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复合Poisson-Geometric过程风险模型推广
被引量：
2
1
作者
王永茂
李杰
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013年第1期127-131,共5页
针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做...
针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式.
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关键词
复合Poisson
Geometric过程
指数分布
矩母函数
相对安全负荷
调节系数
风险模型
破产概率
LUNDBERG不等式
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职称材料
题名
复合Poisson-Geometric过程风险模型推广
被引量：
2
1
作者
王永茂
李杰
机构
燕山大学理学院
出处
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013年第1期127-131,共5页
基金
河北省教育厅基金资助项目(Z2008136)
文摘
针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式.
关键词
复合Poisson
Geometric过程
指数分布
矩母函数
相对安全负荷
调节系数
风险模型
破产概率
LUNDBERG不等式
Keywords
compound Poisson-Geometric process
exponential distribution
moment generating function
relatively safe load
adjustment coefficient
risk model
ruin probability
Lundberg inequality
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
复合Poisson-Geometric过程风险模型推广
王永茂
李杰
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2013
2
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