检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

具有随机收入的两类索赔干扰风险模型的破产前最大盈余分布: 1; 作者江五元《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第3期263-274,共12页; 本文考虑了具有随机收入的两类索赔干扰风险模型.建立了破产前最大盈余分布■(u;d)所满足的积分-微分方程,假设年金收入量为指数分布时,得到了当d→+∞时,■(u;d)的拉普拉斯解,给出了当两类索赔数量分布均属于有理函数族时破产前最大盈... 展开更多; 关键词两类索赔过程扩散干扰破产前最大盈余分布随机收入; 在线阅读下载PDF 职称材料

离散时间保险风险模型的破产问题被引量：43: 2; 作者孙立娟顾岚《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第3期293-299,共7页; 本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式,并对具体实例给出数值计算结果.; 关键词破产问题离散时间保险风险模型破产前盈余分布破产持续时间分布随机变量; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机利率双二项风险模型的破产问题: 3; 作者唐国强《桂林工学院学报》北大核心 2007年第2期285-289,共5页; 研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了终极破产概率的上界、描述破产严重程度的破产前盈余分布和破产赤字的联合分布的递推公式,进而得到了终极破产概率、破产前盈余和破产瞬时盈余满足的积分方程.; 关键词双二项风险模型破产概率破产前盈余分布破产赤字分布联合分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题被引量：17: 4; 作者孔繁超于莉《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2005年第3期320-326,共7页; 进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.; 关键词离散时间保险风险模型一阶自回归破产前一时刻的盈余分布破产持续时间的分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有随机收入的两类索赔干扰风险模型的破产前最大盈余分布: 1; 作者江五元; 机构湖南理工学院数学学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第3期263-274,共12页; 基金国家社会科学基金项目(批准号:17BJY206)资助; 文摘本文考虑了具有随机收入的两类索赔干扰风险模型.建立了破产前最大盈余分布■(u;d)所满足的积分-微分方程,假设年金收入量为指数分布时,得到了当d→+∞时,■(u;d)的拉普拉斯解,给出了当两类索赔数量分布均属于有理函数族时破产前最大盈余分布的显式解.; 关键词两类索赔过程扩散干扰破产前最大盈余分布随机收入; Keywords two classes of claims perturb by di usion distribution of the maximum surplus before ruin stochastic income; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名离散时间保险风险模型的破产问题被引量：43: 2; 作者孙立娟顾岚; 机构清华大学数学科学系中国人民大学统计学系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第3期293-299,共7页; 基金国家自然科学基金资助课题(19971095); 文摘本文研究了引入利率的离散时间保险风险模型,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布、破产持续时间分布的递推公式,并对具体实例给出数值计算结果.; 关键词破产问题离散时间保险风险模型破产前盈余分布破产持续时间分布随机变量; 分类号 F840 [经济管理—保险] O211.5 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机利率双二项风险模型的破产问题: 3; 作者唐国强; 机构华东师范大学统计系; 出处《桂林工学院学报》北大核心 2007年第2期285-289,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(10661006) 广西自然科学基金资助项目(0447096); 文摘研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了终极破产概率的上界、描述破产严重程度的破产前盈余分布和破产赤字的联合分布的递推公式,进而得到了终极破产概率、破产前盈余和破产瞬时盈余满足的积分方程.; 关键词双二项风险模型破产概率破产前盈余分布破产赤字分布联合分布; Keywords double binomial distribution of deficit at ruin risk model ruin probability distribution of the surplus immediately before ruin joint distribution; 分类号 O211.5 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题被引量：17: 4; 作者孔繁超于莉; 机构安徽大学数学系合肥工业大学理学院; 出处《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2005年第3期320-326,共7页; 文摘进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.; 关键词离散时间保险风险模型一阶自回归破产前一时刻的盈余分布破产持续时间的分布; Keywords discrete time insurance risk model autoregressive structure distribution of the surplus immediately before ruin distribution of the time in the red which describe the severity of ruin; 分类号 O211.5 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	具有随机收入的两类索赔干扰风险模型的破产前最大盈余分布	江五元	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2019	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	离散时间保险风险模型的破产问题	孙立娟顾岚	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2002	43	在线阅读下载PDF 职称材料
3	随机利率双二项风险模型的破产问题	唐国强	《桂林工学院学报》北大核心	2007	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题	孔繁超于莉	《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2005	17	在线阅读下载PDF 职称材料