓冲,并提出科学运用逆周期资本缓冲工具的政策建议。
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关键词
逆周期
资本缓冲
广义信贷
社会融资余额
资本充足率
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题名
逆周期缓冲机制在中国的适用性——基于巴塞尔委员会推荐模型的检验
被引量：
6
1
作者
杨新兰
吴博
机构
东北大学工商管理学院
中国银行业监督管理委员会检查局
交通银行风险管理部
出处
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第1期107-113,共7页
文摘
本文借鉴巴塞尔银行监管委员会提出的逆周期资本缓冲计提模型和方法,选取广义信贷/GDP和修正后的社会融资余额/GDP作为监测指标,运用HP滤波法对我国银行业2002-2015年的逆周期资本缓冲的提取时点和提取比例进行了实证分析,对巴塞尔委员会推荐模型在我国的适用性进行了检验。结果表明,广义信贷余额和修正后的社会融资余额均可作为我国监测逆周期资本缓冲的挂钩变量。本文还结合信贷增长、宏观经济＂一致性指数＂等,来审慎确定是否需要计提逆周期资本缓冲,并提出科学运用逆周期资本缓冲工具的政策建议。
关键词
逆周期
资本缓冲
广义信贷
社会融资余额
资本充足率
分类号
F832.1 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
逆周期缓冲机制在中国的适用性——基于巴塞尔委员会推荐模型的检验
杨新兰
吴博
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2016
6
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