带投资和障碍分红的破产时刻Laplace变换 被引量：4

1

作者 孙宗岐 杨鹏 《深圳大学学报（理工版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第2期214-220,共7页

考虑复合Poisson-Geometric风险下带有投资和障碍分红的Gerber-Shiu函数问题,运用全期望公式得到复合Poisson-Geometric风险下带投资和障碍分红的Gerber-Shiu函数所满足的微分-积分方程.在指数分布假设下,得到带投资和障碍分红的保险公... 考虑复合Poisson-Geometric风险下带有投资和障碍分红的Gerber-Shiu函数问题,运用全期望公式得到复合Poisson-Geometric风险下带投资和障碍分红的Gerber-Shiu函数所满足的微分-积分方程.在指数分布假设下,得到带投资和障碍分红的保险公司破产时刻Laplace变换的显式解. 展开更多

关键词 运筹学 对策论 复合POISSON-GEOMETRIC过程 风险投资 障碍分红 GERBER-SHIU函数 破产时刻laplace变换

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破产时刻罚金折现期望值的更新方程及应用 被引量：2

2

作者 汪荣明 程宗毛 王静龙 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期25-32,共8页

罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数。在不变利率强度情况下 ,文献 [4 ]对罚金折现期望作了研究。文献 [6 ]在利率强度带有Poisson跳的情况下 ,对罚金折现期望作了更深入的研究 ,并推出了罚金折现期望的更新方程 ,利... 罚金函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数。在不变利率强度情况下 ,文献 [4 ]对罚金折现期望作了研究。文献 [6 ]在利率强度带有Poisson跳的情况下 ,对罚金折现期望作了更深入的研究 ,并推出了罚金折现期望的更新方程 ,利用这个更新方程对经典风险理论中的一些结果作进一步的讨论。该文在 [4 ],[6 ]的基础上首先给出 [6 ]中更新方程的另一种简单的概率证明 ,然后利用Laplace变换和这个更新方程得出了罚金折现期望函数近似计算公式。 展开更多

关键词 破产理论 罚金函数 更新方程 laplace变换 罚金折现期望值 破产赤字 破产时刻

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一类具有时间相依索赔风险模型的破产概率 被引量：10

3

作者 谢杰华 邹娓 《中国科学院研究生院学报》 CAS CSCD 2008年第3期313-319,共7页

考虑了一类具有时间相依索赔的风险模型,模型中包含了2种索赔:主索赔和由它引起的副索赔,并且副索赔可能推迟发生.利用Laplace变换方法,得到了该风险模型破产概率的计算公式,并在索赔额为指数分布的情形下,得到了破产概率所满足的微分方... 考虑了一类具有时间相依索赔的风险模型,模型中包含了2种索赔:主索赔和由它引起的副索赔,并且副索赔可能推迟发生.利用Laplace变换方法,得到了该风险模型破产概率的计算公式,并在索赔额为指数分布的情形下,得到了破产概率所满足的微分方程,给出了破产概率的精确表达式. 展开更多

关键词 风险模型 破产概率 laplace变换 时间相依索赔

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两险种广义Erlang(2)风险模型的破产概率 被引量：3

4

作者 王后春 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2013年第5期661-672,共12页

本文考虑一类具有两个独立险种的风险模型的破产概率,假设该模型的两个索赔计数过程是独立的两个广义Erlang(2)过程.利用微分分析和矩阵表示,得到破产概率满足的一个积分–微分方程组及其边界条件.在索赔计数过程是普通Erlang(2)过程的... 本文考虑一类具有两个独立险种的风险模型的破产概率,假设该模型的两个索赔计数过程是独立的两个广义Erlang(2)过程.利用微分分析和矩阵表示,得到破产概率满足的一个积分–微分方程组及其边界条件.在索赔计数过程是普通Erlang(2)过程的情形下,证明了广义Lundberg方程有且仅有三个正的实数根,由此并结合破产概率满足的积分–微分方程组,给出了破产概率的Laplace变换. 展开更多

关键词 两险种风险模型 广义Erlang（2）过程 破产概率 积分-微分方程 laplace变换

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两类索赔相关风险模型的罚金折现期望函数 被引量：4

5

作者 张燕 田铮 刘向增 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第2期137-145,共9页

考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望... 考虑两类索赔相关风险模型.两类索赔计数过程分别为独立的广义Poisson过程和广义Erlang(2)过程.得到了该风险模型的罚金折现期望函数满足的积分微分方程及该函数的Laplace变换的表达式,且当索赔额均服从指数分布时,给出了罚金折现期望函数及破产概率的明确表达式. 展开更多

关键词 广义Poisson过程 广义Erlang(2)过程 罚金折现期望函数 破产概率 laplace变换

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带扰动的两类相关索赔风险模型的折现罚金函数 被引量：3

6

作者 刘文震 王传玉 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期444-454,共11页

考虑带扰动的两类相关索赔风险过程.把相关的两类索赔计数过程通过模型转换为独立的Poisson-Geometric和广义Erlang(n)计数过程.得到了此模型的折现罚金函数的积分微分方程和该模型的折现罚金函数的Laplace变换,并且当相关两类索赔的密... 考虑带扰动的两类相关索赔风险过程.把相关的两类索赔计数过程通过模型转换为独立的Poisson-Geometric和广义Erlang(n)计数过程.得到了此模型的折现罚金函数的积分微分方程和该模型的折现罚金函数的Laplace变换,并且当相关两类索赔的密度函数的Laplace变换为有理函数时,给出了折现罚金函数的具体表达式. 展开更多

关键词 破产概率 POISSON-GEOMETRIC过程 广义Erlang(n)过程 折现罚金函数 laplace变换

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常利率下复合Poisson-Geometric双险种模型 被引量：1

7

作者 甘柳 欧阳资生 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第19期173-174,共2页

文章建立了常利率情况下,索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的双险种风险模型.给出了该模型初始资产为u时生存概率所满足的积分方程,以及初始资产为0时的生存概率的精确解。

关键词 POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 laplace变换

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一类风险模型有限时间内生存概率的研究 被引量：1

8

作者 王慧丽 史忠科 任志平 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2008年第3期411-420,共10页

本文研究了Erlang(2)风险模型,给出了有限时间内生存概率的双边拉普拉斯变换,并由双边拉普拉斯变换的反演变换及留数定理得到了当理赔额服从指数分布时有限时间内生存概率的显示表达式;并给出了带干扰时有限时间内生存概率的双边拉普拉... 本文研究了Erlang(2)风险模型,给出了有限时间内生存概率的双边拉普拉斯变换,并由双边拉普拉斯变换的反演变换及留数定理得到了当理赔额服从指数分布时有限时间内生存概率的显示表达式;并给出了带干扰时有限时间内生存概率的双边拉普拉斯变换。 展开更多

关键词 ERLANG(2)风险模型 双边拉普拉斯变换 破产时刻 生存概率

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Poisson-Geometric二维风险模型的生存概率 被引量：4

9

作者 钱晓涛 《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2019年第2期35-37,共3页

研究一种索赔到达服从复合Poisson-Geometric过程的二维风险模型,得到了该模型的生存概率Laplace变换后所满足的积分微分方程。

关键词 复合POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 生存概率 laplace变换

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具有两步保费率的扰动风险模型(英文)

10

作者 余东 吉晓宁 何晓霞 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2013年第2期278-282,共5页

本文探讨了具有两步保费率的扰动风险模型,对其破产前首次通过某一给定水平的时间的拉普拉斯变换进行了研究,由强马氏性和位移算子得出了破产前最大盈余、破产前瞬时盈余及破产赤字的联合分布.

关键词 laplace变换 扰动风险模型 破产时刻 盈余过程 两步保费率

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分布可调控的随机保费下的风险过程研究

11

作者 杨元启 《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期378-381,385,共5页

讨论了保费收入按点过程来到,随机收取但收入分布可控制的更新风险过程,研究了这类风险过程的马氏性,得到一些特殊模型下的破产概率的积分表达式或Laplace变换,利用鞅技巧获得了一类更广泛情形下的破产概率上界.

关键词 风险过程 随机保费 破产概率 laplace变换 马氏过程

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按比例分红策略下具有常利率的复合泊松风险模型——3个保险精算量的联合分布 被引量：1

12

作者 王玲芝 裴新年 +1 位作者 徐明军 张春生 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第4期49-53,共5页

根据按比例分红策略下具有常利率的传统风险过程,得到了关于破产时刻、破产前的瞬时盈余额及破产赤字的联合分布的确切表达式.

关键词 复合泊松分布的风险模型 利率 按比例分红策略 破产时刻 破产前的瞬时盈余额 破产赤字 转移密度函数 拉普拉斯变换

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具有资产重组和流动性风险公司债券的定价 被引量：1

13

作者 林建伟 王志焕 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2022年第1期64-74,共11页

为了统一处理资产跳跃风险、债券流动性风险和资产重组条款对于公司债券定价的影响,在跳扩散模型下,基于股票债券互换的资产重组模式,运用结构化方法,考虑具有资产重组和流动性风险公司债券定价问题.建立公司债券和股票定价的数学模型.... 为了统一处理资产跳跃风险、债券流动性风险和资产重组条款对于公司债券定价的影响,在跳扩散模型下,基于股票债券互换的资产重组模式,运用结构化方法,考虑具有资产重组和流动性风险公司债券定价问题.建立公司债券和股票定价的数学模型.进而通过偏微分方程方法和拉普拉斯变换技巧,推导公司债券和股票定价显式表达式,以及相应的最佳破产边界的解析解.数值结果表明:其一、股东和债权人能否借助于资产重组条款获益依赖于自身的谈判因子;其二、公司资产跳跃风险降低了公司债券和股票价值,增大了公司债券的信用利差. 展开更多

关键词 资产重组 流动性风险 公司债券 最佳破产边界 laplace变换技巧

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