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我国短期利率预期行为特征的实证分析
被引量：
2
1
作者
赵雅丹
关禹
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第4期131-135,共5页
文章通过引入随机回归均值假设扩展了CKLS模型,改进了模型在描述短期利率预期方面的适用性,利用该扩展模型可以对不同预期期限的短期利率预期进行有效估计,并且能够测度和识别长短期预期变动的差异。实证结果表明:长短期预期变动方向一...
文章通过引入随机回归均值假设扩展了CKLS模型,改进了模型在描述短期利率预期方面的适用性,利用该扩展模型可以对不同预期期限的短期利率预期进行有效估计,并且能够测度和识别长短期预期变动的差异。实证结果表明:长短期预期变动方向一致,但变动幅度不同,说明我国短期利率预期的变动存在一定程度的结构差异性;短期利率预期主要受当前短期利率影响,央行实行的短期利率调控政策会间接影响短期利率预期,但该影响会随着预期期限的增加逐渐减弱;纯预期理论在我国并不成立,风险溢价是决定利率期限结构整体形态的主要因素。
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关键词
随机回归均值
短期
利率
短期利率预期
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题名
我国短期利率预期行为特征的实证分析
被引量：
2
1
作者
赵雅丹
关禹
机构
东北财经大学财政税务学院
东北财经大学经济学院
大连东软信息学院信息与商务管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第4期131-135,共5页
基金
辽宁省社会科学规划基金资助项目(L18CJL001)
辽宁省科学技术协会资助项目(LNKX2018-2019C41)。
文摘
文章通过引入随机回归均值假设扩展了CKLS模型,改进了模型在描述短期利率预期方面的适用性,利用该扩展模型可以对不同预期期限的短期利率预期进行有效估计,并且能够测度和识别长短期预期变动的差异。实证结果表明:长短期预期变动方向一致,但变动幅度不同,说明我国短期利率预期的变动存在一定程度的结构差异性;短期利率预期主要受当前短期利率影响,央行实行的短期利率调控政策会间接影响短期利率预期,但该影响会随着预期期限的增加逐渐减弱;纯预期理论在我国并不成立,风险溢价是决定利率期限结构整体形态的主要因素。
关键词
随机回归均值
短期
利率
短期利率预期
Keywords
random regression mean
short-term interest rate
short-term interest rate expectation
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
我国短期利率预期行为特征的实证分析
赵雅丹
关禹
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020
2
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