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4种电力衍生产品定价方法分析
被引量：
2
1
作者
曹毅刚
沈如刚
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2007年第8期22-26,共5页
随着电力市场的出现,电力衍生产品逐步成为电力交易的主要形式之一。由于电力不能大规模储存,作为现代金融工程理论核心的无套利定价原理对大多数电力衍生产品定价不再适用。文中采用Black-76公式和仿射跳跃-扩散电价模型研究了电力期货...
随着电力市场的出现,电力衍生产品逐步成为电力交易的主要形式之一。由于电力不能大规模储存,作为现代金融工程理论核心的无套利定价原理对大多数电力衍生产品定价不再适用。文中采用Black-76公式和仿射跳跃-扩散电价模型研究了电力期货/远期、期货期权、单点期权以及摇摆期权等奇异期权的定价问题,提出了一种新的电力衍生产品风险中性概率框架,并根据德国EEX电力市场实际价格,利用解析及MonteCarlo方法给出了若干常见电力衍生产品的实际定价算例。计算表明,所提出的电力衍生产品定价方法具有完备的理论基础,能够解决各类常见电力衍生产品定价问题。
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关键词
电力衍生产品定价
风险中性概率
电力
期货
期货期权
单点期权
摇摆期权
Black-76公式
仿射跳跃-扩散模型
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职称材料
题名
4种电力衍生产品定价方法分析
被引量：
2
1
作者
曹毅刚
沈如刚
机构
天津大学管理学院
中国广东核电集团有限公司
出处
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2007年第8期22-26,共5页
文摘
随着电力市场的出现,电力衍生产品逐步成为电力交易的主要形式之一。由于电力不能大规模储存,作为现代金融工程理论核心的无套利定价原理对大多数电力衍生产品定价不再适用。文中采用Black-76公式和仿射跳跃-扩散电价模型研究了电力期货/远期、期货期权、单点期权以及摇摆期权等奇异期权的定价问题,提出了一种新的电力衍生产品风险中性概率框架,并根据德国EEX电力市场实际价格,利用解析及MonteCarlo方法给出了若干常见电力衍生产品的实际定价算例。计算表明,所提出的电力衍生产品定价方法具有完备的理论基础,能够解决各类常见电力衍生产品定价问题。
关键词
电力衍生产品定价
风险中性概率
电力
期货
期货期权
单点期权
摇摆期权
Black-76公式
仿射跳跃-扩散模型
Keywords
electricity derivatives pricing
risk neutral probability
electricity futures
future option
single point option
swing option
t31ack-76 formula
affine jump-diffusion model
分类号
F407.61 [经济管理—产业经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
4种电力衍生产品定价方法分析
曹毅刚
沈如刚
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2007
2
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