-
题名基于相空间重构与卡尔曼滤波计算组合的短期汇率预测
- 1
-
-
作者
黄巧玲
谢维波
-
机构
华侨大学信息科学与工程学院
-
出处
《计算机应用与软件》
CSCD
北大核心
2008年第8期79-80,107,共3页
-
基金
福建省自然科学基金(A0540005)
-
文摘
用微熵率法求得相空间重构的最优嵌入维数及时滞,应用最优嵌入维数及时滞对一维汇率数据进行延时嵌入相空间重构。然后,应用卡尔曼滤波算法在重构后的相空间中对汇率系统进行建模与预测。实验结果与遗传(GA)神经网络预测进行了比较,实践表明,该算法在短期汇率预测中,速度及准确率上均优于GA神经网络。
-
关键词
短期汇率预测
相空间重构
微熵率
卡尔曼
-
Keywords
Prediction of shortterm exchange rate Phase space reconstruction Differential entropy ratio method Kalman
-
分类号
O211.61
[理学—概率论与数理统计]
TN953
[电子电信—信号与信息处理]
-
-
题名超短期汇率的预测研究
被引量：2
- 2
-
-
作者
黄巧玲
谢维波
-
机构
华侨大学信息科学与工程学院
-
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2007年第4期1009-1012,共4页
-
基金
福建省自然科学基金资助项目(A0540005)
-
文摘
提出了一种适合超短期汇率预测的模型方法。实验数据通过网络获取,模型采用的是相空间重构与卡尔曼滤波计算的方法来对超短期汇率数据进行建模和预测,并与BP神经网络模型进行了比较。实验结果表明,所建立的模型方法能很好地跟踪即时汇率变化趋势,预测精度比较高,且算法运行速度比BP神经网络模型快得多。最后,给出了在.NET环境下实现了汇率在线预测的全部过程。
-
关键词
超短期汇率预测
数据获取
相空间重构与卡尔曼滤波
在线预测
-
Keywords
prediction of the supper-shortterm exchange rate
data getting
the phase space reconstruction and Kalman
predicting on line
-
分类号
TP39
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP182
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
-
