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破产控制约束下组合投资:两阶段MiniMax模型
1
作者
康志林
王志焕
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第2期173-177,共5页
以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题。为了避免在投资周期内破产事件的发生,增加了风险控制约束。利用动态规划和拉格朗日乘子法,给出了两阶段MiniMax投资组合模型最优解析策略。...
以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题。为了避免在投资周期内破产事件的发生,增加了风险控制约束。利用动态规划和拉格朗日乘子法,给出了两阶段MiniMax投资组合模型最优解析策略。本文所提出策略可以为需要同时资产管理和破产控制的投资者提供决策依据。
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关键词
组合证券投资
风险测度
破产控制约束
不允许卖空
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职称材料
题名
破产控制约束下组合投资:两阶段MiniMax模型
1
作者
康志林
王志焕
机构
华侨大学经济与金融学院
华侨大学数学科学学院
金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第2期173-177,共5页
基金
福建省社会科学基金资助项目(FJ2021BF009)
全国统计科学研究项目(2021LY026)
+1 种基金
华侨大学高层次人才科研启动项目(18BS311)
金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201805)。
文摘
以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题。为了避免在投资周期内破产事件的发生,增加了风险控制约束。利用动态规划和拉格朗日乘子法,给出了两阶段MiniMax投资组合模型最优解析策略。本文所提出策略可以为需要同时资产管理和破产控制的投资者提供决策依据。
关键词
组合证券投资
风险测度
破产控制约束
不允许卖空
Keywords
portfolio selection
risk measure
bankruptcy constraint
no-shorting
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
破产控制约束下组合投资:两阶段MiniMax模型
康志林
王志焕
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022
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