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沪深300股指期现货市场间相依度测度实证研究被引量：1: 1; 作者苑莹王梦迪 +1 位作者张同辉樊晓倩《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第1期148-152,共5页; 考虑金融市场间非线性、非正态性假设下的交叉相关性特征,基于复杂性理论视角,引入更符合金融市场实际的交叉相关性统计量检验、去趋势交叉相关性分析(DCCA)及多重分形去趋势交叉相关性分析(MF-DCCA)等方法对沪深300股指期现货市场间的... 展开更多; 关键词相依度去趋势交叉相关性分析多重分形长程相关性滑动时间窗; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于相对距离的相依度函数及其性质被引量：1: 2; 作者张亚文李兴东王善培《兰州交通大学学报》 CAS 2020年第2期118-124,共7页; 首先在相对距离的基础上研究了二维随机向量在一点处的相依性度量,给出了二维随机变量在一点处的微观相依度函数,并推理得其满足相依系数的七条基本性质,论证了微观相依度函数刻画一点处相依系数的一般性,弥补了现有相依系数基于全局度... 展开更多; 关键词 COPULA函数相依度函数局部相依度; 在线阅读下载PDF 职称材料

广东湖北碳排放权市场动态相依性分析与风险测度被引量：2: 3; 作者杨奕杨爱军(指导) 《中国林业经济》 2020年第3期66-69,共4页; 选择具有代表性的湖北和广东碳排放权交易市场为研究对象,利用GARCH-POT-Copula模型对这两个市场的动态相依性与组合风险度量进行分析。研究结果表明:广东和湖北碳排放权市场之间的相依度较小,两个碳排放权市场价格波动不能给对方市场... 展开更多; 关键词碳排放权交易市场相依度风险测度; 在线阅读下载PDF 职称材料

条件概率的弱定义与随机事件间相依性的不同刻画: 4; 作者李兴东杨刚《兰州交通大学学报》 CAS 2021年第6期118-123,共6页; 从不同角度刻画任意两个随机事件之间的相依关系是更一般的准确刻画随机变量之间的相依关系的前提.基于积事件概率不等式,提出了条件概率的弱定义、事件间的相依原理和事件间的相依度,并利用定性与定量方法相结合逐步深入刻画了任意两... 展开更多; 关键词条件概率随机事件相依性相依度; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名沪深300股指期现货市场间相依度测度实证研究被引量：1: 1; 作者苑莹王梦迪张同辉樊晓倩; 机构东北大学工商管理学院华夏银行沈阳分行; 出处《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第1期148-152,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(71271047 71371044 +4 种基金 71571041) 辽宁省自然科学基金资助项目(2015020077); 文摘考虑金融市场间非线性、非正态性假设下的交叉相关性特征,基于复杂性理论视角,引入更符合金融市场实际的交叉相关性统计量检验、去趋势交叉相关性分析(DCCA)及多重分形去趋势交叉相关性分析(MF-DCCA)等方法对沪深300股指期现货市场间的相依度测度进行定量研究.研究结果表明:我国沪深300股指期现货市场不但自身具有长记忆性及多重分形特征,且两市场间也存在着显著的交叉相关性和交叉多重分形特征.上述研究结果将为深入研究多市场间非线性依赖关系和复杂特性机理提供有益参考.; 关键词相依度去趋势交叉相关性分析多重分形长程相关性滑动时间窗; Keywords dependency detrended cross-correlation analysis multifractal long-term correlation sliding timewindow; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于相对距离的相依度函数及其性质被引量：1: 2; 作者张亚文李兴东王善培; 机构兰州交通大学数理学院; 出处《兰州交通大学学报》 CAS 2020年第2期118-124,共7页; 基金国家自然科学基金(61663018)。; 文摘首先在相对距离的基础上研究了二维随机向量在一点处的相依性度量,给出了二维随机变量在一点处的微观相依度函数,并推理得其满足相依系数的七条基本性质,论证了微观相依度函数刻画一点处相依系数的一般性,弥补了现有相依系数基于全局度量相依性的局限性;其次,基于Copula函数在单调变换下的性质,推导出微观相依度函数在随机变量单调变化下的变化规律,论证了微观相依度函数的良好性质;最后,依据微观相依度函数的局部可积性进一步刻画了任意随机向量的局部相依性度量.; 关键词 COPULA函数相依度函数局部相依度; Keywords Copula function dependence function local dependence; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名广东湖北碳排放权市场动态相依性分析与风险测度被引量：2: 3; 作者杨奕杨爱军(指导); 机构南京林业大学经济管理学院不详; 出处《中国林业经济》 2020年第3期66-69,共4页; 文摘选择具有代表性的湖北和广东碳排放权交易市场为研究对象,利用GARCH-POT-Copula模型对这两个市场的动态相依性与组合风险度量进行分析。研究结果表明:广东和湖北碳排放权市场之间的相依度较小,两个碳排放权市场价格波动不能给对方市场带来较大的影响,两市场近似于独立存在。提出了要从配额指标、基础设施建设、报送系统、市场交易主体等方面建立健全和完善全国统一的碳排放权交易市场的建议。; 关键词碳排放权交易市场相依度风险测度; Keywords carbon emission rights carbon emission trading market dependency risk measurement; 分类号 F831.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名条件概率的弱定义与随机事件间相依性的不同刻画: 4; 作者李兴东杨刚; 机构兰州交通大学数理学院; 出处《兰州交通大学学报》 CAS 2021年第6期118-123,共6页; 基金国家自然科学基金(61663018) 甘肃省高等教育教学成果培育项目。; 文摘从不同角度刻画任意两个随机事件之间的相依关系是更一般的准确刻画随机变量之间的相依关系的前提.基于积事件概率不等式,提出了条件概率的弱定义、事件间的相依原理和事件间的相依度,并利用定性与定量方法相结合逐步深入刻画了任意两个随机事件之间的相依关系.同时,推广了条件概率、独立性等概念与相关概率命题的适用范围,使相关结论在具有理论价值和实践价值基础上,有更完美、对称的表达形式.; 关键词条件概率随机事件相依性相依度; Keywords conditional probability random event dependence dependent measure; 分类号 O174 [理学—基础数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料