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带息力的更新风险模型下的破产概率的计算
被引量:
12
1
作者
林庆敏
汪荣明
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第1期46-52,共7页
除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布通过对引入息力的风险模型的研究,得到了描述破产前瞬间盈余和破产时的赤字的分布的递推算法。
关键词
利息力
更新风险模型
破产前瞬间盈余
破
产时赤字
在线阅读
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职称材料
关于一类带常利率的更新风险模型的破产时值
2
作者
吕玉华
王广华
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2009年第4期1012-1021,共10页
该文研究了一类带利率的更新风险模型,给出了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分方程,并用无穷级数给出了其解的精确表达式;推广了Gerber-Shiu公式(见文献[4]);最后利用递推技巧给出了破产概率的指数型上界.
关键词
Gerher-Shiu折现罚金函数
破产前瞬间盈余
赤字
折现因子
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职称材料
带有随机干扰和确定投资回报风险过程下的一些分布
3
作者
赵霞
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2008年第1期43-51,共9页
我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布F_δ(u,x)及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布H_δ(u,x,y)所满足的积分表达,连续性及二次连续可微性和积分-微分方程.同时.只有随机干扰的风险模...
我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布F_δ(u,x)及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布H_δ(u,x,y)所满足的积分表达,连续性及二次连续可微性和积分-微分方程.同时.只有随机干扰的风险模型下的破产前瞬间盈余的分布及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布所满足的性质也被得到.已有文献中的诸多有关结果均可以通过令我们结论中的某些参数特殊化为零而得到.
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关键词
风险过程
破产前瞬间盈余
破
产时赤字
连续性及二次连续可微性
积分-微分方程
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职称材料
题名
带息力的更新风险模型下的破产概率的计算
被引量:
12
1
作者
林庆敏
汪荣明
机构
华东师范大学统计系
出处
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第1期46-52,共7页
基金
国家自然科学基金(70271001)国家社会科学基金项目(03BTZ006)上海市曙光计划项目(04SG27)上海市科委基础研究重点项目(02DJ 14063)
文摘
除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布通过对引入息力的风险模型的研究,得到了描述破产前瞬间盈余和破产时的赤字的分布的递推算法。
关键词
利息力
更新风险模型
破产前瞬间盈余
破
产时赤字
Keywords
interest force
renewal risk model
surplus immediately before ruin
deficit at rum
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
关于一类带常利率的更新风险模型的破产时值
2
作者
吕玉华
王广华
机构
曲阜师范大学数学科学学院
山东大学数学学院
出处
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2009年第4期1012-1021,共10页
基金
国家自然科学基金(10771119)
山东省自然科学基金(Y2008A12
+2 种基金
Y2004A06)
山东省教育厅科研基金(J07yh05)
曲阜师范大学校基金资助
文摘
该文研究了一类带利率的更新风险模型,给出了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分方程,并用无穷级数给出了其解的精确表达式;推广了Gerber-Shiu公式(见文献[4]);最后利用递推技巧给出了破产概率的指数型上界.
关键词
Gerher-Shiu折现罚金函数
破产前瞬间盈余
赤字
折现因子
Keywords
Gerber-Shiu discounted penalty function
Surplus immediately prior to ruin
Deficit at ruin
Discounting factor.
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
带有随机干扰和确定投资回报风险过程下的一些分布
3
作者
赵霞
机构
山东经济学院概率统计与保险精算研究所
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2008年第1期43-51,共9页
基金
国家自然科学基金(10771214)
山东省自然科学基金(Y2004A05,Q2006A05)
山东省教育厅科技计划项目(J05P51)资助.
文摘
我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布F_δ(u,x)及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布H_δ(u,x,y)所满足的积分表达,连续性及二次连续可微性和积分-微分方程.同时.只有随机干扰的风险模型下的破产前瞬间盈余的分布及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布所满足的性质也被得到.已有文献中的诸多有关结果均可以通过令我们结论中的某些参数特殊化为零而得到.
关键词
风险过程
破产前瞬间盈余
破
产时赤字
连续性及二次连续可微性
积分-微分方程
Keywords
Risk process, the surplus immediatly before ruin, the deficit at ruin, twice continuous differentiability, integro-differential equation.
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
F840 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带息力的更新风险模型下的破产概率的计算
林庆敏
汪荣明
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2005
12
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
关于一类带常利率的更新风险模型的破产时值
吕玉华
王广华
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2009
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
带有随机干扰和确定投资回报风险过程下的一些分布
赵霞
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2008
0
在线阅读
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职称材料
已选择
0
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