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基于相依函数型数据具有稳健性质的条件分位数核估计被引量：2: 1; 作者程伟凌能祥《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期613-615,624,共4页; 文章基于相依函数型数据,通过一种具有稳健性质的方法,研究了条件分位数核估计,避免了采用双核方法中存在的问题;并在一定的条件下建立了估计量的几乎完全收敛的速度,推广了现有文献的结果。; 关键词相依函数型数据条件分位数估计几乎完全收敛速度; 在线阅读下载PDF 职称材料

相依函数型数据条件密度估计的渐近性质被引量：1: 2; 作者凌能祥丁洁《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2012年第3期547-556,共10页; 利用Kolmogorov熵的方法研究了基于相依函数型数据条件密度函数的非参数估计,在一定的条件下建立了条件密度函数双重核估计量的几乎完全一致收敛速度及估计量的渐近分布,推广了现有文献中相关结果.; 关键词条件密度函数相依函数型数据熵几乎完全一致收敛速度渐近正态性; 在线阅读下载PDF 职称材料

相依函数型数据的均值检验改进方法及应用: 3; 作者李气芳苏梽芳《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第14期20-24,共5页; 函数均值检验一般先用基于函数主成分的K-L展开式进行拟合表示,再进行均值检验。当金融等领域的函数型数据具有相依特征时,样本协方差函数不再是总体协方差函数的一致估计量,导致函数主成分计算有偏误,均值检验不准确。鉴于此,文章提出... 展开更多; 关键词均值检验相依函数型数据长期协方差函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

相依条件下部分函数线性回归模型估计方法研究被引量：2: 4; 作者李气芳苏梽芳《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第6期904-918,共15页; 部分函数线性回归模型是指因变量为标量、自变量包含标量和函数型变量的混合数据回归模型.现有的部分函数线性回归模型估计方法,假设函数型变量服从独立同分布,这与金融等领域函数型时间序列数据的相依特征不符.本文首先针对具有相依特... 展开更多; 关键词部分函数线性回归模型相依函数型数据长期协方差函数残差协方差函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于相依函数型协整模型的股指期货套利研究: 5; 作者王丹妮苏梽芳李气芳《学习与探索》 CSSCI 北大核心 2022年第8期121-129,共9页; 配对交易是一种利用价差的均值回复特性进行统计套利的量化投资策略。由于传统配对交易法对资产选择有诸多限制,并且考虑到金融数据具有函数特征和相依特征,因此本文在传统协整模型的基础上,提出了新的基于相依函数型协整模型的配对交... 展开更多; 关键词相依函数型数据分析协整检验股指期货配对交易; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于相依函数型数据具有稳健性质的条件分位数核估计被引量：2: 1; 作者程伟凌能祥; 机构合肥工业大学数学学院; 出处《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期613-615,624,共4页; 基金合肥工业大学精品课程资助项目(YJC2008Y07); 文摘文章基于相依函数型数据,通过一种具有稳健性质的方法,研究了条件分位数核估计,避免了采用双核方法中存在的问题;并在一定的条件下建立了估计量的几乎完全收敛的速度,推广了现有文献的结果。; 关键词相依函数型数据条件分位数估计几乎完全收敛速度; Keywords dependent functional data conditional quantile estimate almost complete convergence rate; 分类号 O212.7 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名相依函数型数据条件密度估计的渐近性质被引量：1: 2; 作者凌能祥丁洁; 机构合肥工业大学数学学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2012年第3期547-556,共10页; 基金国家自然科学基金(11171001) 教育部人文社科规划基金(10YJA910005) +2 种基金安徽省教育厅重点科研基金项目(KJ2010A282)资助; 文摘利用Kolmogorov熵的方法研究了基于相依函数型数据条件密度函数的非参数估计,在一定的条件下建立了条件密度函数双重核估计量的几乎完全一致收敛速度及估计量的渐近分布,推广了现有文献中相关结果.; 关键词条件密度函数相依函数型数据熵几乎完全一致收敛速度渐近正态性; Keywords Dependence functional data Entropy Rate of uniform almost complete convergence Conditional density.; 分类号 O212.7 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名相依函数型数据的均值检验改进方法及应用: 3; 作者李气芳苏梽芳; 机构闽南师范大学数学与统计学院华侨大学经济与金融学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第14期20-24,共5页; 基金国家自然科学基金面上项目(11871259) 福建省自然科学基金面上项目(2020J01794) 福建省中青年教师教育科研项目(JAT190371)。; 文摘函数均值检验一般先用基于函数主成分的K-L展开式进行拟合表示,再进行均值检验。当金融等领域的函数型数据具有相依特征时,样本协方差函数不再是总体协方差函数的一致估计量,导致函数主成分计算有偏误,均值检验不准确。鉴于此,文章提出先计算相依函数型数据的长期协方差函数以得到更加准确的函数主成分,再估计相依函数主成分得分序列的长期协方差,并代入均值检验统计量进行改进。数值模拟结果表明所提方法的检验水平与名义水平更接近,检验功效比现有方法更高。实例分析结果表明所提方法对均值检验的识别能力更强。; 关键词均值检验相依函数型数据长期协方差函数; Keywords mean test dependent functional data long-term covariance function; 分类号 O213.2 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名相依条件下部分函数线性回归模型估计方法研究被引量：2: 4; 作者李气芳苏梽芳; 机构闽南师范大学数学与统计学院华侨大学经济与金融学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第6期904-918,共15页; 基金国家自然科学基金项目(批准号:11871259) 福建省创新战略研究项目(批准号:2021R0153) +1 种基金闽南师范大学高级别培育项目(批准号:MSGJB2021023)资助。; 文摘部分函数线性回归模型是指因变量为标量、自变量包含标量和函数型变量的混合数据回归模型.现有的部分函数线性回归模型估计方法,假设函数型变量服从独立同分布,这与金融等领域函数型时间序列数据的相依特征不符.本文首先针对具有相依特征的函数型数据提出两种数据驱动的函数主成分表示方法,然后对模型中的回归系数函数进行正则化表示,最后把部分函数线性回归模型的估计转化为多元线性回归模型的估计.蒙特卡洛模拟结果表明,文中所提方法的参数估计误差较小、样本外预测精度较高;实例分析也表明文中所提方法在股票预测上的有效性.; 关键词部分函数线性回归模型相依函数型数据长期协方差函数残差协方差函数; Keywords partial functional linear regression model dependent functional data long-run covariance function residual covariance function; 分类号 O212.4 [理学—概率论与数理统计] F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于相依函数型协整模型的股指期货套利研究: 5; 作者王丹妮苏梽芳李气芳; 机构华侨大学经济与金融学院闽南师范大学数学与统计学院; 出处《学习与探索》 CSSCI 北大核心 2022年第8期121-129,共9页; 文摘配对交易是一种利用价差的均值回复特性进行统计套利的量化投资策略。由于传统配对交易法对资产选择有诸多限制,并且考虑到金融数据具有函数特征和相依特征,因此本文在传统协整模型的基础上,提出了新的基于相依函数型协整模型的配对交易方法。利用相依函数型协整检验筛选出具有协整关系的合约对,进一步制定交易阶段的信号机制和阈值,最后在HS300股指期货市场中进行跨期套利检验。实证结果表明,与传统协整配对交易方法相比,本文改进的新方法可有效捕捉日内交易机会,提高累计套利收益,为股指期货市场提供了更优的套利方法。; 关键词相依函数型数据分析协整检验股指期货配对交易; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于相依函数型数据具有稳健性质的条件分位数核估计	程伟凌能祥	《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2010	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	相依函数型数据条件密度估计的渐近性质	凌能祥丁洁	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2012	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	相依函数型数据的均值检验改进方法及应用	李气芳苏梽芳	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2022	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	相依条件下部分函数线性回归模型估计方法研究	李气芳苏梽芳	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2022	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于相依函数型协整模型的股指期货套利研究	王丹妮苏梽芳李气芳	《学习与探索》 CSSCI 北大核心	2022	0	在线阅读下载PDF 职称材料