-
题名一类Omega模型的期望折现罚金函数
- 1
-
-
作者
周颖
王秀莲
-
机构
天津师范大学数学科学学院
-
出处
《陕西理工学院学报（自然科学版）》
2016年第6期72-79,共8页
-
基金
国家自然科学基金资助项目(11401436)
天津师范大学博士基金资助项目(52XB1204)
-
文摘
在经典风险模型的基础上,根据公司盈余的正负不同收取不同的保费,考虑期望贴现罚金函数。首先,通过全概率公式得到了实质性破产时间的期望折现罚金函数满足的积分微分方程。在索赔分布函数为指数函数时导出了期望折现罚金函数满足的微分方程。最后,在罚金函数为指数函数时选取常见的三种破产率函数,将微分方程变化为库默尔方程,得出期望折现罚金函数具体的表达式。
-
关键词
Omega模型
破产率函数
期望折现罚金函数
库默尔方程
-
Keywords
Omega model
bankruptcy rate function
discounted penalty function
Kummer equation
-
分类号
O211.67
[理学—概率论与数理统计]
-
-
题名基于跳扩散过程的Omega模型(英文)
- 2
-
-
作者
喻军
-
机构
南开大学数学科学学院
-
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2014年第5期497-509,共13页
-
基金
supported by the National Natural Science Foundation of China(11271204,11371020)
-
文摘
文章通过在Omega模型中加入布朗运动扰动项,提出了一种跳扩散Omega破产模型.在索赔额为指数分布的情形下,给出了破产率函数是常数时的破产概率函数表达式.文章进一步研究了破产概率和盈余过程的"负占有时"之间的关系,并给出了破产概率函数的第二种推导过程.最后通过两个数值试验,将我们的模型与Albrecher和Lautscham(2013)的Omega模型的破产概率进行了比较分析.
-
关键词
Omega模型
破产率函数
跳扩散过程
占有时
-
Keywords
Omega model, bankruptcy rate function, jump-diffusion process, occupationtime.
-
分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
-
