关于常利率风险模型在破产前后余额的分布(英文) 被引量：2

1

作者 张春生 吴荣 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第4期410-416,共7页

本文对常利率风险模型运用拉普拉斯变换给出了破产前后余额通过破产概率函数表示的有限公式，　以及破产概率的分析表达式，另外对于破产前后余额分布的密度与破产前余额密度之间关系简要说明．

关键词 常利率 拉普拉斯-斯蒂杰斯变换 破产概率 密度 破产前余额 风险模型

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在扰动的Sparre Andersen模型中破产前发生的理赔次数(英文)

2

作者 张春生 左松茂 高庆武 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第1期43-47,共5页

研究在扰动的Sparre Andersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数,这里理赔时间间隔服从Erlang(2)分布;l(u;n+1)表示保险公司破产前发生n+1次理赔的概率,h(u;n)表示公司破产是由于振荡引起的且发生在第n次和第n+1次理赔之间的概率.l-(s... 研究在扰动的Sparre Andersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数,这里理赔时间间隔服从Erlang(2)分布;l(u;n+1)表示保险公司破产前发生n+1次理赔的概率,h(u;n)表示公司破产是由于振荡引起的且发生在第n次和第n+1次理赔之间的概率.l-(s;n+1),-h(s;n)分别表示l(u;n+1),h(u;n)的拉普拉斯变换(n=1,2,…),得到了-l(s;n+1)和h-(s;n)的递推公式,由此运用Mathematics等数学软件可以算出l(u;n+1)及h(u;n). 展开更多

关键词 破产前理赔次数 扰动的Sparre Andersen盈余过程 Erlang(2)分布 破产时 破产概率 布朗运动 拉普拉斯变换 递推

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马氏调节风险模型下的破产前盈余分布 被引量：1

3

作者 张敏 张志民 《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2016年第6期608-612,共5页

对在马氏调节风险过程中破产前盈余和破产时赤字的联合分布进行研究.该过程中的泊松索赔到达速率和索赔额分布随时间改变,并取决于1个潜在的马尔科夫跳过程的状态.推广了Dickson公式,并证明了破产前盈余的分布函数和密度函数均能由破产... 对在马氏调节风险过程中破产前盈余和破产时赤字的联合分布进行研究.该过程中的泊松索赔到达速率和索赔额分布随时间改变,并取决于1个潜在的马尔科夫跳过程的状态.推广了Dickson公式,并证明了破产前盈余的分布函数和密度函数均能由破产概率表示出来. 展开更多

关键词 马氏调节风险模型 破产时刻 破产前盈余 破产时赤字 Dickson公式

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在Sparre Andersen模型中破产前发生的理赔次数(英文)

4

作者 王秋梅 左松茂 +1 位作者 高庆武 张春生 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2007年第3期51-54,共4页

研究在Sparre Andersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数,这里理赔时间间隔服从Erlang(2)分布;令p(u;n)表示破产前发生n次理赔的概率,(s;n)表示p(u;n)的拉普拉斯变换,给出了(s,n)的递推公式,由此运用Mathematics等数学软件可以算... 研究在Sparre Andersen模型中保险公司破产前发生的理赔次数,这里理赔时间间隔服从Erlang(2)分布;令p(u;n)表示破产前发生n次理赔的概率,(s;n)表示p(u;n)的拉普拉斯变换,给出了(s,n)的递推公式,由此运用Mathematics等数学软件可以算出p(u;n). 展开更多

关键词 破产前发生理赔次数 SPARRE Andersen盈余过程 Erlang(2)分布 拉普拉斯变换 递推 破产时 破产概率 安全负荷

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带息力的更新风险模型下的破产概率的计算 被引量：12

5

作者 林庆敏 汪荣明 《华东师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期46-52,共7页

除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布通过对引入息力的风险模型的研究,得到了描述破产前瞬间盈余和破产时的赤字的分布的递推算法。

关键词 利息力 更新风险模型 破产前瞬间盈余 破产时赤字

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离散风险模型破产问题的进一步研究 被引量：2

6

作者 蒲冰远 唐应辉 刘燕 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第S1期382-383,391,共3页

研究离散风险模型中描述保险公司安全程度的终极破产概率、刻画保险公司破产严重程度的破产前瞬时盈余和破产时的赤字等问题.利用递推关系,获得了终极破产概率、破产前瞬时盈余和破产时赤字所满足的积分公式.这些积分公式简洁,便于作数... 研究离散风险模型中描述保险公司安全程度的终极破产概率、刻画保险公司破产严重程度的破产前瞬时盈余和破产时的赤字等问题.利用递推关系,获得了终极破产概率、破产前瞬时盈余和破产时赤字所满足的积分公式.这些积分公式简洁,便于作数值计算,有实际应用价值,并推广了相应文献的结果. 展开更多

关键词 破产时赤字 离散风险模型 破产前瞬时盈余 终极破产概率

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随机利率双二项风险模型的破产问题

7

作者 唐国强 《桂林工学院学报》 北大核心 2007年第2期285-289,共5页

研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了终极破产概率的上界、描述破产严重程度的破产前盈余分布和破产赤字的联合分布的递推公式,进而得到了终极破产概率、破产前盈余和破产瞬时盈余满足的积分方程.

关键词 双二项风险模型 破产概率 破产前盈余分布 破产赤字分布 联合分布

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可以贷款和投资的古典绝对破产模型的3个保险精算量的联合分布

8

作者 占学宝 王玲芝 张春生 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第2期10-13,共4页

考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用其马氏性给出了3个保险精算量的联合分布.

关键词 绝对破产概率 绝对破产时间 绝对破产前余额 绝对破产赤字

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一类逐段决定风险模型罚金函数的期望(英文)

9

作者 邢永胜 吴荣 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第4期397-402,共6页

本文主要考虑了一类逐段决定的风险模型的罚金函数.利用建立的积分一微分方程,我们得出了此类风险模型罚金函数期望的一般解.

关键词 积分-微分方程 逐段决定风险模型 破产前余额及破产时赤字 罚金函数

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随机保费风险模型下的平均折现罚金函数(英文) 被引量：10

10

作者 姚定俊 汪荣明 徐林 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第3期319-326,共8页

本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数.与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数,而是一个与理赔独立的复合Possion过程.我们得到了罚金函数所满足的积分方程,它提供了一种研... 本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数.与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数,而是一个与理赔独立的复合Possion过程.我们得到了罚金函数所满足的积分方程,它提供了一种研究破产量的统一方法.利用该积分方程我们得到了破产时刻,破产时赤字,破产前瞬时盈余的Laplace变换;并在指数分布的特殊情况下求出了他们的显著表达式,推广了Boikov(2003)的结论. 展开更多

关键词 随机保费 积分方程 罚金函数 破产时刻 破产时赤字 破产前瞬时盈余

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一类Cox风险过程中的三联分布(英文) 被引量：4

11

作者 宋敏 吴荣 王过京 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第6期597-604,共8页

本文研究了一类Cox风险过程破产时、破产瞬间前的余额、破产时的赤字这三个重要精算量的联合分布,并给出了一些密度测度的分布.

关键词 Cox风险过程 破产时 破产瞬间前的余额 赤字

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离散的三项分布风险模型的渐近解 被引量：2

12

作者 王汉兴 傅云斌 《运筹学学报》 CSCD 北大核心 2006年第3期99-108,共10页

本文研究了离散的三项分布风险模型,在调节系数存在的前提下,借助于离散更新方程的一个极限定理,对于充分大的初始盈余给出了最终破产概率、破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率的渐近解．其结果可以在离散的多项分布风险模型中得到推广．

关键词 运筹学 最终破产 破产前一刻的盈余 调节系数 破产时赤字 更新方程

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一类交错更新风险过程的罚金函数

13

作者 兰德新 张春生 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2006年第3期45-49,共5页

考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程,其索赔时间间隔是指数分布与Erlang(2)分布交错持续的随机序列,索赔额是非负独立同分布的随机变量序列.本文给出了罚金函数的拉普拉斯变换,并就指数索赔额分布的情况,推导出了破产概率表达式... 考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程,其索赔时间间隔是指数分布与Erlang(2)分布交错持续的随机序列,索赔额是非负独立同分布的随机变量序列.本文给出了罚金函数的拉普拉斯变换,并就指数索赔额分布的情况,推导出了破产概率表达式及其破产前余额与破产时亏损分布的拉普拉斯变换. 展开更多

关键词 罚金函数 拉普拉斯变换 交错更新过程 破产概率 破产前余额 破产时亏损

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带有随机干扰和确定投资回报风险过程下的一些分布

14

作者 赵霞 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2008年第1期43-51,共9页

我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布F_δ(u,x)及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布H_δ(u,x,y)所满足的积分表达,连续性及二次连续可微性和积分-微分方程.同时.只有随机干扰的风险模... 我们考虑既带有随机干扰又带有确定投资回报的风险过程,得到了破产前瞬间盈余的分布F_δ(u,x)及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布H_δ(u,x,y)所满足的积分表达,连续性及二次连续可微性和积分-微分方程.同时.只有随机干扰的风险模型下的破产前瞬间盈余的分布及破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布所满足的性质也被得到.已有文献中的诸多有关结果均可以通过令我们结论中的某些参数特殊化为零而得到. 展开更多

关键词 风险过程 破产前瞬间盈余 破产时赤字 连续性及二次连续可微性 积分-微分方程

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跳扩散对偶模型在带壁分红策略下的分红函数 被引量：3

15

作者 李波 吴荣 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2008年第9期1124-1134,共11页

考虑了带干扰的古典风险模型的对偶模型,讨论了模型在带壁分红策略下的一些结论.通过研究过程的局部时,证明了所讨论函数的边界条件.用在没有分红策略下模型的函数,给出了期望折现分红函数的显示表达.在最后一节,对于跳服从相位分布的情... 考虑了带干扰的古典风险模型的对偶模型,讨论了模型在带壁分红策略下的一些结论.通过研究过程的局部时,证明了所讨论函数的边界条件.用在没有分红策略下模型的函数,给出了期望折现分红函数的显示表达.在最后一节,对于跳服从相位分布的情形,给出了数值例子,并讨论了最优分红边界的存在性. 展开更多

关键词 复合POISSON过程 扩散过程 GERBER-SHIU函数 微分积分方程 破产时 破产前余额 赤字

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按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数 被引量：1

16

作者 王玲芝 张春生 +1 位作者 占学宝 高庆武 《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第3期41-45,共5页

根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.

关键词 复合泊松风险模型 利率 按比例分红策略 GERBER-SHIU折现罚金函数 破产时刻 破产前瞬时盈余额 赤字

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