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带息力的更新风险模型下的破产概率的计算 被引量:12
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作者 林庆敏 汪荣明 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期46-52,共7页
除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布通过对引入息力的风险模型的研究,得到了描述破产前瞬间盈余和破产时的赤字的分布的递推算法。
关键词 利息力 更新风险模型 破产前瞬间盈余 产时赤字
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关于一类带常利率的更新风险模型的破产时值
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作者 吕玉华 王广华 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2009年第4期1012-1021,共10页
该文研究了一类带利率的更新风险模型,给出了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分方程,并用无穷级数给出了其解的精确表达式;推广了Gerber-Shiu公式(见文献[4]);最后利用递推技巧给出了破产概率的指数型上界.
关键词 Gerher-Shiu折现罚金函数 破产前瞬间盈余 赤字 折现因子
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带有随机干扰和确定投资回报风险过程下的一些分布
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作者 赵霞 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第1期43-51,共9页
我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布F_δ(u,x)及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布H_δ(u,x,y)所满足的积分表达,连续性及二次连续可微性和积分-微分方程.同时.只有随机干扰的风险模... 我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布F_δ(u,x)及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布H_δ(u,x,y)所满足的积分表达,连续性及二次连续可微性和积分-微分方程.同时.只有随机干扰的风险模型下的破产前瞬间盈余的分布及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布所满足的性质也被得到.已有文献中的诸多有关结果均可以通过令我们结论中的某些参数特殊化为零而得到. 展开更多
关键词 风险过程 破产前瞬间盈余 产时赤字 连续性及二次连续可微性 积分-微分方程
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