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对中国短期跨境资金流动影响因素的实证分析
被引量：
8
1
作者
刘东
骆海生
陈恺
《武汉金融》
北大核心
2015年第7期26-30,共5页
随着经济全球化的发展,跨境资金在不同经济体间频繁流动的趋势日益加快,由于我国的利率长期保持高位,再加上汇改以来人民币持续处于升值通道,导致我国倍受国际投资套利资金青睐,特别是在发达经济体陆续推出宽松货币政策、实施"零利...
随着经济全球化的发展,跨境资金在不同经济体间频繁流动的趋势日益加快,由于我国的利率长期保持高位,再加上汇改以来人民币持续处于升值通道,导致我国倍受国际投资套利资金青睐,特别是在发达经济体陆续推出宽松货币政策、实施"零利率"刺激期间,我国成为了国际短期跨境资金的聚集地。然而,随着欧美经济形势的好转和相关国家量化宽松货币政策的退出,前期流入我国的套利资金又存在集中流出的风险。为评估我国短期跨境资金规模及影响因子,本文运用VAR模型对相关影响因素进行了实证检验,并提出了政策建议。
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关键词
短期跨境资金
汇率
利率
M2
VAR模型
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职称材料
短期跨境资金流动的波动性及其影响因素研究
被引量：
6
2
作者
杨雪芬
彭浩东
《金融与经济》
北大核心
2016年第11期26-32,共7页
运用2000~2015年的月度数据,利用计量模型测度中国短期跨境资金的波动率,并在此基础上通过VAR模型对其波动率的影响因素进行实证分析。结果表明：金融危机后特别是2011年之后,我国短期跨境资金流动双向波动的特征比较明显,波动率水平大...
运用2000~2015年的月度数据,利用计量模型测度中国短期跨境资金的波动率,并在此基础上通过VAR模型对其波动率的影响因素进行实证分析。结果表明：金融危机后特别是2011年之后,我国短期跨境资金流动双向波动的特征比较明显,波动率水平大幅上升,且近年来一直保持在较高水平;人民币对美元汇率中间价的波动、中美利差、资产价格收益率、本国经济增长率和通货膨胀对短期跨境资金波动率都有影响,尤其是通货膨胀的影响最为显著;全球因素特别是全球风险因素（VIX指数）对短期跨境资金波动率也有一定影响,且影响的时间比较长。
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关键词
短期跨境资金
流动
波动率
影响因素
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职称材料
人民币汇率预期对短期跨境资金流动的非对称影响——基于门限自回归模型(TAR)的实证分析
被引量：
4
3
作者
黄孝平
《征信》
北大核心
2018年第10期65-70,共6页
实证结果表明:在不同水平的即期汇率波动幅度和境内外利差下,人民币汇率预期对我国短期跨境资金流动呈现不对称影响。即当月度即期汇率波动小于0.22%时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金产生明显的流出压力,当境内外利差大于3.46%...
实证结果表明:在不同水平的即期汇率波动幅度和境内外利差下,人民币汇率预期对我国短期跨境资金流动呈现不对称影响。即当月度即期汇率波动小于0.22%时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金产生明显的流出压力,当境内外利差大于3.46%时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金造成明显的流出压力。并从汇率预期管理、利率管理的角度提出有序推进人民币汇率形成机制改革等政策建议。
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关键词
汇率预期
短期跨境资金
汇率波动
门限自回归
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职称材料
题名
对中国短期跨境资金流动影响因素的实证分析
被引量：
8
1
作者
刘东
骆海生
陈恺
机构
中国人民银行武汉分行
中国人民银行黄石市中心支行
出处
《武汉金融》
北大核心
2015年第7期26-30,共5页
文摘
随着经济全球化的发展,跨境资金在不同经济体间频繁流动的趋势日益加快,由于我国的利率长期保持高位,再加上汇改以来人民币持续处于升值通道,导致我国倍受国际投资套利资金青睐,特别是在发达经济体陆续推出宽松货币政策、实施"零利率"刺激期间,我国成为了国际短期跨境资金的聚集地。然而,随着欧美经济形势的好转和相关国家量化宽松货币政策的退出,前期流入我国的套利资金又存在集中流出的风险。为评估我国短期跨境资金规模及影响因子,本文运用VAR模型对相关影响因素进行了实证检验,并提出了政策建议。
关键词
短期跨境资金
汇率
利率
M2
VAR模型
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
短期跨境资金流动的波动性及其影响因素研究
被引量：
6
2
作者
杨雪芬
彭浩东
机构
南京师范大学商学院
出处
《金融与经济》
北大核心
2016年第11期26-32,共7页
文摘
运用2000~2015年的月度数据,利用计量模型测度中国短期跨境资金的波动率,并在此基础上通过VAR模型对其波动率的影响因素进行实证分析。结果表明：金融危机后特别是2011年之后,我国短期跨境资金流动双向波动的特征比较明显,波动率水平大幅上升,且近年来一直保持在较高水平;人民币对美元汇率中间价的波动、中美利差、资产价格收益率、本国经济增长率和通货膨胀对短期跨境资金波动率都有影响,尤其是通货膨胀的影响最为显著;全球因素特别是全球风险因素（VIX指数）对短期跨境资金波动率也有一定影响,且影响的时间比较长。
关键词
短期跨境资金
流动
波动率
影响因素
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
人民币汇率预期对短期跨境资金流动的非对称影响——基于门限自回归模型(TAR)的实证分析
被引量：
4
3
作者
黄孝平
机构
国家外汇管理局广东省分局
出处
《征信》
北大核心
2018年第10期65-70,共6页
文摘
实证结果表明:在不同水平的即期汇率波动幅度和境内外利差下,人民币汇率预期对我国短期跨境资金流动呈现不对称影响。即当月度即期汇率波动小于0.22%时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金产生明显的流出压力,当境内外利差大于3.46%时,人民币汇率贬值预期不会对短期跨境资金造成明显的流出压力。并从汇率预期管理、利率管理的角度提出有序推进人民币汇率形成机制改革等政策建议。
关键词
汇率预期
短期跨境资金
汇率波动
门限自回归
Keywords
exchange rate expectations
short-term cross-border capital
exchange rate fluctuations
TAR model
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
对中国短期跨境资金流动影响因素的实证分析
刘东
骆海生
陈恺
《武汉金融》
北大核心
2015
8
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
短期跨境资金流动的波动性及其影响因素研究
杨雪芬
彭浩东
《金融与经济》
北大核心
2016
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
人民币汇率预期对短期跨境资金流动的非对称影响——基于门限自回归模型(TAR)的实证分析
黄孝平
《征信》
北大核心
2018
4
在线阅读
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职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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