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题名EVA与银行定价策略
被引量：5
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作者
卢唐来
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机构
西安交通大学经济与金融学院
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出处
《商业研究》
北大核心
2005年第7期124-126,共3页
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文摘
银行发放贷款是为了盈利,银行贷款定价是盈利的关键,对于银行业绩的评价已经由利润指标转向了EVA的业绩评价。在EVA下考虑了风险和资本成本,银行贷款定价也应基于EVA和经济资本,树立从传统走向现代管理新理念。
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关键词
EVA
贷款定价
盯市模型
定价调整
定价协调
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分类号
F714.1
[经济管理—产业经济]
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题名信用风险管理中损失分布法与价值分布法的模拟比较
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作者
朱春生
易荣华
刘家鹏
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机构
天津大学管理学院
中国计量学院经济与管理学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第11期26-28,共3页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70873115
71173203)
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文摘
文章通过实际模型比较了信用风险的两大类模型:违约模型和盯市模型。信用风险具有广义与侠义之分,狭义的信用风险就指违约风险,即相关金融资产(贷款)发生违约的可能性及违约的可能损失;广义的信用风险在违约风险的基础上应该包括信用变化所带来风险,也就是信用迁移风险。文章通过构建具有蒙特卡洛模拟的信用风险模型,计算这两种风险值,通过比较得出如下结论:并不是广义的信用风险就大,而是与资产组合的信用状况相关,高信用品质的资产信用迁移增加风险,而对低信用品质的资产信用迁移减少风险。
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关键词
信用风险
蒙特卡洛模拟
损失分布
盯市模型
违约模型
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分类号
F830.5
[经济管理—金融学]
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