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动态的无风险资产组合
被引量：
3
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作者
杨智元
《管理工程学报》
CSSCI
2003年第3期105-107,共3页
一般方式构造的资产组合只能是处于瞬时无风险状态。本文给出一个利用股票和基于股票的期权构造无风险资产组合的方法。按此方法进行调整将得到在一段时间内使资产组合处于无风险状态的动态过程。
关键词
期权定价
资产复制
瞬时
无
风险
资产组合
动态无
风险
资产组合
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职称材料
随机利率模型下基于Tsallis熵分布的可转债定价
被引量：
4
2
作者
常竞文
王永茂
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020年第7期189-197,231,共10页
本文主要研究基于Tsallis熵分布且存在瞬时违约风险的情况下,随机利率服从Vasicek利率模型的可转换债券的定价问题。标的股票价格过程服从Tsallis熵分布的前提下,构建投资组合,利用无套利原理得到可转债价格所满足的偏微分方程,进一步...
本文主要研究基于Tsallis熵分布且存在瞬时违约风险的情况下,随机利率服从Vasicek利率模型的可转换债券的定价问题。标的股票价格过程服从Tsallis熵分布的前提下,构建投资组合,利用无套利原理得到可转债价格所满足的偏微分方程,进一步采用有限元法得到可转债价格的数值解。根据长江证券、利欧股份以及吉林敖东股票的市场真实数据,利用Tsallis熵分布模拟收益率序列,并得到基于Tsallis熵分布的股价模型优于几何布朗运动模型下的最优参数,在此基础上,绘制股价基于Tsallis熵分布下三种标的股票所对应可转债的理论价格的三维图及与市场实际价格的对比图。研究结果发现,对应标的股票价格基于Tsallis熵分布下的可转债理论价格与市场真实价格更为接近。
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关键词
可转债
Tsallis熵分布
随机利率
瞬时
违约
风险
有限元法
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职称材料
题名
动态的无风险资产组合
被引量：
3
1
作者
杨智元
机构
广发证券博士后流动站
出处
《管理工程学报》
CSSCI
2003年第3期105-107,共3页
基金
国家自然科学基金项目 ( 70 0 42 0 0 5 )
文摘
一般方式构造的资产组合只能是处于瞬时无风险状态。本文给出一个利用股票和基于股票的期权构造无风险资产组合的方法。按此方法进行调整将得到在一段时间内使资产组合处于无风险状态的动态过程。
关键词
期权定价
资产复制
瞬时
无
风险
资产组合
动态无
风险
资产组合
Keywords
Option pricing
Asset replication
instantaneous risk free portfolio
dynamic risk free portfolio
分类号
F830.593 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
随机利率模型下基于Tsallis熵分布的可转债定价
被引量：
4
2
作者
常竞文
王永茂
机构
燕山大学理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020年第7期189-197,231,共10页
基金
廊坊市科技局科学技术研究项目(2016011031)。
文摘
本文主要研究基于Tsallis熵分布且存在瞬时违约风险的情况下,随机利率服从Vasicek利率模型的可转换债券的定价问题。标的股票价格过程服从Tsallis熵分布的前提下,构建投资组合,利用无套利原理得到可转债价格所满足的偏微分方程,进一步采用有限元法得到可转债价格的数值解。根据长江证券、利欧股份以及吉林敖东股票的市场真实数据,利用Tsallis熵分布模拟收益率序列,并得到基于Tsallis熵分布的股价模型优于几何布朗运动模型下的最优参数,在此基础上,绘制股价基于Tsallis熵分布下三种标的股票所对应可转债的理论价格的三维图及与市场实际价格的对比图。研究结果发现,对应标的股票价格基于Tsallis熵分布下的可转债理论价格与市场真实价格更为接近。
关键词
可转债
Tsallis熵分布
随机利率
瞬时
违约
风险
有限元法
Keywords
convertible bond
Tsallis entropy
stochastic interest rate
instantaneous default risk
finite element method
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
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1
动态的无风险资产组合
杨智元
《管理工程学报》
CSSCI
2003
3
在线阅读
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职称材料
2
随机利率模型下基于Tsallis熵分布的可转债定价
常竞文
王永茂
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2020
4
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职称材料
已选择
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参考文献
引证文献
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