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扰动因素下含相依索赔的复合二项风险模型
1
作者
覃利华
方世祖
《数学理论与应用》
2016年第2期53-60,共8页
本文研究一类带有扰动且含相依索赔的复合二项风险模型,考虑两种类型的索赔:主索赔和副索赔,主索赔以一定的概率引起副索赔且副索赔可能以一定的概率延迟到下一个时间段发生.通过引入辅助模型,利用递归等方法,得到了该模型下的Gerber-S...
本文研究一类带有扰动且含相依索赔的复合二项风险模型,考虑两种类型的索赔:主索赔和副索赔,主索赔以一定的概率引起副索赔且副索赔可能以一定的概率延迟到下一个时间段发生.通过引入辅助模型,利用递归等方法,得到了该模型下的Gerber-Shiu折现罚金函数和破产概率的明确表达式.最后给出了索赔额服从几何分布的数值模拟.
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关键词
复合二项模型
扰动
相依索赔gerber--shiu折现罚金函数破产概率
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职称材料
题名
扰动因素下含相依索赔的复合二项风险模型
1
作者
覃利华
方世祖
机构
广西大学数学与信息科学学院
出处
《数学理论与应用》
2016年第2期53-60,共8页
文摘
本文研究一类带有扰动且含相依索赔的复合二项风险模型,考虑两种类型的索赔:主索赔和副索赔,主索赔以一定的概率引起副索赔且副索赔可能以一定的概率延迟到下一个时间段发生.通过引入辅助模型,利用递归等方法,得到了该模型下的Gerber-Shiu折现罚金函数和破产概率的明确表达式.最后给出了索赔额服从几何分布的数值模拟.
关键词
复合二项模型
扰动
相依索赔gerber--shiu折现罚金函数破产概率
Keywords
Compound binomial risk model Perturbation Correlated claim
gerber--shiu
discountedpenalty function Ruin probability
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F270 [经济管理—企业管理]
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1
扰动因素下含相依索赔的复合二项风险模型
覃利华
方世祖
《数学理论与应用》
2016
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