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基于协整和VECM的石油价格变动对河南省CPI影响研究
1
作者
曹武军
李京
《企业经济》
北大核心
2013年第4期144-147,共4页
以河南省1990-2011年的石油价格与居民消费价格指数(CPI)数据为基础,运用ADF检验、协整检验和向量误差修正模型(VECM)对石油价格和居民消费价格指数的数据进行了分析和研究。研究结果表明:长期而言,石油价格与河南省居民消费价格指数之...
以河南省1990-2011年的石油价格与居民消费价格指数(CPI)数据为基础,运用ADF检验、协整检验和向量误差修正模型(VECM)对石油价格和居民消费价格指数的数据进行了分析和研究。研究结果表明:长期而言,石油价格与河南省居民消费价格指数之间存在单向的因果关系。石油价格每增长10%,会导致居民消费价格指数(CPI)增长0.1%;短期而言,石油价格变动对居民消费价格指数的影响存在滞后性,滞后两期比滞后一期的影响显著。这表明石油价格波动对河南省居民消费价格指数的影响程度大,影响时间久。
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关键词
石油价格变动
居民消费
价格
指数
ADF检验
协整检验
VECM模型
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题名
基于协整和VECM的石油价格变动对河南省CPI影响研究
1
作者
曹武军
李京
机构
郑州大学管理工程学院
郑州大学管理科学与决策研究所
出处
《企业经济》
北大核心
2013年第4期144-147,共4页
基金
河南省教育厅自然科学研究计划"河南省能源产业链分析及发展研究"(批准号:2010A630004)
文摘
以河南省1990-2011年的石油价格与居民消费价格指数(CPI)数据为基础,运用ADF检验、协整检验和向量误差修正模型(VECM)对石油价格和居民消费价格指数的数据进行了分析和研究。研究结果表明:长期而言,石油价格与河南省居民消费价格指数之间存在单向的因果关系。石油价格每增长10%,会导致居民消费价格指数(CPI)增长0.1%;短期而言,石油价格变动对居民消费价格指数的影响存在滞后性,滞后两期比滞后一期的影响显著。这表明石油价格波动对河南省居民消费价格指数的影响程度大,影响时间久。
关键词
石油价格变动
居民消费
价格
指数
ADF检验
协整检验
VECM模型
Keywords
oil price fluctuation
consumer price index
ADF test
cointegration test
VECM model
分类号
F726 [经济管理—产业经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于协整和VECM的石油价格变动对河南省CPI影响研究
曹武军
李京
《企业经济》
北大核心
2013
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