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基于相容风险测度的结构夏普比率
被引量：
4
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作者
高全胜
《深圳大学学报（理工版）》
EI
CAS
北大核心
2005年第4期310-315,共6页
在相容风险测度的意义下,对夏普比率给出一个新的结构性解释,在包括无风险资产和纯粹风险资产的投资组合下对夏普比率进行推广,考虑了投资结构对风险的影响,及其在具有多资产组合和一般测度空间背景下的应用.实证分析研究了郑州商品交...
在相容风险测度的意义下,对夏普比率给出一个新的结构性解释,在包括无风险资产和纯粹风险资产的投资组合下对夏普比率进行推广,考虑了投资结构对风险的影响,及其在具有多资产组合和一般测度空间背景下的应用.实证分析研究了郑州商品交易所农产品期货投资中最优资产分配和最优投资绩效问题.
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关键词
相容风险测度
结构夏普比率
投资绩效
资本分配
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职称材料
宏观压力背景下股票市场风险的稳定性研究
被引量：
1
2
作者
高全胜
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2006年第9期50-56,共7页
压力测试方法是考察市场潜在风险和进行风险管理的重要方法,也可以用来研究宏观经济市场的稳定性问题。相容风险测度CVaR作为风险计量方法在经济逻辑和数理逻辑上具有一定的合理性,实验结果表明,同时利用混合分布来模拟股票收益的厚尾性...
压力测试方法是考察市场潜在风险和进行风险管理的重要方法,也可以用来研究宏观经济市场的稳定性问题。相容风险测度CVaR作为风险计量方法在经济逻辑和数理逻辑上具有一定的合理性,实验结果表明,同时利用混合分布来模拟股票收益的厚尾性质,可以比较恰当地刻画市场风险特征。在对我国股票市场投资风险进行稳定性研究时,同样使用混合正态分布作为压力测试背景,通过股票市场风险对股价涨跌变量、市场不确定性变量和市场间协同变量的变化敏感程度的实证分析表明,我国股票市场对宏观经济环境的变化反应比较迟钝,股市价格的运行方式主要受市场内部投机因素的影响较大。
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关键词
压力测试
相容风险测度
CVAR
矩法校正
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题名
基于相容风险测度的结构夏普比率
被引量：
4
1
作者
高全胜
机构
武汉工业学院数理系
出处
《深圳大学学报（理工版）》
EI
CAS
北大核心
2005年第4期310-315,共6页
基金
湖北省教育厅资助项目(D200518010)
文摘
在相容风险测度的意义下,对夏普比率给出一个新的结构性解释,在包括无风险资产和纯粹风险资产的投资组合下对夏普比率进行推广,考虑了投资结构对风险的影响,及其在具有多资产组合和一般测度空间背景下的应用.实证分析研究了郑州商品交易所农产品期货投资中最优资产分配和最优投资绩效问题.
关键词
相容风险测度
结构夏普比率
投资绩效
资本分配
Keywords
coherent risk measure
structure sharpe ratio
investment performance
capital allocation
分类号
F224.10 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
宏观压力背景下股票市场风险的稳定性研究
被引量：
1
2
作者
高全胜
机构
武汉工业学院
出处
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2006年第9期50-56,共7页
文摘
压力测试方法是考察市场潜在风险和进行风险管理的重要方法,也可以用来研究宏观经济市场的稳定性问题。相容风险测度CVaR作为风险计量方法在经济逻辑和数理逻辑上具有一定的合理性,实验结果表明,同时利用混合分布来模拟股票收益的厚尾性质,可以比较恰当地刻画市场风险特征。在对我国股票市场投资风险进行稳定性研究时,同样使用混合正态分布作为压力测试背景,通过股票市场风险对股价涨跌变量、市场不确定性变量和市场间协同变量的变化敏感程度的实证分析表明,我国股票市场对宏观经济环境的变化反应比较迟钝,股市价格的运行方式主要受市场内部投机因素的影响较大。
关键词
压力测试
相容风险测度
CVAR
矩法校正
Keywords
Stress testing Coherent risk measure CVaR Moment calibration
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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1
基于相容风险测度的结构夏普比率
高全胜
《深圳大学学报（理工版）》
EI
CAS
北大核心
2005
4
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职称材料
2
宏观压力背景下股票市场风险的稳定性研究
高全胜
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2006
1
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职称材料
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