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基于REMD-CNN-Transformer-LSTM组合模型的碳排放交易价格预测
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作者 乔松博 孙瑜 +2 位作者 胡海 俞静 王伟 《西安理工大学学报》 北大核心 2025年第2期186-196,共11页
精确预测碳排放交易价格有助于政府制定相关政策和完善市场机制,对确保电碳耦合交易的稳定性和效率具有关键作用。因此如何运用深度学习技术来提高碳排放权价格的预测能力是一个重要问题。本文提出了一种REMD-CNN-Transformer-LSTM多因... 精确预测碳排放交易价格有助于政府制定相关政策和完善市场机制,对确保电碳耦合交易的稳定性和效率具有关键作用。因此如何运用深度学习技术来提高碳排放权价格的预测能力是一个重要问题。本文提出了一种REMD-CNN-Transformer-LSTM多因素碳排放交易价格预测的组合模型。通过对2022年1月至2024年10月的全国碳市场的碳排放交易价格进行实例分析,REMD-CNN-Transformer-LSTM模型较Transformer-LSTM模型和REMD-LSTM模型在MAPE上分别降低了0.6948%和0.4129%,表明该模型的预测更准确,评价指标表现更好。 展开更多
关键词 碳排放交易价格 鲁棒经验模态分解 卷积神经网络 长短期记忆网络 组合模型
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利用ARIMA-SVM模型的碳排放交易价格预测 被引量:21
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作者 吕靖烨 杜靖南 +1 位作者 曹铭 樊秀峰 《西安科技大学学报》 CAS 北大核心 2020年第3期542-548,共7页
为了帮助企业、投资者和市场监管部门优化碳排放市场参与行为,需要对碳排放交易价格进行合理有效的预测。考虑到碳排放交易价格时间序列同时具有线性和非线性2种特征,选择ARIMA-SVM融合模型运用到碳排放交易价格预测中,发挥该模型预测... 为了帮助企业、投资者和市场监管部门优化碳排放市场参与行为,需要对碳排放交易价格进行合理有效的预测。考虑到碳排放交易价格时间序列同时具有线性和非线性2种特征,选择ARIMA-SVM融合模型运用到碳排放交易价格预测中,发挥该模型预测精度高的优势。运用ARIMA-SVM模型、ARIMA模型、SVM模型和Db6-SVM模型对湖北碳排放交易价格进行8期预测。通过4种模型预测值的MSE值和MAE值确定预测精度,对比预测精度,探究ARIMA-SVM模型是否为准确有效的预测模型,实证结果表明:ARIMA-SVM模型的MSE值为0.1770,是4种模型的最低值;MAE值为0.3387,是4种模型的次低值。可以认为ARIMA-SVM模型的预测精度最高,是一种有效的且精度高的碳排放价格预测模型,可用于碳排放交易价格预测,可以为碳排放交易参与企业和各方投资者把握价格波动趋势,增强防范能力提供保障,也可以为市场监管职能部门防止碳排放交易价格过度波动及时制定有效措施。 展开更多
关键词 碳排放交易价格 时间序列 ARIMA-SVM 预测 精度
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利用ARIMA-SSA-LSTM组合模型的碳排放交易价格预测 被引量:7
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作者 炊婉冰 吕学斌 《西安科技大学学报》 CAS 北大核心 2023年第5期1025-1034,共10页
单一的预测方法在不同方面各有优劣,为了提高碳排放交易价格预测的精确度,从智能算法出发提出ARIMA-SSA-LSTM组合碳排放交易价格预测模型。该模型通过结合非线性规划局部搜索的优势和遗传算法全局搜索的优势使用非线性规划遗传算法分配... 单一的预测方法在不同方面各有优劣,为了提高碳排放交易价格预测的精确度,从智能算法出发提出ARIMA-SSA-LSTM组合碳排放交易价格预测模型。该模型通过结合非线性规划局部搜索的优势和遗传算法全局搜索的优势使用非线性规划遗传算法分配差分整合移动平均自回归(ARIMA)模型和麻雀搜索算法优化后的长短时记忆(LSTM)模型(SSA-LSTM)的权重,通过加权得到最终的碳排放交易价格预测结果。运用ARIMA-SSA-LSTM组合模型,ARIMA模型,LSTM模型和SSA-LSTM模型分别对湖北省与广东省碳排放交易价格进行短期和长期预测。实证结果表明,相比单一的ARIMA模型、LSTM模型、SSA-LSTM模型,ARIMA-SSA-LSTM组合模型三个预测精度评价指标均为最小,碳排放交易价格预测精度最优。相比于传统ARIMA模型,机器学习LSTM模型具有更精确的预测结果,并且趋势预测更优。引入智能算法后,权重分配结果更加准确,LSTM模型的预测性能得到提升,印证了智能算法在碳排放交易价格预测领域的有效性。 展开更多
关键词 应用统计 碳排放交易价格预测 加权组合 非线性规划遗传算法 麻雀算法 LSTM模型 ARIMA模型
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中国煤炭价格与碳排放权交易价格的传导路径研究 被引量:3
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作者 熊萍萍 王亚琦 《价格月刊》 北大核心 2024年第2期11-20,共10页
碳市场作为新兴市场易受能源价格因素干扰,在“双碳”目标下研究煤炭价格与碳排放权交易价格(以下简称为碳价)的传导路径,有利于碳市场的健康运行并助力其发挥减排作用。在梳理煤炭价格与碳价传导机理的基础上,利用DCC-GARCH模型揭示煤... 碳市场作为新兴市场易受能源价格因素干扰,在“双碳”目标下研究煤炭价格与碳排放权交易价格(以下简称为碳价)的传导路径,有利于碳市场的健康运行并助力其发挥减排作用。在梳理煤炭价格与碳价传导机理的基础上,利用DCC-GARCH模型揭示煤炭指数与碳价的动态关系,并运用VAR模型实证检验煤炭价格与碳价的传导路径及能源消费结构、能源效率与动态相关系数的因果关系。实证结果表明:煤炭价格与碳价存在显著动态相关性,并呈现复杂性和多变性;碳市场尚未充分发挥其创新激励效应,相较于能源利用效率,煤炭价格与碳价通过能源消费结构路径实现的传导更加显著;能源消费结构调整是动态相关系数变化的格兰杰原因,而能源利用效率改变则不是。 展开更多
关键词 煤炭价格 排放交易价格 传导路径 能源消费结构 减排
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基于Transformer-LSTM模型的多因素碳排放权交易价格预测 被引量:7
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作者 危冰淋 刘春雨 刘家鹏 《价格月刊》 北大核心 2024年第5期49-57,共9页
碳排放权交易作为一种重要的环境政策工具在全球范围内得到了广泛应用。如何运用深度学习等技术提高碳排放权价格预测能力是一个重要问题,基于此,提出一种Transformer-LSTM多因素碳排放权交易价格预测的深度学习模型,以湖北省碳排放权... 碳排放权交易作为一种重要的环境政策工具在全球范围内得到了广泛应用。如何运用深度学习等技术提高碳排放权价格预测能力是一个重要问题,基于此,提出一种Transformer-LSTM多因素碳排放权交易价格预测的深度学习模型,以湖北省碳排放权交易价格为例,旨在探索运用深度学习的方法,预测湖北省碳排放权交易价格的变动趋势。输入Transformer-LSTM模型进行预测,同时运用支持向量机回归(SVR)、多层感知机(MLP)、长短时记忆网络(LSTM)、Transformer模型进行预测与对比。通过在历史数据上进行训练,实验结果表明,Transformer-LSTM模型得到的预测价格与湖北省碳排放权交易价格(HBEA)的实际价格更为吻合,在平均绝对误差(MAE)、均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)和评估指标上也有更佳的表现。 展开更多
关键词 排放交易价格 深度学习 Transformer-LSTM 极端梯度提升树 长短期记忆网络
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我国碳排放权交易价格影响因素分析 被引量:56
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作者 汪中华 胡垚 《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2018年第2期128-136,共9页
本文通过选取我国7家碳交易试点公布的碳交易价格为样本,利用EEMD方法将碳交易价格分解,并运用FGLS分析各影响因子对碳价的影响程度。研究结果表明:碳排放权交易价格受到市场内在机制以及市场外部环境双重作用的影响;市场内在机制下,能... 本文通过选取我国7家碳交易试点公布的碳交易价格为样本,利用EEMD方法将碳交易价格分解,并运用FGLS分析各影响因子对碳价的影响程度。研究结果表明:碳排放权交易价格受到市场内在机制以及市场外部环境双重作用的影响;市场内在机制下,能源价格与碳排放权交易价格之间相互作用相互影响,其中石油价格对碳排放权交易价格影响最大;市场外部环境下,各地区发展的季度GDP增长率、气温以及降水量均对碳排放权交易价格有着不同程度的影响。 展开更多
关键词 排放交易价格 总体经验模式分解 固有模式函数 可行广义最小二乘法 能源价格 GDP增长率
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中国碳排放权交易价格的波动特征及其影响因素研究 被引量:26
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作者 白强 董洁 田园春 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第5期161-165,共5页
文章利用北京等8个试点交易市场的碳排放权交易价格,就我国碳排放权交易价格的波动特征和影响各省份交易价格波动的因素,分别构建了ARMA-GARCH模型和变截距固定效应模型进行实证分析。结果表明:我国8个试点交易市场的碳排放权交易价格... 文章利用北京等8个试点交易市场的碳排放权交易价格,就我国碳排放权交易价格的波动特征和影响各省份交易价格波动的因素,分别构建了ARMA-GARCH模型和变截距固定效应模型进行实证分析。结果表明:我国8个试点交易市场的碳排放权交易价格波动特征各有差异,每个市场波动极不稳定,存在较大的风险;从能源价格、气候环境、宏观经济发展水平、国外市场和非结构性因素5个方面选取了10个经济指标,分析了各指标对碳排放权交易价格的影响程度,其中南方原油指标、中国LNG出厂价格指数、日平均气温、百度搜索指数、欧洲碳排放权交易价格日收盘数据和欧元兑人民币汇率对我国碳排放权交易价格的影响较为显著,而动力煤指数、空气质量指数、沪深300指数和中证工业指数对碳排放权交易价格的影响不显著。 展开更多
关键词 排放交易价格 ARMA-GARCH模型 变截距固定效应模型 节能减排
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“电-碳”市场关联视角下的碳价格动态传导效率分析 被引量:2
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作者 任羽菲 孙府 +1 位作者 杨晓文 张健 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第13期183-188,共6页
文章从全国和城市两个层面出发,建立TVP-VAR模型和面板数据模型,从实证角度结合我国碳市场和电力市场改革进程,对碳价向电价的传导效率进行动态分析。研究结果表明:碳—电价格的传导率具有时变性和异质性,碳价向工业电价的传导效率较高... 文章从全国和城市两个层面出发,建立TVP-VAR模型和面板数据模型,从实证角度结合我国碳市场和电力市场改革进程,对碳价向电价的传导效率进行动态分析。研究结果表明:碳—电价格的传导率具有时变性和异质性,碳价向工业电价的传导效率较高且存在累积效应,但碳价向居民电价的传导存在阻滞;随着电力市场化改革与碳交易市场机制的逐渐完善,碳价向工业电价传导的效率显著上升;城市层面碳价对工业电价也具有显著正向的传导效应,且在碳市场试点地区传导效应更强。 展开更多
关键词 碳排放交易价格 成本传导 电价
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考虑需求响应与碳价不确定性的综合能源系统优化调度
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作者 杨航 张涛 +3 位作者 冉华军 刘景 田凤 赵天悦 《现代电力》 北大核心 2025年第4期640-649,I0002,共11页
双碳背景下,为充分调动综合能源系统(integrated energy system,IES)需求侧响应的灵活性,并克服碳排放权交易价格的不确定性对调度计划的影响,提出一种考虑需求响应与碳价不确定性的综合能源系统两阶段低碳经济调度模型。在第一阶段为... 双碳背景下,为充分调动综合能源系统(integrated energy system,IES)需求侧响应的灵活性,并克服碳排放权交易价格的不确定性对调度计划的影响,提出一种考虑需求响应与碳价不确定性的综合能源系统两阶段低碳经济调度模型。在第一阶段为缓解系统供能压力,建立需求响应模型以减少负荷峰谷差并提高供需侧的热电匹配度;第二阶段采用随机场景法对碳价不确定性进行建模,以系统总运行成本期望值最小为目标,构建了综合能源系统低碳经济调度模型。仿真算例表明,所提模型可以有效提高能源利用率,实现系统经济性与低碳性的统一。 展开更多
关键词 综合能源系统 需求响应 排放交易价格 不确定性 经济调度
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