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金融集团监管资本套利研究——基于风险模型与资本成本的视角被引量：5: 1; 作者沈庆劼叶蜀君吴超《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2016年第1期42-48,共7页; 我国金融业已逐步进入"混业经营,分业监管"阶段,金融集团大量成立。由于金融集团内不同行业的子公司被要求使用不同的风险度量模型,且不同子公司有不同的资本成本,所以,金融集团可以通过将风险在不同子公司之间重新配置,实现... 展开更多; 关键词金融集团监管资本套利资本成本风险成本; 在线阅读下载PDF 职称材料

保险集团监管资本套利的理论与实证研究——基于CTE与VaR风险度量方法的分析被引量：3: 2; 作者马庆强陈之楚卢志义《统计与信息论坛》 CSSCI 2014年第8期34-40,共7页; 为加强保险集团监管,完善中国正在建设的第二代偿付能力管理体系,利用国际上应用广泛的CTE与VaR两种风险度量方法构建监管资本套利模型,对不同条件下保险集团套利策略进行理论研究。根据中国人民财产保险股份有限公司历史数据,运用R软件... 展开更多; 关键词保险集团监管资本套利风险度量方法条件尾部期望在险价值; 在线阅读下载PDF 职称材料

商业银行监管资本套利的均衡分析被引量：6: 3; 作者沈庆劼《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2010年第6期8-14,共7页; 监管资本套利,产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,是一种利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。通过对以下问题的探讨:商业银行监管资本套利所获... 展开更多; 关键词监管资本套利套利收益归宿隐性套利收益监管套利顾客柠檬市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

监管资本套利的动因与经济效应研究——兼论对我国新资本协议实施的启示被引量：4: 4; 作者沈庆劼《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2010年第6期29-35,共7页; 监管资本套利,是商业银行利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段,在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。监管资本套利,产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料... 展开更多; 关键词监管资本套利经济资本监管资本巴塞尔协议; 在线阅读下载PDF 职称材料

保险公司再保险业务的监管资本套利动因研究被引量：5: 5; 作者朱建平方荣军《南京审计学院学报》 2010年第1期12-16,共5页; 保险公司再保险业务也存在着跟银行相类似的监管资本套利情况。满足"最低资本要求"和"偿付金要求"、增强承保能力、平衡保险利润、粉饰财务报表、逃避税赋是保险公司监管资本套利的动因。为防止消极结果的出现,需... 展开更多; 关键词再保险监管资本套利财务再保险保险公司; 在线阅读下载PDF 职称材料

跨国保险集团监管资本套利的两种风险度量方法比较: 6; 作者马庆强卢志义《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第17期145-148,共4页; 伴随着我国保险集团国际化速度不断加快,跨国保险集团监管资本套利问题需要密切关注。文章从跨国保险集团内不同公司间资本成本和监管制度的差异出发,研究了保险集团监管资本套利的方式。研究结果表明,跨国保险集团会充分利用监管制度... 展开更多; 关键词跨国保险集团监管资本套利资本成本预期缺口在险价值; 在线阅读下载PDF 职称材料

信用风险内部评级法下商业银行监管资本套利策略研究——从监管资本公式视角出发被引量：1: 7; 作者刘展《金融理论与实践》北大核心 2015年第1期41-47,共7页; 为了获得更有效的资本竞争优势,首先从核心定义入手,阐述了新资本协议信用风险内部评级法下商业银行进行监管资本套利的可行性。随后,以信用风险内部评级法监管资本公式为基础,利用数理解析和图形分析等方法,详细分析了监管资本要求(K)... 展开更多; 关键词监管资本套利内部评级法资产相关性违约概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

杠杆率监管及其对我国银行业的影响研究被引量：14: 8; 作者张翼徐璐《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2012年第6期62-67,共6页; 巴塞尔银行监管委员会于2010年底推出巴塞尔协议Ⅲ,引入了对风险不敏感的杠杆率作为资本充足率监管的补充工具。2011年6月,中国银监会发布《商业银行杠杆率管理办法》,建立了我国杠杆率监管的总体框架。本文分析了杠杆率监管的优缺点:... 展开更多; 关键词巴塞尔协议杠杆率监管资本套利顺周期性; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融集团监管资本套利研究——基于风险模型与资本成本的视角被引量：5: 1; 作者沈庆劼叶蜀君吴超; 机构北京交通大学中国产业安全研究中心博士后科研工作站北京交通大学经济管理学院中国人民银行天津分行; 出处《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2016年第1期42-48,共7页; 基金国家自然科学基金青年项目"Basel Ⅲ框架下商业银行监管资本套利识别研究"(71303169) 国家社会科学基金青年项目"巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业资本监管的适用性评估研究"(13CJY123); 文摘我国金融业已逐步进入"混业经营,分业监管"阶段,金融集团大量成立。由于金融集团内不同行业的子公司被要求使用不同的风险度量模型,且不同子公司有不同的资本成本,所以,金融集团可以通过将风险在不同子公司之间重新配置,实现监管资本套利。基于此笔者构建了一个金融集团风险成本最小化的模型,在总体风险给定的情况下,分三种情况讨论了使金融集团风险成本最小化的监管资本套利最优策略。对于监管资本套利行为本文也分析了由此带来的负面影响,并提出了相应的监管对策。; 关键词金融集团监管资本套利资本成本风险成本; 分类号 F830.39 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名保险集团监管资本套利的理论与实证研究——基于CTE与VaR风险度量方法的分析被引量：3: 2; 作者马庆强陈之楚卢志义; 机构天津财经大学统计学系中国人民银行塘沽中心支行天津财经大学金融系天津商业大学理学院; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 2014年第8期34-40,共7页; 基金国家自然科学基金项目(71171139) 国家自然科学基金项目<多重风险相依情形下的最优保险问题研究>(71371138) +2 种基金全国统计科学研究计划项目<基于客观贝叶斯分析的小区域估计模型误差研究>(2012LY107); 文摘为加强保险集团监管,完善中国正在建设的第二代偿付能力管理体系,利用国际上应用广泛的CTE与VaR两种风险度量方法构建监管资本套利模型,对不同条件下保险集团套利策略进行理论研究。根据中国人民财产保险股份有限公司历史数据,运用R软件,首次对保险集团监管资本套利策略进行直观展示和实证检验。研究表明:监管资本套利可以为保险集团节约大量资本,但蕴含一定风险;若监管资本中考虑尾部极端风险,有利于降低监管资本套利风险。; 关键词保险集团监管资本套利风险度量方法条件尾部期望在险价值; Keywords insurance groups regulatory capital arbitrage risk measures conditional tail expectation value at risk; 分类号 F840.3 [经济管理—保险] O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名商业银行监管资本套利的均衡分析被引量：6: 3; 作者沈庆劼; 机构天津财经大学金融学院; 出处《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2010年第6期8-14,共7页; 基金国家自然科学基金项目(70873087) 教育部人文社会科学研究项目(07JA790047); 文摘监管资本套利,产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,是一种利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。通过对以下问题的探讨:商业银行监管资本套利所获得的收益在银行与资金需求方之间的配置比例;针对某种资产的监管资本套利,对其他资产供求双方所产生的隐性套利收益的表现形式及其归属程度;由商业银行异质性所导致的监管套利顾客现象;信息不对称情况下,市场对于套利者与非套利者的逆向选择等等,认为银行监管部门应适当引导符合政策意图的套利行为,提高政策引导调控能力。; 关键词监管资本套利套利收益归宿隐性套利收益监管套利顾客柠檬市场; Keywords Regulatory Capital Arbitrage Arbitrage Gains Distribution Implicit Arbitrage Gains Capital Arbitrage Customer Lemons Market; 分类号 F830.2 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名监管资本套利的动因与经济效应研究——兼论对我国新资本协议实施的启示被引量：4: 4; 作者沈庆劼; 机构天津财经大学金融系; 出处《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2010年第6期29-35,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(70873087) 教育部人文社会科学研究基金资助项目(07JA790047); 文摘监管资本套利,是商业银行利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段,在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。监管资本套利,产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,其在西方发达国家发展非常迅速。2010年是新资本协议在中国正式实施的元年,监管资本套利也必将成为中国不可回避的一个问题。本文讨论了商业银行监管资本套利的动因以及经济影响,依据结论的政策含义,总结了对我国新资本协议实施的启示。; 关键词监管资本套利经济资本监管资本巴塞尔协议; Keywords regulatory capital arbitrage regulatory capital economic capital Basel; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名保险公司再保险业务的监管资本套利动因研究被引量：5: 5; 作者朱建平方荣军; 机构南京审计学院金融学院; 出处《南京审计学院学报》 2010年第1期12-16,共5页; 文摘保险公司再保险业务也存在着跟银行相类似的监管资本套利情况。满足"最低资本要求"和"偿付金要求"、增强承保能力、平衡保险利润、粉饰财务报表、逃避税赋是保险公司监管资本套利的动因。为防止消极结果的出现,需要从明确风险转移的标准、规范再保险合同的形式和内容、建立合适的再保险信息披露体系三个方面来规范我国保险公司再保险业务的发展。; 关键词再保险监管资本套利财务再保险保险公司; Keywords reinsurance regulatory capital arbitrage financial reinsurance insurance corporation; 分类号 F840.69 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名跨国保险集团监管资本套利的两种风险度量方法比较: 6; 作者马庆强卢志义; 机构天津财经大学统计学系天津商业大学理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第17期145-148,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(71371138) 天津市高等学校科研发展基金计划项目(20121004); 文摘伴随着我国保险集团国际化速度不断加快,跨国保险集团监管资本套利问题需要密切关注。文章从跨国保险集团内不同公司间资本成本和监管制度的差异出发,研究了保险集团监管资本套利的方式。研究结果表明,跨国保险集团会充分利用监管制度的差异,将大量风险甚至是尾部极端风险分入至监管要求和资本成本较低的公司,以实现节约资本和提高资本使用效率的目的。; 关键词跨国保险集团监管资本套利资本成本预期缺口在险价值; 分类号 F840.3 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名信用风险内部评级法下商业银行监管资本套利策略研究——从监管资本公式视角出发被引量：1: 7; 作者刘展; 机构上海银行; 出处《金融理论与实践》北大核心 2015年第1期41-47,共7页; 文摘为了获得更有效的资本竞争优势,首先从核心定义入手,阐述了新资本协议信用风险内部评级法下商业银行进行监管资本套利的可行性。随后,以信用风险内部评级法监管资本公式为基础,利用数理解析和图形分析等方法,详细分析了监管资本要求(K)与违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、有效期限(M)之间的相关性,以及在不同风险暴露中监管资本要求(K)的系统性差异。最后,以数理分析和图形分析结果为基础,提出商业银行应采取积极推进内评应用、优化资产结构、以组合管理模式积极推进微型和小型企业业务发展、提升合格风险缓释品的覆盖比例、设置合规且有效的合格风险缓释拆分规则等策略,实现监管资本套利。; 关键词监管资本套利内部评级法资产相关性违约概率; Keywords regulatory capital arbitrage internal rating-based approach asset correlation probability of default; 分类号 F832.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名杠杆率监管及其对我国银行业的影响研究被引量：14: 8; 作者张翼徐璐; 机构天津财经大学经济学院美国佩斯大学鲁宾商学院; 出处《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2012年第6期62-67,共6页; 文摘巴塞尔银行监管委员会于2010年底推出巴塞尔协议Ⅲ,引入了对风险不敏感的杠杆率作为资本充足率监管的补充工具。2011年6月,中国银监会发布《商业银行杠杆率管理办法》,建立了我国杠杆率监管的总体框架。本文分析了杠杆率监管的优缺点:杠杆率监管有助于规避模型风险、提高监管工作效率、遏制资产规模过度扩张、减少监管资本套利机会;但在监管的公平性、银行的营利性以及顺周期性等方面存在一定问题。测算了我国商业银行的杠杆率以及资本充足率,并对杠杆率监管在我国的实施提出了建议。; 关键词巴塞尔协议杠杆率监管资本套利顺周期性; 分类号 F830.33 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	金融集团监管资本套利研究——基于风险模型与资本成本的视角	沈庆劼叶蜀君吴超	《财经问题研究》 CSSCI 北大核心	2016	5	在线阅读下载PDF 职称材料
2	保险集团监管资本套利的理论与实证研究——基于CTE与VaR风险度量方法的分析	马庆强陈之楚卢志义	《统计与信息论坛》 CSSCI	2014	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	商业银行监管资本套利的均衡分析	沈庆劼	《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心	2010	6	在线阅读下载PDF 职称材料
4	监管资本套利的动因与经济效应研究——兼论对我国新资本协议实施的启示	沈庆劼	《财经论丛》 CSSCI 北大核心	2010	4	在线阅读下载PDF 职称材料
5	保险公司再保险业务的监管资本套利动因研究	朱建平方荣军	《南京审计学院学报》	2010	5	在线阅读下载PDF 职称材料
6	跨国保险集团监管资本套利的两种风险度量方法比较	马庆强卢志义	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	信用风险内部评级法下商业银行监管资本套利策略研究——从监管资本公式视角出发	刘展	《金融理论与实践》北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料
8	杠杆率监管及其对我国银行业的影响研究	张翼徐璐	《财经问题研究》 CSSCI 北大核心	2012	14	在线阅读下载PDF 职称材料