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带常利率相依风险模型的有限时破产概率被引量：4: 1; 作者王开永林金官《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第6期1243-1248,共6页; 为了得到带常利率相依风险模型的风险度量,用概率极限理论及随机过程的方法得到了上述模型有限时破产概率的渐近估计.采用有限时破产概率的加权表达式、加权和的一致渐近性质及相依结构的处理方法研究了索赔额之间的相依性、索赔来到时... 展开更多; 关键词相依风险模型有限时破产概率控制变化尾渐近性; 在线阅读下载PDF 职称材料

马氏相依风险模型红利折现的矩被引量：4: 2; 作者刘娟徐建成《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第5期1390-1397,共8页; 该文讨论常数红利边界下的马氏相依模型的矩的问题.首先,推导出破产前全部红利的折现期望、红利折现的高阶矩所满足的积分-微分方程组及相应的边界条件.然后,通过构造特殊的初始条件,利用Laplace变换,在给定的一类索赔分布下,得到上面... 展开更多; 关键词马氏相依风险模型红利边界积分-微分方程组 LAPLACE变换; 在线阅读下载PDF 职称材料

复合相依离散时风险模型的有限时破产概率被引量：2: 3; 作者王开永林金官《应用数学》 CSCD 北大核心 2013年第4期750-755,共6页; 本文讨论复合离散时的风险模型,在此模型中,在一时间区间内允许索赔大量出现且索赔的个数可以是随机个.在上述索赔具有某种相依结构的情况下,得到了上述复合风险模型的有限时破产概率的渐近估计.; 关键词有限时破产概率渐近性相依风险模型复合离散时风险模型; 在线阅读下载PDF 职称材料