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关于相依风险投资组合风险价值的界
被引量：
2
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作者
邢国东
杨善朝
官政
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2021年第1期105-114,共10页
在正相依和分组相依的假设下,风险投资组合风险价值的上、下界被分析性地得到.所得到的结果实质性地将分组独立的设定推广到分组相依的情形.
关键词
同单调
COPULA
相依不确定性差
下限序
上限序
在线阅读
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职称材料
题名
关于相依风险投资组合风险价值的界
被引量：
2
1
作者
邢国东
杨善朝
官政
机构
合肥师范学院数学与统计学院
玉林师范学院数学与统计学院
广西师范大学数学与统计学院
出处
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2021年第1期105-114,共10页
基金
安徽省高校自然科学研究重点项目(No.KJ2020A0122)的资助。
文摘
在正相依和分组相依的假设下,风险投资组合风险价值的上、下界被分析性地得到.所得到的结果实质性地将分组独立的设定推广到分组相依的情形.
关键词
同单调
COPULA
相依不确定性差
下限序
上限序
Keywords
Comonotone
Copula
Dependency uncertainty spread
Lower orthant order
Upper orthan order
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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被引量
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1
关于相依风险投资组合风险价值的界
邢国东
杨善朝
官政
《数学年刊（A辑）》
CSCD
北大核心
2021
2
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