基于矩母函数的工作流网性能分析方法 被引量：2

1

作者 陈翔 刘军丽 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2009年第12期2467-2472,共6页

现有的基于Petri网工作流性能分析方法对模型中活动的时间分布函数有较多限制,求解过程也较为复杂。为此,通过引入矩母函数,并结合Petri网可达图分析方法,将活动服从任意分布的工作流模型同构于可达图,在进一步消减可达图突发状态的基础... 现有的基于Petri网工作流性能分析方法对模型中活动的时间分布函数有较多限制,求解过程也较为复杂。为此,通过引入矩母函数,并结合Petri网可达图分析方法,将活动服从任意分布的工作流模型同构于可达图,在进一步消减可达图突发状态的基础上,用传递函数替代整个网络的矩母函数。最后,根据矩母函数的特征,结合实例分析了工作流网的系统性能,验证了该方法用于分析工作流模型的时间性能和资源利用率的可行性。 展开更多

关键词 工作流 PETRI网 性能分析 矩母函数

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基于Petri网及矩母函数的计划评审技术 被引量：5

2

作者 陈翔 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第9期1121-1125,共5页

针对经典的计划评审技术不允许网络图中存在回路,而且假定所有活动时间服从β分布,使计划评审技术的使用受到限制的问题,通过将双代号网络映射为基于Petri网的模型,建立了既不改变双代号网络原有特性,又允许回路存在的基于Petri网的计... 针对经典的计划评审技术不允许网络图中存在回路,而且假定所有活动时间服从β分布,使计划评审技术的使用受到限制的问题,通过将双代号网络映射为基于Petri网的模型,建立了既不改变双代号网络原有特性,又允许回路存在的基于Petri网的计划模型.结合Petri网可达图分析方法,在消减可达图的突发状态的基础上,引入矩母函数计算了PERT模型的性能参数.通过计算实例和仿真实验对比验证了该方法可以用于增强计划评审技术. 展开更多

关键词 PETRI网 矩母函数 计划评审技术 进度计划

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基于矩母函数的端到端网络统计时延上界研究 被引量：2

3

作者 赵一 张中荃 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第24期62-64,69,共4页

为分析网络中自相似业务的时延性能,运用矩母函数和有效带宽等理论,重新表征网络演算中到达包络和有效服务曲线,提出基于矩母函数形式的时延上界,利用相关理论建立并推导适应于自相似业务的端到端统计时延上界模型。数值分析结果表明,... 为分析网络中自相似业务的时延性能,运用矩母函数和有效带宽等理论,重新表征网络演算中到达包络和有效服务曲线,提出基于矩母函数形式的时延上界,利用相关理论建立并推导适应于自相似业务的端到端统计时延上界模型。数值分析结果表明,该模型能提高统计复用,对分型布朗运动业务性能评价具有较好的适应性。 展开更多

关键词 自相似业务 统计网络演算 矩母函数 分型布朗运动 有效带宽 统计时延上界

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矩母函数:拟对称概率测度

4

作者 赵敏智 应坚刚 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2003年第1期1-12,共12页

本文用凸函数的方法研究了概率测度的矩母函数和由C.J.Stone提出的拟对称性,并刻画了Martin边界的法向量.拟对称性在随机游动的比例极限定理中是一个重要的概念.这些结果可应用于Levy过程的研究.

关键词 概率测度 矩母函数 拟对称 Martin边界

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随机投保费下多险种破产模型的研究 被引量：9

5

作者 曲中宪 徐中海 武文华 《东北师大学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期18-21,共4页

用单一险种风险模型来描述保险公司的经营存在的局限性,建立了考虑运行费用的带有干扰项及随机保费的多险种破产模型,经推理论证得到了5个定理,给出了最终破产概率及一个上界,拓展了经典破产模型的应用范围.

关键词 破产概率 破产模型 调节系数 矩母函数

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基于多元t-分布的外汇期权市场风险非线性VaR度量模型 被引量：4

6

作者 陈荣达 王韬 肖德云 《管理工程学报》 CSSCI 2006年第1期58-61,共4页

主要研究当汇率回报呈多元t-分布时,对于外汇期权非线性头寸的VaR(Value at Risk)度量的问题。在推导出多个外汇期权的投资组合的二次近拟的矩母函数表达式基础上,本文使用傅里叶变换、切比雪夫不等式、数值转换计算求出投资组合的VaR的... 主要研究当汇率回报呈多元t-分布时,对于外汇期权非线性头寸的VaR(Value at Risk)度量的问题。在推导出多个外汇期权的投资组合的二次近拟的矩母函数表达式基础上,本文使用傅里叶变换、切比雪夫不等式、数值转换计算求出投资组合的VaR的值,并和基于多元正态分布Cornish-Fisher模型以及基于Delta-正态模型计算所得的VaR值了进行比较。这种方法克服了厚尾分布的VaR计算的困难。 展开更多

关键词 外汇期权 VAR 厚尾分布 多元t-分布 矩母函数

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双复合Poisson风险模型总红利现值的研究 被引量：7

7

作者 赵金娥 李明 《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期104-109,共6页

对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行研究,得到了直至破产时总红利现值的矩母函数满足的积分—微分方程和边界条件,并由此推导出总红利现值的n阶原点矩和均值满足的积分方程和边界条件,以及在保费额及理赔额... 对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行研究,得到了直至破产时总红利现值的矩母函数满足的积分—微分方程和边界条件,并由此推导出总红利现值的n阶原点矩和均值满足的积分方程和边界条件,以及在保费额及理赔额均服从指数分布下的具体表达式. 展开更多

关键词 常红利边界策略 复合POISSON过程 总红利现值 矩母函数

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一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型下预警区问题的研究 被引量：9

8

作者 崔巍 余旌胡 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2012年第1期27-40,共14页

该文研究一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,此模型保费收入过程是复合Poisson过程,索赔次数过程是复合Poisson-Geometric过程.充分利用盈余过程的强马氏性和全期望公式,得到了赤字分布的积分表达式,进而得到了单个... 该文研究一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,此模型保费收入过程是复合Poisson过程,索赔次数过程是复合Poisson-Geometric过程.充分利用盈余过程的强马氏性和全期望公式,得到了赤字分布的积分表达式,进而得到了单个预警区和总体预警区的矩母函数的表达式. 展开更多

关键词 赤字分布 强马氏性 预警区间 矩母函数.

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飞机尾流的频域CFAR检测性能分析 被引量：3

9

作者 刘俊凯 王雪松 王涛 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2009年第12期62-65,69,共5页

飞机尾流探测是一个崭新的研究方向,飞机尾流回波经过傅里叶变换后,其多普勒谱是展宽的。对微弱的尾流目标回波,对展宽的多普勒单元进行分布目标的恒虚警(CFAR)处理有利于充分利用频谱能量,提高检测概率。文中利用矩母函数的定义得到了... 飞机尾流探测是一个崭新的研究方向,飞机尾流回波经过傅里叶变换后,其多普勒谱是展宽的。对微弱的尾流目标回波,对展宽的多普勒单元进行分布目标的恒虚警(CFAR)处理有利于充分利用频谱能量,提高检测概率。文中利用矩母函数的定义得到了Γ分布杂波背景下分布目标检测器的虚警概率和检测概率的解析表达式,并提出了检测单元个数选择的依据。针对不同的杂波功率,算法可以自适应地选择合适的检测单元个数。文中的分析可以用于频域检测器设计,并对检测性能进行分析。 展开更多

关键词 微弱目标检测 恒虚警率处理 多普勒展宽目标 飞机尾流 矩母函数

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齐次纯生过程中相关概率的鞍点逼近算法 被引量：2

10

作者 张娅莉 黄德成 庄新瑞 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第10期164-166,共3页

文章考虑了齐次纯生过程在t时刻质点总数Nt的概率分布Pn(t)及第n个质点发生时刻Sn尾概率P(Sn≥x)的计算问题,由于传统的算法涉及微分方程、递归、矩阵指数等问题,计算量较大不易实现。本文提出了用鞍点逼近法计算Pn(t)及P(Sn≥x),这种... 文章考虑了齐次纯生过程在t时刻质点总数Nt的概率分布Pn(t)及第n个质点发生时刻Sn尾概率P(Sn≥x)的计算问题,由于传统的算法涉及微分方程、递归、矩阵指数等问题,计算量较大不易实现。本文提出了用鞍点逼近法计算Pn(t)及P(Sn≥x),这种方法不仅避免了上述的一些麻烦而且其精度足可以满足通常的要求。文中对两个特例(泊松过程和尤尔过程)进行了真实值和逼近值的比较,证实了鞍点逼近计算是一个好的方法。 展开更多

关键词 齐次纯生过程 矩母函数 累积生成函数 鞍点逼近

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两险种泊松风险模型的破产概率及推广 被引量：1

11

作者 贠小青 王永茂 +1 位作者 于颖 李秀菊 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第5期21-22,共2页

文章首先将经典复合Poisson风险模型推广到保费到达过程和个体索赔过程为相互独立的Poisson过程,并将单一险种推广到两险种;然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式;最后得出两险种个体理赔都服从指数分布及一... 文章首先将经典复合Poisson风险模型推广到保费到达过程和个体索赔过程为相互独立的Poisson过程,并将单一险种推广到两险种;然后运用鞅论的方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式;最后得出两险种个体理赔都服从指数分布及一险种个体理赔服从指数分布、另一险种个体理赔服从混合指数分布情况下的破产概率的具体表达式。 展开更多

关键词 风险模型 破产概率 矩母函数 指数分布 混合指数分布

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随机时间上的Markov到达过程 被引量：1

12

作者 吴果林 唐胜达 秦永松 《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期661-665,共5页

对Markov到达过程作了推广,即考虑在服从PH分布的随机时间间隔上的Markov到达过程,采用构造与之相关的潜在Markov过程的方法分析这一计数过程.讨论了这类计数过程的基本性质,并给出了更新次数的矩母函数.同时,证明了这一过程的更新总次... 对Markov到达过程作了推广,即考虑在服从PH分布的随机时间间隔上的Markov到达过程,采用构造与之相关的潜在Markov过程的方法分析这一计数过程.讨论了这类计数过程的基本性质,并给出了更新次数的矩母函数.同时,证明了这一过程的更新总次数及最后更新时刻服从PH分布,并给出了具体表示式. 展开更多

关键词 更新理论 Markov到达过程 随机时间区间 PH分布 矩母函数

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基于AF协作的多中继M2M通信系统的SER性能分析 被引量：1

13

作者 张南 宫丰奎 葛建华 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第5期66-71,共6页

基于移动端对移动端(M2M)信道衰落服从重叠Nakagami-m分布的假设,研究M-PSK调制下移动放大转发(AF)中继对M2M系统的性能影响。利用矩母函数(MGF)方法,推导了多AF中继辅助M2M通信(MAF-M2M)系统的误符号率(SER)性能下界表达式,并结合近似... 基于移动端对移动端(M2M)信道衰落服从重叠Nakagami-m分布的假设,研究M-PSK调制下移动放大转发(AF)中继对M2M系统的性能影响。利用矩母函数(MGF)方法,推导了多AF中继辅助M2M通信(MAF-M2M)系统的误符号率(SER)性能下界表达式,并结合近似概率密度函数(PDF)方法,给出了更为逼近的近似SER表达式。结果表明,目的端采用最大比合并时,AF中继可以明显改善不同m参数信道下M2M通信系统性能。计算机仿真结果验证了性能界和近似SER的正确性。 展开更多

关键词 M2M 放大转发 矩母函数 多中继 SER

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复合Poisson-Geometric过程风险模型推广 被引量：2

14

作者 王永茂 李杰 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第1期127-131,共5页

针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做... 针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式. 展开更多

关键词 复合Poisson Geometric过程 指数分布 矩母函数 相对安全负荷 调节系数 风险模型 破产概率 LUNDBERG不等式

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带干扰的泊松风险模型的破产概率及推广 被引量：7

15

作者 贠小青 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第1期18-21,共4页

文章考虑多险种、利率因素和随机扰动项,将经典风险模型推广到保费收入和个体索赔为相互独立的双复合Poisson过程,建立了常利率下带干扰的双复合Poisson过程的两险种风险模型,然后运用鞅论的方法得出该模型的破产概率公式,最后对保费收... 文章考虑多险种、利率因素和随机扰动项,将经典风险模型推广到保费收入和个体索赔为相互独立的双复合Poisson过程,建立了常利率下带干扰的双复合Poisson过程的两险种风险模型,然后运用鞅论的方法得出该模型的破产概率公式,最后对保费收入和理赔推广到指数分布和混合指数分布,得出相应的破产概率的精确表达式。 展开更多

关键词 风险模型 破产概率 矩母函数 指数分布 混合指数分布

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干扰条件下一个破产模型的改进 被引量：8

16

作者 于文广 《江南大学学报（自然科学版）》 CAS 2008年第1期118-121,共4页

在经典风险模型的基础上,讨论了带有干扰项的保费收取次数是一个Poisson过程的破产概率模型,并且将每次收到的保费额看作是服从指数分布的随机变量,分析了获利过程的性质,给出了调节系数方程及相应的破产概率的上限.

关键词 破产概率 复合POISSON过程 调节系数 矩母函数 维纳过程

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常红利边界下带干扰的双复合Poisson风险模型 被引量：5

17

作者 赵金娥 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2014年第5期691-695,共5页

针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至... 针对经典风险模型中保费收入过程是时间的线性函数这一局限性,建立常数红利边界策略下带扰动的双复合Poisson风险模型,其中保险公司的保费收入是一个复合Poisson过程且与理赔过程相互独立.利用全期望公式及盈余过程的马氏性,得到了直至破产时红利付款的期望现值、矩母函数、n阶矩以及模型的期望折现罚金函数所满足的积分—微分方程及边界条件. 展开更多

关键词 复合POISSON过程 风险模型 BROWN运动 常红利边界 红利付款 矩母函数 期望折现罚金函数 积分-微分方程

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小样本厚尾观测数据的信度加权混合分布拟合研究 被引量：1

18

作者 郭建平 曹杰 赵立龙 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第13期5-9,共5页

文章提出了通过构建以信度因子为权重的混合概率分布模型拟合小样本厚尾数据的方法。给出了信度因子计算方法以及完全可信情况下最小样本观测个数,提出了信度加权混合概率分布模型的矩估计方法,确认了混合概率分布模型具有更佳的拟合效... 文章提出了通过构建以信度因子为权重的混合概率分布模型拟合小样本厚尾数据的方法。给出了信度因子计算方法以及完全可信情况下最小样本观测个数,提出了信度加权混合概率分布模型的矩估计方法,确认了混合概率分布模型具有更佳的拟合效果。选择我国1980—2015年间火灾损失数据为样本,构建并估计了信度加权混合分布模型,结果表明信度加权混合分布模型具有更好的拟合厚尾数据的能力,能够显著提高小样本厚尾数据的拟合效果。 展开更多

关键词 厚尾特征 信度因子 剩余期望函数 矩母函数 混合分布

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一类广义Erlang(n)风险模型红利折现的矩 被引量：1

19

作者 王春珊 王后春 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第18期158-160,共3页

考虑常数红利边界下索赔间隔时间服从一种推广的Erlang(n)分布的更新风险模型。给出破产前全部红利折现的矩母函数和任意阶矩分别满足的积分-微分方程及相应的边界条件。

关键词 更新风险模型 红利边界 矩母函数 积分-微分方程

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负二项分布的结构研究 被引量：2

20

作者 康殿统 《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2015年第3期339-343,共5页

给出了负二项分布的两个不同定义与一个结构性定理.研究了两类负二项随机变量的无穷可分性.给出了求两类负二项随机变量的期望、方差与矩母函数的几种简捷方法.另外给出了涉及负二项随机变量的两个计算实例.

关键词 负二项分布 伽玛分布 矩母函数 泊松过程 混合 无穷可分性 因子分解法

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