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关于常利率风险模型在破产前后余额的分布(英文) 被引量：2: 1; 作者张春生吴荣《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第4期410-416,共7页; 本文对常利率风险模型运用拉普拉斯变换给出了破产前后余额通过破产概率函数表示的有限公式，　以及破产概率的分析表达式，另外对于破产前后余额分布的密度与破产前余额密度之间关系简要说明．; 关键词常利率拉普拉斯-斯蒂杰斯变换破产概率密度破产前余额风险模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额的最大值(英文) 被引量：1: 2; 作者王姗姗张春生《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第5期786-796,共11页; 破产前资产余额的最大值是反映保险公司资产实力的重要指标。随机误差因素改变了余额过程的轨道性质,以致于增加了研究上的本质困难。本文研究了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额最大值的分布问题。我们推导出破产前资产余... 展开更多; 关键词 SPARRE ANDERSEN风险模型广义Erlang(n)索赔间隔破产前最大余额扩散过程积分-微分方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

可以贷款和投资的古典绝对破产模型的3个保险精算量的联合分布: 3; 作者占学宝王玲芝张春生《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第2期10-13,共4页; 考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用其马氏性给出了3个保险精算量的联合分布.; 关键词绝对破产概率绝对破产时间绝对破产前余额绝对破产赤字; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类交错更新风险过程的罚金函数: 4; 作者兰德新张春生《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2006年第3期45-49,共5页; 考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程,其索赔时间间隔是指数分布与Erlang(2)分布交错持续的随机序列,索赔额是非负独立同分布的随机变量序列.本文给出了罚金函数的拉普拉斯变换,并就指数索赔额分布的情况,推导出了破产概率表达式... 展开更多; 关键词罚金函数拉普拉斯变换交错更新过程破产概率破产前余额破产时亏损; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类逐段决定风险模型罚金函数的期望(英文): 5; 作者邢永胜吴荣《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第4期397-402,共6页; 本文主要考虑了一类逐段决定的风险模型的罚金函数.利用建立的积分一微分方程,我们得出了此类风险模型罚金函数期望的一般解.; 关键词积分-微分方程逐段决定风险模型破产前余额及破产时赤字罚金函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

跳扩散对偶模型在带壁分红策略下的分红函数被引量：3: 6; 作者李波吴荣《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2008年第9期1124-1134,共11页; 考虑了带干扰的古典风险模型的对偶模型,讨论了模型在带壁分红策略下的一些结论.通过研究过程的局部时,证明了所讨论函数的边界条件.用在没有分红策略下模型的函数,给出了期望折现分红函数的显示表达.在最后一节,对于跳服从相位分布的情... 展开更多; 关键词复合POISSON过程扩散过程 GERBER-SHIU函数微分积分方程破产时破产前余额赤字; 在线阅读下载PDF 职称材料

按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数被引量：1: 7; 作者王玲芝张春生 +1 位作者占学宝高庆武《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第3期41-45,共5页; 根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.; 关键词复合泊松风险模型利率按比例分红策略 GERBER-SHIU折现罚金函数破产时刻破产前瞬时盈余额赤字; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名关于常利率风险模型在破产前后余额的分布(英文) 被引量：2: 1; 作者张春生吴荣; 机构南开大学数学系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第4期410-416,共7页; 基金 Supported by NNSF (grant No. 16971047) and DES in China.; 文摘本文对常利率风险模型运用拉普拉斯变换给出了破产前后余额通过破产概率函数表示的有限公式，　以及破产概率的分析表达式，另外对于破产前后余额分布的密度与破产前余额密度之间关系简要说明．; 关键词常利率拉普拉斯-斯蒂杰斯变换破产概率密度破产前余额风险模型; Keywords constant interest force, Laplace-Stieltjes transform, ruin probability, surplus prior to and at ruin.; 分类号 F840 [经济管理—保险] O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额的最大值(英文) 被引量：1: 2; 作者王姗姗张春生; 机构南开大学数学科学学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第5期786-796,共11页; 基金 The National Basic Research Program of China (973 Program) 2007CB814905 The Natural Science Foundation of China (10871102); 文摘破产前资产余额的最大值是反映保险公司资产实力的重要指标。随机误差因素改变了余额过程的轨道性质,以致于增加了研究上的本质困难。本文研究了带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额最大值的分布问题。我们推导出破产前资产余额的最大值满足具有一定边界条件的齐次积分微分方程。特别地,当索赔服从有理分布时,我们给出了精确结果。此外,与单纯的广义Erlang(n)风险模型相比较,我们的论证更为复杂结果更为精细,并且推广了那里的结果。; 关键词 SPARRE ANDERSEN风险模型广义Erlang(n)索赔间隔破产前最大余额扩散过程积分-微分方程; Keywords Sparre Andersen risk process generalized Erlang（n） claim waiting time maximum surplus before ruin diffusion process integro-differential equation; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名可以贷款和投资的古典绝对破产模型的3个保险精算量的联合分布: 3; 作者占学宝王玲芝张春生; 机构天津市电子仪表工业总公司天津现代职业技术学院南开大学数学科学学院; 出处《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第2期10-13,共4页; 基金国家自然科学基金项目(10571132); 文摘考虑可以贷款和投资的古典绝对破产模型,利用其马氏性给出了3个保险精算量的联合分布.; 关键词绝对破产概率绝对破产时间绝对破产前余额绝对破产赤字; Keywords probability of absolute ruin time of absolute ruin surplus immediately before absolute ruin deficit at absolute ruin; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类交错更新风险过程的罚金函数: 4; 作者兰德新张春生; 机构武夷学院数学系南开大学数学科学学院; 出处《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2006年第3期45-49,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(10571132); 文摘考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程,其索赔时间间隔是指数分布与Erlang(2)分布交错持续的随机序列,索赔额是非负独立同分布的随机变量序列.本文给出了罚金函数的拉普拉斯变换,并就指数索赔额分布的情况,推导出了破产概率表达式及其破产前余额与破产时亏损分布的拉普拉斯变换.; 关键词罚金函数拉普拉斯变换交错更新过程破产概率破产前余额破产时亏损; Keywords penalty function Laplace transform alternate renewal process ruin probability surplus before ruin deficit at ruin; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计] F840 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类逐段决定风险模型罚金函数的期望(英文): 5; 作者邢永胜吴荣; 机构南开大学数学学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第4期397-402,共6页; 文摘本文主要考虑了一类逐段决定的风险模型的罚金函数.利用建立的积分一微分方程,我们得出了此类风险模型罚金函数期望的一般解.; 关键词积分-微分方程逐段决定风险模型破产前余额及破产时赤字罚金函数; Keywords Integro-differential equation, risk process, surplus before ruin and the deficit at ruin, penalty function.; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名跳扩散对偶模型在带壁分红策略下的分红函数被引量：3: 6; 作者李波吴荣; 机构南开大学数学科学学院; 出处《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2008年第9期1124-1134,共11页; 基金国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2007CB814905) 国家自然科学基金资助项目(10571092) 高等教育博士学科点科研基金资助项目; 文摘考虑了带干扰的古典风险模型的对偶模型,讨论了模型在带壁分红策略下的一些结论.通过研究过程的局部时,证明了所讨论函数的边界条件.用在没有分红策略下模型的函数,给出了期望折现分红函数的显示表达.在最后一节,对于跳服从相位分布的情形,给出了数值例子,并讨论了最优分红边界的存在性.; 关键词复合POISSON过程扩散过程 GERBER-SHIU函数微分积分方程破产时破产前余额赤字; Keywords compound Poisson process diffusion process Gerber-Shiu function integro-differentialequation time of ruin surplus before ruin deficit at ruin; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数被引量：1: 7; 作者王玲芝张春生占学宝高庆武; 机构现代职业技术学院南开大学数学学院天津市电子仪表工业总公司苏州大学数学学院; 出处《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第3期41-45,共5页; 基金国家自然科学基金项目(10571132); 文摘根据按比例分红策略下具有常利率的古典风险过程,得到了关于Gerber-Shiu折现罚金函数的积分方程并给出了确切的解.; 关键词复合泊松风险模型利率按比例分红策略 GERBER-SHIU折现罚金函数破产时刻破产前瞬时盈余额赤字; Keywords compound Poisson risk model interest rate threshold dividend strategy Gerber-Shiu discounted penalty function time of ruin surplus immediately before ruin deficit; 分类号 O174.5 [理学—基础数学] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	关于常利率风险模型在破产前后余额的分布(英文)	张春生吴荣	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2001	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	带干扰的广义Erlang(n)风险模型破产前资产余额的最大值(英文)	王姗姗张春生	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2009	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	可以贷款和投资的古典绝对破产模型的3个保险精算量的联合分布	占学宝王玲芝张春生	《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2009	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	一类交错更新风险过程的罚金函数	兰德新张春生	《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS	2006	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	一类逐段决定风险模型罚金函数的期望(英文)	邢永胜吴荣	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2005	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	跳扩散对偶模型在带壁分红策略下的分红函数	李波吴荣	《应用数学和力学》 CSCD 北大核心	2008	3	在线阅读下载PDF 职称材料
7	按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数	王玲芝张春生占学宝高庆武	《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS	2008	1	在线阅读下载PDF 职称材料